Mitos Perdagangan Kura-kura: Perjalanan Saya dengan Eksperimen Perdagangan Tahun 1980-an

Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mengejar strategi perdagangan kripto yang sempurna, dan terus-menerus menemukan referensi tentang pendekatan "Turtle Trading" ini. Apa yang saya temukan tentang eksperimen yang sudah berlangsung selama beberapa dekade ini baik memikat maupun mengecewakan saya.

Kembali di awal tahun '80-an, trader legendaris Richard Dennis memiliki debat panas dengan mitranya William Eckhardt. Dennis mengklaim bahwa siapa pun dapat diajarkan untuk berdagang dengan menguntungkan menggunakan sistem mekanis, sementara Eckhardt percaya bahwa kesuksesan perdagangan berasal dari bakat yang bawaan. Untuk menyelesaikan argumen filosofis ini, Dennis merekrut 14 orang acak, menyebut mereka "penyu," dan memberinya uang untuk diperdagangkan.

Eksperimen tersebut konon menghasilkan $175 juta dalam keuntungan selama lima tahun. Cerita yang cukup menarik, bukan? Sistem berbasis aturan yang ketat yang menghilangkan emosi dan memberikan pengembalian yang mengalahkan pasar. Tidak heran banyak crypto bros terus mendorong pendekatan ini!

Tapi inilah yang tidak mereka katakan kepada Anda...

Sistem turtle asli sangat ketinggalan zaman untuk pasar saat ini. Dennis bekerja dengan kontrak berjangka pada tahun 1980-an, bukan aset digital yang volatil di dunia perdagangan frekuensi tinggi kita. Sistem ini berfokus pada menangkap breakout - membeli saat harga melebihi tertinggi 20 hari dan menjual saat harga turun di bawah terendah 20 hari. Secara teori, ini membiarkan pemenang terus berjalan dan memotong kekalahan dengan cepat.

Saya mencoba menerapkan aturan-aturan ini pada trading Bitcoin tahun lalu. Betapa bencananya! Pendekatan kura-kura klasik memicu begitu banyak breakout palsu sehingga akun saya mengalirkan uang lebih cepat daripada penipuan shitcoin. Pasar modern bergerak berbeda, terutama kripto dengan trading 24/7 dan manipulasi algoritmik.

Beberapa trader mengklaim bahwa memodifikasi aturan membantu - menggunakan tinggi 200 hari alih-alih 20 hari, atau menerapkan rata-rata bergerak. Tapi pada titik itu, apakah Anda bahkan masih melakukan "turtle trading"? Rasanya seperti menempelkan label vintage pada teknik modern untuk memberinya kredibilitas.

Yang sangat menyakitkan adalah bagaimana blog pertukaran mempromosikan strategi ini kepada pemula tanpa menyebutkan bahwa Dennis sendiri kehilangan jumlah besar dalam kejatuhan saham 1987. Begitu banyak untuk kesempurnaan perdagangan mekanis!

Pelajaran kura-kura yang paling berharga tidak ada hubungannya dengan aturan masuk/keluar yang spesifik:

1. Sebenarnya pahami logika strategi Anda daripada mengikuti aturan secara membabi buta
2. Manajemen risiko lebih penting daripada sinyal masuk
3. Pasar berkembang - strategi perdagangan harus beradaptasi
4. Rencanakan keluar Anda dengan hati-hati seperti masuk Anda

Pasar kripto sangat bermasalah untuk strategi kura-kura karena korelasi tinggi antara aset. Ketika Bitcoin bersin, altcoin terkena pneumonia. Sistem asli mengasumsikan Anda akan berdagang di pasar yang berkorelasi longgar.

Jika Anda bertekad untuk mencoba perdagangan yang terinspirasi dari kura-kura di crypto, Anda perlu melakukan modifikasi yang signifikan:

• Bereksperimen dengan berbagai kerangka waktu (30menit, 4jam, 6jam grafik)
• Uji berbagai pendekatan penempatan stop
• Pertimbangkan kembali bagaimana Anda mengalokasikan modal

Dalam pengalaman saya, kebenaran yang membosankan adalah bahwa tidak ada sistem perdagangan vintage yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan kripto. Pendekatan kura-kura mengandung beberapa kebijaksanaan abadi tentang manajemen risiko dan disiplin emosional, tetapi aturan spesifiknya perlu disesuaikan secara substansial untuk pasar saat ini.

Saya telah mendapatkan hasil yang lebih baik dengan menggabungkan prinsip kura-kura dengan indikator kustom yang disesuaikan untuk pola volatilitas unik kripto. Mungkin suatu hari saya akan menjalankan eksperimen saya sendiri untuk melihat apakah saya bisa melatih orang acak untuk berdagang dengan sistem saya secara menguntungkan. Tapi sampai saat itu, saya tetap skeptis terhadap siapa pun yang menjual pendekatan perdagangan yang sudah puluhan tahun sebagai solusi kripto.