Volume Weighted Average Price (VWAP): Senjata Rahasia Trader

Saya telah menghabiskan berjam-jam menatap grafik, dan biarkan saya memberitahu Anda - VWAP telah menyelamatkan saya lebih sering daripada yang ingin saya akui. Ini bukan hanya indikator keren lainnya yang dipuja oleh para ahli teknis; ini adalah hal yang nyata ketika Anda perlu memahami kekacauan pasar.

Apa sih sebenarnya VWAP?

VWAP adalah singkatan dari volume weighted average price - pada dasarnya harga rata-rata suatu aset dari waktu ke waktu, tetapi dengan sedikit perbedaan: ia memberikan lebih banyak bobot pada harga di mana banyak perdagangan terjadi. Berbeda dengan indikator lagging yang tidak berguna yang hanya memberi tahu Anda apa yang sudah terjadi, VWAP sebenarnya menunjukkan di mana uang besar mengalir.

Ketika saya pertama kali mulai berdagang, saya pikir volume hanya kebisingan latar belakang. Ternyata saya salah! Volume mungkin menjadi sinyal paling jujur di pasar yang dimanipulasi ini. VWAP secara brilian menggabungkan volume dengan aksi harga, memberikan Anda detektor kebohongan untuk pergerakan pasar.

Matematika di baliknya (jangan khawatir, itu tidak begitu rumit)

Sebagian besar platform perdagangan menghitung ini untuk Anda ( syukurlah ), tetapi mengetahui cara kerjanya membantu Anda menghindari terjebak:

VWAP = ∑ (Harga Tipikal * Volume Perdagangan) / ∑ Volume Perdagangan

Di mana:

Harga tipikal = (Tinggi + Rendah + Tutup) / 3

Anggaplah itu sebagai menemukan harga di mana sebagian besar uang dibayarkan untuk suatu aset hari ini. Itu adalah informasi yang kuat yang tidak ingin dimiliki oleh para trader institusional.

Apa yang diungkapkan VWAP yang terlewat oleh yang lain

Ketika harga diperdagangkan di atas VWAP, pasar umumnya bullish. Di bawahnya? Para beruang yang mengendalikan. Tapi tidak semudah itu - rumah perdagangan besar tersebut menggunakan VWAP untuk menyembunyikan niat mereka.

Saya telah melihat banyak ikan paus menggunakan VWAP sebagai penutup untuk operasi mereka. Mereka membeli di bawah VWAP ( mendapatkan harga yang lebih baik dari rata-rata ) dan menjual di atasnya. Mereka tidak bodoh - mereka secara metodis mengekstrak nilai sementara pedagang ritel mengejar lilin hijau.

Wawasan terpenting? VWAP mengungkapkan zona likuiditas. Ketika saya perlu mengeksekusi posisi yang lebih besar tanpa menggerakkan pasar, saya mencari harga dekat VWAP di mana saya dapat menyembunyikan perdagangan saya di antara aliran institusional.

Mengapa VWAP tidak sempurna (tidak ada yang sempurna dalam permainan ini)

VWAP turun selama beberapa hari - itu dimaksudkan untuk analisis intraday. Menggunakannya di luar itu seperti mencoba mengemudi hanya dengan melihat ke cermin belakang.

Seperti indikator lagging lainnya, VWAP tidak dapat memprediksi masa depan. Pasar tidak peduli dengan indikator Anda atau saya. Selama tren yang kuat, harga mungkin tidak menyentuh VWAP selama berhari-hari, meninggalkan Anda menonton dari pinggir lapangan sementara kesempatan berlalu.

Dan mereka yang hanya mengandalkan persilangan VWAP sering kali terjebak di pasar yang sideways. Saya telah belajar pelajaran ini dengan cara yang sulit - VWAP adalah alat, bukan agama.

VWAP edge memberi Anda ( jika Anda menggunakannya dengan benar)

Uang pintar menggunakan VWAP untuk mengeksekusi dengan efisien. Pembelian di bawah VWAP? Itu mendapatkan nilai. Pembelian di atas? Anda membayar premium.

Apa yang saya suka adalah bagaimana VWAP membantu mengidentifikasi kapan pemain besar sedang mengakumulasi atau mendistribusikan. Ketika harga mendekati garis VWAP selama konsolidasi, perhatikan dengan seksama - seringkali ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi.

Untuk trader harian, VWAP memberikan tolok ukur objektif di pasar yang penuh dengan opini subyektif. Ini seperti memiliki kompas ketika orang lain menebak arah utara.

VWAP tidak akan membuat Anda kaya dalam semalam, tetapi memahami bagaimana uang pintar menggunakannya mungkin akan mencegah Anda terhapus dalam permainan brutal yang kita mainkan ini.