Semua pengetahuan tentang MA (Moving Average): definisi, jenis, dan analisis lengkap tentang teknik praktis.

10 menit analisis teknis Diperbarui pada 2025-10-05 04:24

Penulis Gate Analis Pemeriksa Jason Wang 王傑

Apa itu rata-rata bergerak? Apa saja jenis-jenisnya? Bagaimana cara menghitung rata-rata bergerak? Bagaimana cara menggunakan dan mengatur rata-rata bergerak? Artikel ini akan membahas aspek-aspek tersebut untuk menjelaskan rata-rata bergerak secara rinci.

Definisi Rata-Rata Bergerak

Moving Average, disingkat MA, juga dikenal sebagai "均線", adalah rata-rata aritmatika yang diperoleh dengan menjumlahkan harga dalam periode waktu tertentu dan membaginya dengan jumlah hari.

Rumus dasar adalah: Rata-rata bergerak N hari = Jumlah harga penutupan N hari / N

Seiring berjalannya waktu, menghitung rata-rata baru secara terus-menerus dan menghubungkannya dengan garis, membentuk garis rata-rata bergerak. Misalnya, rata-rata 5 hari adalah rata-rata harga penutupan selama 5 hari berturut-turut yang lalu.

Rata-rata bergerak dapat membantu investor memahami tren harga jangka pendek, menengah, dan panjang. Menganalisis berbagai pola susunan rata-rata bergerak dapat menentukan arah bullish atau bearish, membantu menemukan titik beli dan jual yang tepat. Mempelajari rata-rata bergerak adalah dasar analisis teknis, tetapi tidak boleh terlalu bergantung, perlu menggabungkan indikator lain untuk pertimbangan yang komprehensif.

Klasifikasi Rata-rata Bergerak

Berdasarkan metode perhitungan, garis rata-rata bergerak dapat dibagi menjadi tiga jenis berikut:

1. Rata-rata Bergerak Sederhana ( Simple Moving Average, SMA )
2. Rata-rata Bergerak Tertimbang (Weighted Moving Average, WMA)
3. Rata-rata Bergerak Eksponensial(Exponential Moving Average, EMA)

SMA menggunakan rata-rata aritmatika yang paling dasar, sedangkan WMA dan EMA memberikan bobot yang berbeda pada harga selama periode waktu yang berbeda, dengan bobot yang lebih besar untuk waktu yang lebih dekat. Dibandingkan dengan SMA, kedua jenis rata-rata bergerak ini lebih mampu mencerminkan perubahan harga terbaru.

Software perdagangan umum ( seperti Gate) menyediakan indikator-indikator ini, yang merupakan salah satu indikator teknis paling dasar untuk menentukan tren harga, yang banyak digunakan dalam perdagangan produk keuangan seperti saham, futures, dan forex.

Metode Perhitungan Rata-Rata Bergerak

Sebagai contoh SMA dan EMA:

Rumus perhitungan SMA: Rata-rata bergerak N hari = Jumlah harga penutupan N hari / N

Sebagai contoh, 10MA adalah jumlah harga penutupan dari 10 hari perdagangan dibagi dengan 10.

Perhitungan EMA relatif kompleks, pertama-tama gunakan rata-rata sederhana sebagai EMA awal, kemudian hitung faktor bobot, dan akhirnya gunakan harga, faktor, dan nilai EMA periode sebelumnya untuk menghitung rata-rata eksponensial. Rumus spesifiknya adalah sebagai berikut:

EMA = Harga Penutupan Hari Ini × K + EMA Hari Sebelumnya × (1-K) Di mana, K = 2 ÷ (N+1)

EMA memberikan bobot yang lebih besar pada harga terbaru, lebih sensitif terhadap fluktuasi harga, dan dapat lebih cepat mencerminkan tren pembalikan harga di masa depan, sehingga lebih disukai oleh trader jangka pendek.

