Les petits investisseurs pris au piège des algorithmes de chasse, les traders humains écrivent une "lettre de reddition"

Le 16 mars, selon Meijing, le marché A-share a récemment connu une correction continue, et les fonds quantitatifs sont de nouveau au centre des discussions. Une stratégie intitulée « Guide anti-quantification pour la récolte » est devenue virale dans le cercle des fonds spéculatifs ce week-end, suscitant de nombreux débats. Actuellement, l’écosystème de trading des A-shares subit une transformation fondamentale. Grâce à ses caractéristiques de haute fréquence, de grande précision et d’homogénéité, le trading quantitatif est passé d’un rôle secondaire à une force dominante du marché. Les contreparties de trading, qui étaient autrefois des investisseurs ordinaires remplis d’émotions humaines, sont désormais remplacées par des « machines froides » fonctionnant 24 heures sur 24 avec des algorithmes d’IA. Ce changement a complètement modifié la logique de trading des A-shares. La probabilité de succès des stratégies de court terme traditionnelles des investisseurs ordinaires a fortement diminué, qui se retrouvent piégés dans la « chasse » par des algorithmes quantitatifs, et même des investisseurs expérimentés comme « le fleuve de la folie bécasse » ont été contraints d’écrire « La lettre de déclin du trader humain vers le trading vectoriel ».