2026-01-05 18:44:07

Récemment, j'ai fait un tour d'horizon du marché des options cryptographiques.

En partant du contexte macroéconomique, en combinant les indicateurs clés tels que la volatilité Skew, la prime de risque des options VRP, et la structure par échéance des options, j'ai pu mieux comprendre les opportunités de trading actuelles.

Cette approche devrait être assez pratique pour ceux qui cherchent à trouver des points d'entrée sur le marché des options et à opérer en tenant compte des tendances macroéconomiques. J'ai organisé un cadre d'analyse précis et une stratégie de trading, que ceux qui sont intéressés peuvent consulter.

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InscriptionGriller

· Il y a 23h

Salut, la plateforme de volatilité Skew, pour faire simple, c'est le tableau de bord de la machine à récolter les novices. Ceux qui comprennent gagnent de l'argent, ceux qui ne comprennent pas attendent simplement d'être récoltés.

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MEVHunterLucky

· 01-06 00:56

Putain, les données de Skew recommencent à buguer, je pense que ce cadre doit intégrer une validation croisée des données on-chain pour être fiable Hmm... Est-ce que le VRP peut vraiment être fiable à ce stade ? La dernière fois, en suivant cette logique, j’ai pris une grosse claque Je dois examiner attentivement la structure par échéance des options, j’ai l’impression que beaucoup de gens négligent cette dimension L’ajout d’indicateurs de volatilité pour les contrats devient confus, parfois il faut faire confiance à son intuition Mais la logique du cadre est vraiment claire, c’est juste que la validation en réel est un cauchemar

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SchrödingersNode

· 01-05 19:13

Encore une fois, un cadre d'options... Mais pour être honnête, peu de gens peuvent expliquer clairement la connexion entre le VRP et la structure par maturité.

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TooScaredToSell

· 01-05 19:10

Putain, Skew et VRP sont vraiment des aspects faciles à négliger, on dirait que la plupart des gens font que deviner L'angle de la structure par échéance des options est pas mal, je voulais te demander ton avis sur la récente évolution de la skew ? Le cadre est bon, je veux juste savoir comment ça se passe en pratique en termes de rendement Cette approche semble beaucoup plus fiable que de simplement regarder les chandeliers, je l'ai sauvegardée Le marché des options, c'est ça, ceux qui comprennent gagnent énormément, ceux qui ne comprennent pas perdent encore Je veux m'en inspirer, je trouve que ma stratégie précédente était trop grossière La prime VRP est vraiment une mine d'or, pas étonnant que les gros investisseurs y prêtent attention

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Token_Sherpa

· 01-05 19:09

Ngl, l'analyse de la volatilité biaisée et du vrp est désormais la norme... mais oui, la perspective macro sur la microstructure des options a vraiment un impact différent quand on ne se contente pas de chasser le gamma. L'arbitrage de la structure de terme continue de rapporter pour ceux qui comprennent réellement les pièges de la vélocité, donc c'est juste.

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AllInAlice

· 01-05 19:07

Je n'ai jamais vraiment compris le domaine des options, je souhaite sincèrement apprendre.

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ForkThisDAO

· 01-05 19:03

skew volatilité est vraiment efficace, c'est grâce à ça que j'ai pu profiter de quelques opportunités sur le marché des options Les options cryptographiques sont effectivement faciles à négliger, beaucoup pensent encore à spot, mais en réalité la VRP est une véritable machine à imprimer de l'argent J'aimerais voir ton cadre précis, ce genre de contenu pratique est vraiment rare Lorsque le contrat est liquidé, la volatilité monte en flèche, c'est le moment d'agir à l'inverse, c'est la clé D'ailleurs, il y a trop peu de personnes qui analysent la structure par maturité, le cercle des options devient un peu compétitif En combinant avec le macroéconomique, la réflexion devient beaucoup plus claire, contrairement à avant où on improvisait à l'aveugle Cette approche semble fiable, mais le risque lié aux options est aussi vraiment élevé, il faut se préparer mentalement

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