Guide complet des huit systèmes de trading classiques : trouvez la méthode de trading qui vous convient

Le succès en trading ne repose pas sur la chance, mais sur un système et une discipline. Aujourd’hui, je partage huit systèmes de trading éprouvés et largement diffusés sur les marchés mondiaux, dont la plupart proviennent des œuvres classiques de maîtres du trading, et sont largement utilisés par des traders professionnels de renommée internationale. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, parmi ces huit systèmes, il y en a forcément un qui correspond à votre style de trading.

Système de trading Turtle : créer 80 % de rendement annuel avec des règles simples

En évoquant l’histoire du développement des systèmes de trading, il faut mentionner le cas légendaire du système Turtle. En 1983, le célèbre spéculateur financier Richard Dennis a voulu prouver une question : les grands traders sont-ils dotés d’un don inné ou peuvent-ils l’acquérir ? Pour y répondre, il a recruté 13 personnes sans expérience en trading, leur enseignant personnellement les concepts de base et sa méthodologie de trading.

Résultat surprenant : ces traders, appelés « Tortues », ont généré en quatre ans un rendement annuel composé de 80 %. Dennis a ainsi prouvé qu’un système de trading simple mais strictement appliqué peut transformer un novice en trader professionnel.

La logique centrale du système est simple :

Lorsque le prix dépasse le plus haut des 20 dernières périodes de trading, cela envoie un signal d’achat ; lorsque le prix tombe en dessous du plus bas des 10 dernières périodes, il faut clôturer la position. Ce système a deux versions : la première basée sur une rupture de 20 jours pour le trading à court terme, avec une sortie à 10 jours (ou en cas de tendance baissière) ; la seconde utilise une rupture de 50 jours pour l’entrée, avec sortie à 20 jours.

Grâce à sa logique claire et sa facilité d’exécution, ce système est devenu l’un des plus populaires, de nombreux traders professionnels ayant développé leurs propres variantes à partir de celui-ci.

Système de trading par gap : exploiter les opportunités dans la volatilité du marché

Larry Williams, créateur de l’indicateur Williams %R, est aussi l’un des traders de futures les plus célèbres aux États-Unis. En moins de 12 mois, il a transformé 10 000 dollars en 1 100 000 dollars, et a remporté le championnat de trading de futures Robinhood Cup. Son système de trading par gap est essentiellement un système psychologique, visant à capter les mouvements de prix excessivement émotionnels.

La logique de base est la suivante :

Dans une tendance baissière, après avoir oscillé 5 à 10 jours près du bas d’un range, le prix ouvre brutalement en dessous de la tendance, ce qui reflète une extrême de l’émotion vendeuse. Si ensuite le prix rebondit pour revenir au plus bas de la veille, cela indique souvent un retournement de sentiment, annonçant le début d’une nouvelle hausse.

Les conditions d’achat incluent trois critères : clôture inférieure de plus de 4 % par rapport à la moyenne mobile sur 5 jours (pour confirmer la tendance baissière) ; ouverture plus de 1 % en dessous du plus bas de la veille (gap à la baisse) ; clôture au-dessus du plus bas de la veille (confirmation du retournement). Ce système est particulièrement adapté aux traders capables d’identifier les extrêmes émotionnels du marché.

Système de trading par plage de prix TD : mesurer précisément le déséquilibre entre offre et demande

Tom DeMark, consultant légendaire de Wall Street, ayant travaillé pour Soros, Morgan, Citibank, Goldman Sachs, a une compréhension unique du marché : la clé du succès ne réside pas dans la surachat ou la survente, mais dans la durée pendant laquelle un prix reste dans ces états extrêmes.

L’indicateur TD DeMarker II qu’il a développé relie tous les mouvements de prix aux niveaux de demande et d’offre. Son calcul implique la quantification de la pression acheteuse et vendeuse : la pression acheteuse est mesurée par la différence entre le plus haut du jour et la clôture précédente, additionnée de la différence entre la clôture du jour et le plus bas du jour ; si le plus haut du jour est inférieur à la clôture précédente, la pression acheteuse est zéro. La pression vendeuse est calculée de façon similaire, et le dénominateur est la somme des deux.

Ce système, en quantifiant la force invisible du marché en valeurs concrètes, aide le trader à juger objectivement de la force relative de l’offre et de la demande.

Système de trading par volatilité : anticiper la tempête dans un marché calme

Laurence McMillan, expert mondial en options, ancien vice-président de Thomson McKinnon Securities, spécialisé dans l’arbitrage d’actions, a développé un système basé sur une observation simple mais profonde : la contraction de la volatilité annonce souvent une tempête à venir.

Le mécanisme d’achat est le suivant :

Vérifier si la volatilité historique est en tendance baissière (rétrécissement). Calculer l’écart-type de la volatilité historique sur 5, 10, 20, 30 et 100 jours. Observer si les indicateurs AC et AO ont tous deux diminué pendant 5 jours consécutifs. Lorsque ces conditions sont réunies, cela indique que le marché est dans une « quiétude avant la tempête », et qu’un mouvement important est imminent.

Ce système est idéal pour les traders souhaitant entrer en position avant que la volatilité ne s’accroisse, leur permettant d’anticiper les retournements de marché.

Système de trading par oscillation : maîtriser la capture des extrêmes

Martin Pring, figure influente dans l’analyse technique, lauréat de la médaille Jack Frost de l’Association canadienne d’analyse technique, a construit son système basé sur une sagesse ancienne chinoise — « La fin du malheur annonce le bonheur » —, selon laquelle un retournement survient souvent lorsque le prix atteint des extrêmes.

Les règles clés sont :

Lorsque le ratio du prix de clôture par rapport à la moyenne mobile sur 28 jours est inférieur à -10, cela envoie un signal d’achat. Le système peut aussi être combiné avec un indicateur d’oscillation du volume pour renforcer la probabilité de succès. Ces règles permettent de repérer efficacement les points de retournement liés aux extrêmes de marché.

Système de trading par indicateur oscillant dérivé : application avancée du RSI

Constance Brown, analyste financière renommée et trader expérimentée, fondatrice d’un site influent sur la dynamique du marché, a développé une version avancée de l’indicateur RSI, utilisant un triple lissage pour réduire considérablement les faux signaux.

Les étapes de calcul :

1. Calculer le RSI sur 14 jours.
2. Moyenne mobile sur 5 jours du RSI.
3. Moyenne mobile sur 3 jours de la moyenne précédente.
4. La différence entre la deuxième et la troisième moyenne, représentée en histogramme.

Ce traitement multi-niveaux filtre efficacement le bruit du marché, rendant les signaux plus fiables.

Système de trading Dolphin : la règle de l’entrée en tendance

Le système Dolphin combine plusieurs indicateurs techniques, avec pour principe central « suivre la tendance, entrer du bon côté » — c’est-à-dire trader dans la direction de la tendance, après confirmation.

L’architecture du système comprend trois niveaux :

D’abord, le choix de la période — en fonction de la routine du trader, en utilisant la période précédente pour juger la tendance, et la suivante pour entrer ou sortir. Ensuite, la détermination de la tendance — en utilisant la moyenne mobile sur 26 périodes (MA26) et l’indicateur MACD pour confirmer la direction : lorsque le prix est au-dessus de MA26 et que MACD > Signal > 0, la tendance est haussière ; lorsque le prix est en dessous de MA26 et que…