Apa itu Trading Algoritmik dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Poin kunci

• Perdagangan algoritmik menggunakan algoritme komputer untuk mengotomatiskan pembelian dan penjualan instrumen keuangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

• Strategi yang paling umum digunakan termasuk Harga Rata-rata Tertimbang Berdasarkan Volume (VWAP), Harga Rata-rata Tertimbang Berdasarkan Waktu (TWAP) dan Persentase Volume (POV).

• Meskipun meningkatkan efisiensi dan menghilangkan bias emosional, trading algoritmik juga menghadapi tantangan seperti kompleksitas teknis dan risiko kegagalan sistem.

Pengenalan

Emosi sering mengganggu pengambilan keputusan rasional selama operasi trading. Trading algoritmik menawarkan solusi dengan mengotomatiskan proses ini. Dalam artikel ini, kami akan menjelajahi apa itu trading algoritmik, bagaimana cara kerjanya, serta manfaat dan keterbatasannya di pasar cryptocurrency.

Apa itu Trading Algoritmik?

Perdagangan algoritmik melibatkan penggunaan algoritma komputer untuk menghasilkan dan mengeksekusi pesanan beli dan jual di pasar keuangan. Algoritma ini menganalisis data pasar dan mengeksekusi operasi berdasarkan aturan dan kondisi spesifik yang ditetapkan oleh trader. Tujuannya adalah untuk membuat operasi lebih efisien dan menghilangkan bias emosional yang dapat berdampak negatif pada hasil.

Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Algoritmik?

Ada banyak cara untuk menerapkan trading algoritmik, dan tidak semuanya efisien atau berhasil. Namun, untuk menggambarkan konsep tersebut, kita akan menganalisis beberapa contoh dasar yang dapat berfungsi sebagai titik awal dan memberikan konsep dasar tentang cara kerjanya secara praktis.

Penentuan strategi

Langkah pertama dalam trading algoritmik adalah menentukan strategi trading. Strategi ini dapat didasarkan pada berbagai faktor, seperti pergerakan harga atau pola teknis. Misalnya, strategi sederhana bisa jadi membeli saat harga turun 5% dan menjual saat harga naik 5%.

Pemrograman algoritma

Langkah selanjutnya adalah mengubah strategi ini menjadi algoritma komputer. Proses ini melibatkan pengkodean aturan dan kondisi ke dalam program yang dapat memantau pasar dan mengeksekusi operasi secara otomatis.

Python adalah bahasa pemrograman yang populer untuk tujuan ini karena kesederhanaannya dan ketersediaan pustaka yang kuat. Platform trading yang canggih menawarkan antarmuka pemrograman (APIs) yang memungkinkan algoritma-algoritma ini berinteraksi dengan pasar secara programatik.

Uji Balik

Sebelum peluncuran, algoritma harus menjalani pengujian kembali menggunakan data historis pasar untuk mengevaluasi kinerjanya di masa lalu. Ini membantu menyempurnakan strategi dan meningkatkan efektivitasnya sebelum mempertaruhkan modal nyata.

Eksekusi

Setelah diuji dengan baik, algoritma dapat terhubung ke platform perdagangan atau bursa untuk menjalankan operasi. Algoritma terus memantau pasar, dan ketika mereka mengidentifikasi peluang yang memenuhi kriteria mereka, mereka secara otomatis melakukan operasi yang sesuai.

Pemantauan

Ketika algoritma beroperasi, diperlukan pengawasan terus-menerus untuk memastikan bahwa algoritma berfungsi seperti yang diharapkan. Penyesuaian mungkin diperlukan berdasarkan perubahan kondisi pasar atau metrik kinerja.

Strategi Perdagangan Algoritmik

Berikut adalah contoh beberapa indikator yang berpotensi berguna dalam strategi perdagangan algoritmik untuk cryptocurrency.

Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Volume (VWAP)

VWAP adalah indikator yang dapat digunakan dalam strategi trading yang berusaha untuk mengeksekusi pesanan sedekat mungkin dengan harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume. Konsep tersebut terdiri dari membagi total pesanan menjadi bagian-bagian kecil dan mengeksekusinya selama periode tertentu dengan tujuan mendekati harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume pasar.

