Apa itu Trading Algoritmik dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Yang Esensial

• Perdagangan algoritmik (algo trading) menggunakan algoritma komputer untuk mengotomatiskan pembelian dan penjualan instrumen keuangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

• Di antara strategi yang digunakan dalam algo trading adalah Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Volume (VWAP), Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Waktu (TWAP) dan Persentase Volume (POV).

• Meskipun meningkatkan efisiensi dan menghilangkan bias emosional dalam trading, trading algoritmik juga menghadapi tantangan seperti kompleksitas teknis dan potensi kegagalan sistem.

Pendahuluan

Emosi sering menghalangi pengambilan keputusan rasional dalam trading. Algo trading menawarkan solusi dengan mengotomatiskan proses negosiasi. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi definisi algo trading, cara kerjanya, serta kelebihan dan keterbatasannya.

Apa itu Algo Trading?

Trading algo melibatkan penggunaan algoritma komputer untuk menghasilkan dan mengeksekusi pesanan beli dan jual di pasar keuangan. Algoritma ini menganalisis data pasar dan mengeksekusi operasi berdasarkan aturan dan kondisi spesifik yang ditetapkan oleh trader. Tujuannya adalah untuk membuat trading lebih efisien dan menghilangkan bias emosional yang dapat berdampak negatif pada hasil.

Bagaimana Cara Kerja Algo Trading?

Ada berbagai cara untuk melakukan algo trading, dan tidak semuanya efisien atau sukses. Namun, sebagai ilustrasi, kami akan membahas beberapa contoh sederhana yang dapat berfungsi sebagai titik awal dan memberikan konsep dasar tentang cara kerjanya dalam praktik.

Penentuan strategi

Langkah pertama dalam algo trading adalah menentukan strategi perdagangan. Strategi ini dapat didasarkan pada berbagai faktor, seperti pergerakan harga atau pola teknis. Misalnya, strategi perdagangan dapat sesederhana membeli ketika harga turun 5% dan menjual ketika naik 5%.

Pemrograman algoritma

Langkah selanjutnya adalah mengubah strategi ini menjadi algoritma komputer. Proses ini melibatkan pengkodean aturan dan kondisi dalam program yang dapat memantau pasar dan mengeksekusi operasi secara otomatis.

Python adalah bahasa pemrograman yang populer untuk tujuan ini karena kesederhanaannya dan ketersediaan pustaka yang kuat. Berikut adalah contoh ilustratif tentang cara mengkodekan algoritma trading sederhana dalam Python untuk memperdagangkan bitcoin:

Kode ini akan menggunakan pustaka yfinance untuk mengunduh data historis bitcoin (BTC-USD) dan pustaka pandas untuk memproses data. Strategi trading akan ditentukan dengan membuat sinyal beli dan jual berdasarkan pergerakan harga.

Uji balik

Sebelum peluncuran, algoritma akan melalui proses backtesting menggunakan data historis pasar untuk melihat bagaimana kinerjanya di masa lalu. Ini akan membantu memperbaiki strategi dan meningkatkan efektivitasnya.

Eksekusi

Setelah diuji dengan baik, algoritma dapat terhubung ke platform trading atau exchange untuk mengeksekusi operasi. Algoritma akan terus memantau pasar. Ketika mereka mengidentifikasi peluang trading yang memenuhi kriteria mereka, algoritma akan secara otomatis menempatkan sebuah operasi.

Banyak platform menawarkan API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi) yang memungkinkan algoritma berinteraksi dengan pasar secara programatis.

Pemantauan

Setelah algoritma berfungsi, diperlukan pemantauan terus-menerus untuk memastikan bahwa ia beroperasi seperti yang diharapkan. Penyesuaian mungkin diperlukan berdasarkan perubahan kondisi pasar atau metrik kinerja.

Strategi Algo Trading

Berikut adalah contoh beberapa indikator yang mungkin berguna dalam strategi perdagangan algoritmik.

Harga Rata-Rata Terdasarkan Volume (VWAP)

VWAP adalah indikator yang dapat digunakan dalam strategi trading yang bertujuan untuk mengeksekusi pesanan sedekat mungkin dengan harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume.

Harga Rata-Rata Tertimbang Waktu (TWAP)

Strategi TWAP mirip dengan VWAP, tetapi fokus pada mengeksekusi perdagangan secara merata selama periode tertentu alih-alih memberikan bobot berdasarkan volume.

Persentase Volume (POV)

POV mencakup pelaksanaan operasi berdasarkan persentase tertentu dari volume pasar.

Manfaat Algo Trading

Efisiensi

Perdagangan algo dapat mengeksekusi pesanan dengan kecepatan tinggi, sering dalam milidetik, sehingga bahkan pergerakan kecil di pasar dapat dimanfaatkan oleh para trader.

Perdagangan bebas emosi

Algoritma beroperasi berdasarkan aturan yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh emosi seperti FOMO atau keserakahan. Algoritma dapat mengurangi risiko keputusan impulsif yang dapat berdampak negatif pada hasil trading.

Batasan Trading Algoritma

Kompleksitas teknis

Mengembangkan dan memelihara algoritma perdagangan memerlukan pengalaman teknis dalam pemrograman dan pasar keuangan. Ini bisa menjadi penghalang bagi banyak trader.

Kegagalan sistem

Sistem algo trading rentan terhadap masalah teknis, seperti kesalahan perangkat lunak, masalah konektivitas, dan kegagalan perangkat keras. Masalah ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik.

Kesimpulan

Perdagangan algoritmik melibatkan penggunaan program komputer untuk secara otomatis mengeksekusi operasi berdasarkan aturan dan kriteria yang telah ditentukan. Meskipun menawarkan serangkaian manfaat, seperti efisiensi yang lebih besar dan perdagangan yang bebas emosi, perdagangan algoritmik juga menghadapi tantangan seperti kompleksitas teknis dan risiko kegagalan sistem.

Bacaan tambahan

• Panduan lengkap trading cryptocurrency untuk pemula

• Cara melakukan backtesting strategi trading

• Panduan perdagangan spot di Gate

• Apa itu bot trading cryptocurrency dan bagaimana cara kerjanya?