Un trader de crypto a récemment subi un coup brutal : plus de 1,2 million de dollars partis en fumée sur des options d'achat IBIT. Le gars pariait gros que Bitcoin atteindrait 444 000 dollars d'ici le 8 novembre. Alerte spoiler : ce ne fut pas le cas.

Ce type de jeu à effet de levier montre à quelle vitesse la conviction peut se transformer en leçon coûteuse. Lorsque vous traitez des options sur des produits ETF Bitcoin, le temps presse et la décadence theta ne se soucie pas de vos objectifs de prix. L'écart entre une prédiction audacieuse et l'action réelle des prix ? C'est là que les fortunes disparaissent.

Que vous l'appeliez excès de confiance ou simplement mauvais timing, cette perte met en évidence la marge d'erreur extrêmement mince dans le trading de dérivés. Un mauvais pari directionnel avec une pression d'expiration, et sept chiffres s'évaporent.