Apa itu trading algoritmik dan bagaimana cara kerjanya?

Aspek Kunci

• Perdagangan algoritmik menggunakan algoritma komputer untuk mengotomatiskan pembelian dan penjualan instrumen keuangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

• Di antara strategi yang digunakan dalam perdagangan algoritmik adalah Volume Weighted Average Price (VWAP), Time Weighted Average Price (TWAP), dan Percentage of Volume (POV).

• Meskipun meningkatkan efisiensi dan menghilangkan bias emosional dalam operasi, trading algoritmik juga menghadapi tantangan seperti kompleksitas teknis dan risiko kegagalan sistem.

Pengenalan

Emosi sering mengganggu pengambilan keputusan rasional saat beroperasi di pasar. Trading algoritmik menawarkan solusi dengan mengotomatiskan proses perdagangan. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi apa itu trading algoritmik, bagaimana cara kerjanya, serta keunggulan dan keterbatasannya.

Apa itu trading algoritmik?

Perdagangan algoritmik melibatkan penggunaan algoritma komputer untuk menghasilkan dan mengeksekusi pesanan beli dan jual di pasar keuangan. Algoritma ini menganalisis data pasar dan mengeksekusi operasi berdasarkan aturan dan kondisi spesifik yang ditetapkan oleh trader. Tujuannya adalah untuk membuat operasi lebih efisien dan menghilangkan bias emosional yang dapat mempengaruhi hasil secara negatif.

Bagaimana cara kerja trading algoritmik?

Ada berbagai cara untuk menerapkan perdagangan algoritmik, dan tidak semuanya efisien atau berhasil. Namun, sebagai ilustrasi, kami akan membahas beberapa contoh sederhana yang dapat berfungsi sebagai titik awal dan memberikan konsep dasar tentang cara kerjanya dalam praktik.

Definisi strategi

Langkah pertama dalam trading algoritmik adalah menentukan strategi perdagangan. Strategi ini dapat didasarkan pada berbagai faktor, seperti pergerakan harga atau pola teknis. Misalnya, strategi trading bisa sesederhana membeli ketika harga turun 5% dan menjual ketika harga naik 5%.

Pemrograman algoritma

Langkah berikutnya adalah mengubah strategi ini menjadi algoritma komputer. Proses ini melibatkan pengkodean aturan dan kondisi ke dalam program yang dapat memantau pasar dan menjalankan operasi secara otomatis.

Python adalah bahasa pemrograman populer untuk tujuan ini karena kesederhanaannya dan ketersediaan pustaka yang kuat. Berikut adalah contoh ilustratif tentang bagaimana algoritma perdagangan sederhana dapat dikodekan dalam Python untuk beroperasi dengan bitcoin:

Kode ini akan menggunakan pustaka yfinance untuk mengunduh data historis bitcoin (BTC-USD) dan pustaka pandas untuk memproses data. Strategi trading akan ditentukan dengan membuat sinyal beli dan jual berdasarkan pergerakan harga. Secara spesifik, algoritma ini akan menghasilkan sinyal beli ketika harga turun 5% dibandingkan dengan harga penutupan hari sebelumnya dan sinyal jual ketika harga naik 5% dari harga penutupan hari sebelumnya. Fungsi execute_strategy akan mengiterasi melalui data dan mencetak perintah beli atau jual sesuai dengan sinyal.

Uji Balik

Sebelum peluncuran, algoritma akan melalui proses backtesting menggunakan data historis pasar untuk melihat bagaimana kinerjanya di masa lalu. Ini membantu memperbaiki strategi dan meningkatkan efektivitasnya.

Berikut adalah contoh cara melakukan backtesting strategi sebelumnya:

Kode ini akan mensimulasikan pembelian dan penjualan bitcoin berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh algoritma untuk melacak saldo dari waktu ke waktu. Fungsi backtest akan menginisialisasi saldo akun, iterasi melalui data untuk mengeksekusi pesanan beli dan jual, dan mencetak saldo awal dan akhir. Fungsi ini akan membantu menilai kinerja masa lalu dari sebuah strategi.

Eksekusi

Setelah diuji dengan baik, algoritma dapat terhubung ke platform trading atau exchange untuk mengeksekusi operasi. Algoritma akan terus memonitor pasar. Ketika mereka mengidentifikasi peluang trading yang memenuhi kriteria mereka, algoritma akan secara otomatis melakukan operasi.

