Charles Schwab avertit : 1 % à 3 % de votre capital investi en BTC/ETH peut avoir un impact significatif sur les caractéristiques de risque de votre portefeuille

Message de Deep Tide TechFlow, le 07 avril, selon CoinDesk, le géant de la finance Charles Schwab a publié une note de recherche qui avertit que même si, au sein d’un portefeuille, seulement 1%–3% des fonds sont alloués au bitcoin ou à l’ether, cela peut modifier de manière significative les caractéristiques globales de risque du portefeuille, car le bitcoin et l’ether ont historiquement connu des baisses de plus de 70%, bien au-delà des niveaux de volatilité des actions ou des obligations; ainsi, même une petite allocation peut avoir un impact notable pendant les périodes de volatilité du marché.

Charles Schwab propose deux méthodes de répartition des actifs cryptographiques : d’une part, la méthode de la théorie classique du portefeuille, qui répartit selon le rendement attendu, la volatilité et la corrélation; d’autre part, l’approche par le risque, où la proportion d’actifs cryptographiques est déterminée en fonction du niveau de risque que l’on est prêt à assumer, en déplaçant l’accent du rendement vers la capacité à supporter le risque.