Pemilihan Durasi dan Batas Waktu Rata-Rata Bergerak

Rata-rata bergerak dibagi berdasarkan waktu menjadi pendek, menengah, dan panjang, yang sesuai dengan garis mingguan, garis bulanan, garis kuartalan, dan garis tahunan:

• Rata-rata pergerakan 5 hari ( rata-rata pergerakan mingguan ): indikator perdagangan sangat pendek
• Rata-rata bergerak 10 hari: indikator perdagangan jangka pendek
• Rata-rata bergerak 20 hari ( rata-rata bergerak bulanan ): investor jangka pendek dan jangka panjang memperhatikan indikator
• Rata-rata 60 hari ( garis tren ): indikator perdagangan menengah
• Rata-rata 240 hari ( garis tahunan ): menilai tren jangka panjang

Umumnya:

• Rata-rata bergerak 5MA dan 10MA mingguan disebut sebagai rata-rata bergerak jangka pendek
• Garis rata-rata bergerak jangka menengah disebut garis rata-rata bergerak bulanan dan kuartalan
• Garis rata-rata jangka panjang seperti garis enam bulan, 200MA, dan garis tahunan.

Rata-rata bergerak jangka pendek lebih sensitif dalam mencerminkan perubahan harga terkini, tetapi akurasi prediksi tren lebih rendah. Rata-rata bergerak jangka menengah dan panjang mencerminkan tingkat harga rata-rata jangka panjang, lebih halus, akurasi prediksi tren lebih tepat tetapi kurang responsif.

Dalam praktiknya, tidak ada periode MA terbaik yang tetap. Trader perlu mencari sendiri periode MA yang cocok untuk sistem trading mereka.

Metode Penerapan Rata-Rata Bergerak

( 1. Melacak Tren Harga

• Harga berada di atas rata-rata pergerakan jangka pendek, positif jangka pendek
• Harga berada di atas rata-rata jangka menengah dan panjang, optimis untuk jangka menengah dan panjang, dapat dipertimbangkan untuk membeli
• Harga berada di bawah rata-rata, dapat dipertimbangkan untuk short

Ketika garis mingguan berada di atas semua garis bulanan dan garis kuartalan, menunjukkan tren bullish, yang mengindikasikan akan ada periode kenaikan harga. Sebaliknya, jika tidak, akan menunjukkan tren bearish, yang mengindikasikan tren penurunan akan berlanjut.

Jika harga penutupan K berada di antara rata-rata jangka pendek dan jangka panjang, itu menunjukkan bahwa pasar sedang berkonsolidasi, pada saat ini harus berhati-hati dalam memegang posisi.

) 2. Persilangan rata-rata

Cara sederhana untuk mencari momen masuk terbaik adalah dengan mengamati titik persilangan rata-rata bergerak dari berbagai periode:

• Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi rata-rata bergerak jangka panjang dari bawah ke atas, itu disebut "persilangan emas", dianggap sebagai sinyal beli.
• Ketika rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang dari atas ke bawah, ini disebut "death cross", dianggap sebagai sinyal jual.

3. Digunakan Bersama Indikator Osilator

Rata-rata bergerak memiliki sifat tertinggal, dapat digunakan bersamaan dengan indikator terdepan seperti RSI untuk meningkatkan tingkat kemenangan dalam perdagangan yang sebenarnya.

Ketika indikator oscilator menunjukkan divergensi di posisi kunci, dan rata-rata bergerak menunjukkan tanda-tanda datar, dapat dipertimbangkan untuk mengunci keuntungan atau menyiapkan posisi kecil untuk order pembalikan.

4. Sebagai acuan level stop loss

Dalam metode perdagangan kura-kura klasik, garis rata-rata dapat digabungkan dengan titik tertinggi/rendah dari N hari perdagangan sebagai titik stop loss:

• Bullish: Stop loss saat harga di bawah titik terendah dalam 10 hari dan di bawah rata-rata pergerakan 10 hari.
• Short: Stop loss when the price is above the highest point in the last 10 days and above the 10-day moving average.

Metode ini mengurangi penilaian subjektif, berdasarkan harga pasar.

Keterbatasan Rata-rata Bergerak

Rata-rata bergerak memiliki sifat lagging, dan tidak dapat memprediksi pergerakan masa depan dengan akurat. Rata-rata bergerak jangka panjang tidak sensitif terhadap fluktuasi jangka pendek, dan bereaksi lebih lambat.

Investor harus menyempurnakan strategi analisis, menggunakan rata-rata bergerak dari berbagai interval waktu, dan menggabungkan analisis komprehensif dengan grafik candlestick, volume perdagangan, indikator KD, dan indikator MACD.

Tidak ada indikator yang sempurna, hanya sistem perdagangan yang terus dioptimalkan.