Banyak platform menawarkan API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi) yang memungkinkan algoritma berinteraksi dengan pasar secara programatis. Berikut adalah contoh cara menempatkan pesanan pasar menggunakan API Gate:

Kode ini akan menggunakan pustaka Gate_api untuk terhubung ke API Gate. Ini akan menginisialisasi klien dengan kunci API dan kunci rahasia, kemudian akan menempatkan order beli pasar untuk jumlah tertentu bitcoin (BTC) menggunakan USDT. Respons dari API akan dicetak, yang akan mencakup rincian order.

Pemantauan

Setelah algoritma berfungsi, diperlukan pemantauan terus-menerus untuk memastikan bahwa ia beroperasi seperti yang diharapkan. Penyesuaian mungkin diperlukan berdasarkan perubahan dalam kondisi pasar atau metrik kinerja.

Pemantauan ini dapat mencakup mekanisme pencatatan yang merekam tindakan algoritma dan metrik kinerja untuk ditinjau. Berikut adalah contoh cara menambahkan sistem pencatatan ke dalam algoritma:

Kode ini akan mengonfigurasi mekanisme pencatatan menggunakan pustaka pencatatan Python. Ini akan membuat file log bernama trading.log, kemudian mencatat aksi beli dan jual beserta stempel waktu dan harga saat aksi tersebut terjadi. Catatan ini akan membantu menjaga riwayat terperinci dari semua operasi yang dijalankan oleh algoritma untuk memudahkan analisis kinerja dan mendiagnosis masalah yang mungkin muncul.

Strategi Perdagangan Algoritmik

Berikut ini adalah contoh beberapa indikator yang mungkin berguna dalam strategi perdagangan algoritmik.

Harga Rata-Rata Tertimbang Volume (VWAP)

VWAP adalah indikator yang dapat digunakan dalam strategi trading yang bertujuan untuk mengeksekusi pesanan sedekat mungkin dengan harga rata-rata tertimbang volume. Konsepnya adalah membagi total pesanan menjadi potongan-potongan kecil dan mengeksekusinya selama periode tertentu dengan tujuan agar sesuai dengan harga rata-rata tertimbang volume pasar.

Harga Rata-Rata Tertimbang Waktu (TWAP)

Strategi TWAP mirip dengan VWAP, tetapi fokus pada mengeksekusi operasi secara merata selama periode tertentu daripada membobotnya berdasarkan volume. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak dari pesanan besar pada harga pasar dengan mendistribusikannya dalam waktu.

Persentase Volume (POV)

POV melibatkan pelaksanaan operasi berdasarkan persentase yang telah ditentukan dari volume pasar. Misalnya, sebuah algoritma dapat bertujuan untuk melaksanakan operasi yang mewakili 10% dari total volume pasar selama periode tertentu. Strategi ini menyesuaikan tingkat pelaksanaan sesuai dengan aktivitas pasar untuk meminimalkan dampak pada pasar.

Keuntungan perdagangan algoritmik

Efisiensi

Perdagangan algoritmik dapat mengeksekusi pesanan dengan kecepatan tinggi, seringkali dalam milidetik, sehingga bahkan pergerakan kecil di pasar dapat dimanfaatkan oleh para trader.

Operasi Bebas Emosi

Algoritma beroperasi berdasarkan aturan yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh emosi seperti FOMO atau keserakahan. Algoritma dapat mengurangi risiko keputusan impulsif yang dapat berdampak negatif pada hasil perdagangan.

Pembatasan trading algoritmik

Kompleksitas teknis

Mengembangkan dan memelihara algoritma trading memerlukan pengalaman teknis dalam pemrograman dan pasar keuangan. Ini bisa menjadi hambatan bagi banyak trader.

Kegagalan sistem

Sistem perdagangan algoritmik rentan terhadap masalah teknis, seperti kesalahan perangkat lunak, masalah konektivitas, dan kegagalan perangkat keras. Masalah ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik.

Kesimpulan

Perdagangan algoritmik melibatkan penggunaan program komputer untuk secara otomatis mengeksekusi operasi berdasarkan aturan dan kriteria yang telah ditentukan. Meskipun menawarkan serangkaian manfaat, seperti efisiensi yang lebih tinggi dan operasi yang bebas dari emosi, perdagangan algoritmik juga menghadapi tantangan, seperti kompleksitas teknis dan risiko kegagalan sistem.