Harga Rata-Rata Tertimbang Waktu (TWAP)

Strategi TWAP mirip dengan VWAP, tetapi fokus pada pelaksanaan perdagangan secara merata selama periode tertentu alih-alih membobotnya berdasarkan volume. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak dari pesanan besar pada harga pasar dengan mendistribusikannya sepanjang waktu.

Persentase Volume (POV)

POV mencakup pelaksanaan operasi berdasarkan persentase yang ditentukan dari volume pasar. Misalnya, sebuah algoritma dapat mencari untuk melaksanakan operasi yang mewakili 10% dari total volume pasar selama periode tertentu. Strategi ini menyesuaikan tingkat pelaksanaan berdasarkan aktivitas pasar untuk meminimalkan dampak pada harga.

Tren Terkini dalam Perdagangan Algoritmik

Pada tahun 2025, strategi perdagangan algoritmik yang paling menonjol di pasar cryptocurrency mencakup momentum, mean reverting, dan arbitrase. Perdagangan frekuensi tinggi dan sistem berbasis machine learning juga telah mendapatkan popularitas yang signifikan di kalangan trader profesional.

Secara khusus, arbitrase dalam cryptocurrency tetap menjadi strategi yang sangat digunakan yang memanfaatkan perbedaan harga antara berbagai bursa untuk mendapatkan keuntungan yang hampir bebas risiko. Teknik ini memungkinkan trader untuk membeli di satu platform dengan harga rendah dan menjual secara bersamaan di platform lain di mana harganya lebih tinggi.

Manfaat Trading Algoritmik

Efisiensi

Trading algoritmik dapat mengeksekusi pesanan dengan kecepatan tinggi, sering kali dalam milidetik, yang memungkinkan memanfaatkan bahkan pergerakan kecil di pasar yang akan sulit untuk dimanfaatkan secara manual.

Perdagangan bebas emosi

Algoritma beroperasi berdasarkan aturan yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh emosi seperti FOMO (ketakutan kehilangan sesuatu) atau keserakahan. Ini mengurangi risiko keputusan impulsif yang dapat berdampak negatif pada hasil.

Pembatasan Perdagangan Algoritmik

Kompleksitas teknis

Mengembangkan dan memelihara algoritma trading membutuhkan pengalaman teknis dalam pemrograman dan pasar keuangan. Ini bisa menjadi hambatan penting bagi banyak trader tanpa pelatihan teknis khusus.

Kesalahan sistem

Sistem perdagangan algoritmik rentan terhadap masalah teknis seperti kesalahan perangkat lunak, masalah konektivitas, dan kegagalan perangkat keras. Masalah ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik.

Implementasi di Platform Perdagangan

Platform trading terpusat utama semakin menawarkan lebih banyak alat untuk menerapkan strategi algoritmik. Platform ini menyediakan API yang kuat yang memungkinkan koneksi algoritma kustom, akses ke data historis untuk pengujian kembali, dan opsi eksekusi otomatis.

Untuk trader pemula, banyak platform juga menawarkan solusi yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang memungkinkan penerapan strategi algoritmik tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam, mendemokrasikan akses ke alat trading yang kuat ini.

Kesimpulan

Trading algoritmik melibatkan penggunaan program komputer untuk secara otomatis mengeksekusi perdagangan berdasarkan aturan dan kriteria yang telah ditentukan. Meskipun menawarkan banyak manfaat, seperti efisiensi yang lebih tinggi dan perdagangan tanpa emosi, juga menghadirkan tantangan seperti kompleksitas teknis dan risiko kegagalan sistem.

Seiring kemajuan teknologi, alat untuk trading algoritmik menjadi lebih mudah diakses, memungkinkan trader dari semua tingkat untuk memanfaatkan strategi otomatis ini untuk mengoptimalkan operasi mereka di pasar cryptocurrency yang volatil.