Guide de configuration des paramètres MACD ! Comment trouver les paramètres MACD optimaux

Introduction

Le MACD est l'un des indicateurs indispensables pour nous, analystes techniques. Cette Convergence Divergence de Moyenne Mobile est composée de trois éléments : la ligne rapide, la ligne lente et l'histogramme, qui nous permettent de saisir les mouvements du marché sous différents angles. Son attrait réside non seulement dans la capacité à comprendre la dynamique de la tendance, mais aussi à prédire les points de retournement du marché.

Cependant, bien que les paramètres standards soient très polyvalents, ils ne conviennent pas nécessairement à votre style de trading. Dans cet article, je vais vous donner des conseils pour trouver vos propres paramètres MACD.

Qu'est-ce que les paramètres standards du MACD « 12-26-9 »

La configuration standard du MACD est « 12-26-9 ». Cela signifie que l'EMA à court terme ( capture les mouvements rapides, l'EMA à long terme ) capte la tendance, et l'EMA de la ligne de signal ( génère des signaux d'achat et de vente. Cela est défini comme valeur par défaut sur de nombreuses plateformes de trading et constitue une combinaison facile à utiliser pour de nombreux traders.

Les forces de « 12-26-9 » La force de cette combinaison réside dans sa stabilité. L'EMA)12( reflète les fluctuations du marché sur environ deux semaines, tandis que l'EMA)26( indique les tendances sur environ un mois. Cette différence sert de critère pour évaluer la tendance à moyen terme et filtre le bruit avec l'EMA)9(.

Il est encore plus important que cette configuration soit la valeur par défaut, car cela favorise la “psychologie de masse”. Lorsque des signaux importants apparaissent, de nombreux investisseurs réagissent, ce qui renforce la fiabilité des signaux.

Les faiblesses de « 12-26-9 » Pour un investisseur comme moi qui préfère des marchés à haute volatilité comme le marché des crypto-actifs ou le trading à très court terme, ce paramètre peut parfois être trop lent à réagir. Il ne parvient pas à saisir les tendances du marché dans de petits intervalles de temps.

Comparaison des différents paramètres MACD | 5-35-5 et d'autres réglages courants

D'après mon expérience, différents marchés et fuseaux horaires nécessitent des paramètres MACD différents. Même le plus courant “12-26-9” ne peut pas être considéré comme optimal pour tous les marchés. Voici un résumé des paramètres MACD courants et de leurs caractéristiques.

Plus la sensibilité est élevée, plus les tendances peuvent être captées rapidement, mais cela augmente également le nombre de faux signaux. À l'inverse, une sensibilité faible augmente la fiabilité des signaux, mais la fréquence diminue. Pour ma part, j'utilise les deux en fonction de la situation du marché, mais je ressens que cela a ses avantages et ses inconvénients.

Piège de l'optimisation des paramètres MACD

De nombreux traders, une fois qu'ils ont trouvé des paramètres MACD qui leur conviennent, commencent à rechercher la “valeur optimale”. Mais je pense que c'est une idée dangereuse. Les conditions varient considérablement selon le marché et le cadre temporel, et il est impossible de capturer parfaitement tout avec un seul paramètre.

Il est bon de trouver des paramètres qui correspondent à votre style de trading et de les tester rétroactivement, mais vous devez être attentif aux pièges suivants.

Problème de surapprentissage Ajuster les paramètres pour correspondre parfaitement aux graphiques passés, c'est comme passer un examen en regardant les réponses. Bien que vous puissiez obtenir d'excellents résultats sur les données passées, cela pourrait être complètement inutile sur le marché futur. J'ai aussi été piégé dans ce piège par le passé et j'ai subi de grandes pertes.

Ajustements en fonction des cycles du marché et des habitudes individuelles Les paramètres du MACD doivent être ajustés de manière flexible en fonction des caractéristiques du marché et de votre style de trading. Si vous sentez que les paramètres que vous utilisez récemment ne fonctionnent pas bien, il est bon de les ajuster légèrement et de les tester. Vous pourriez faire des découvertes inattendues.

Comparaison d'exemples avec des paramètres différents

Pour voir les différences concrètes, comparons les signaux quotidiens du Bitcoin sur une période de six mois (du 01/01/2025 au 30/06/2025) avec deux paramètres : « 12-26-9 » et « 5-35-5 ».

MACD (12-26-9) Ce paramètre a montré sept signaux clairs au cours des six derniers mois, dont deux ont réussi à créer un golden cross valide et à augmenter, tandis que cinq étaient des signaux invalides.

MACD (5-35-5) Il y a clairement plus de signaux ici qu'à partir de “12-26-9”, avec 13 signaux clairs au cours des six derniers mois. Parmi ceux-ci, 5 ont conduit à des hausses/baisse évidentes, tandis que les autres ont échoué.

Résultat de la comparaison Le réglage sensible de « 5-35-5 » a plus de signaux, mais réagit également davantage aux petites fluctuations de prix. Un réglage plus sensible peut capturer avec précision les points de départ des hausses et des baisses, mais ne garantit pas l'ampleur des mouvements de prix qui suivent.

Il est intéressant de noter que le point de départ de la montée du 10 avril a été capturé par les deux paramètres, mais que le “5-35-5” a présenté un croisement mortel plus tôt, ce qui a conduit à des bénéfices inférieurs par rapport au “12-26-9”. Cela a été une leçon importante pour moi.

Questions Fréquemment Posées

Quels paramètres du MACD sont les plus précis ? Il n'existe pas de paramètres optimaux. Cela dépend du style de trading. Si vous êtes débutant, il serait préférable de commencer avec le standard “12-26-9”.

Quels paramètres sont adaptés pour le trading à court terme ? “5-35-5” ou “8-17-9” sont recommandés. Ils permettent de saisir rapidement les changements du marché, mais il y a aussi beaucoup de bruit. Il est conseillé de les tester en arrière avec une stratégie de trading avant de les mettre en pratique.

Les paramètres MACD doivent-ils être modifiés fréquemment ? Non. Il est préférable de choisir un paramètre et de l'observer à long terme, et de le modifier s'il ne donne pas de bons résultats. Des changements fréquents entravent l'analyse. Auparavant, je changeais souvent, mais cela ne faisait que me perdre.

Peut-on utiliser plusieurs paramètres MACD en même temps ? C'est possible. Il y a des traders qui observent simultanément deux paramètres pour filtrer le bruit du marché. Cependant, comme le nombre de signaux augmente, la capacité à juger d'un croisement valide est mise à l'épreuve.

Résumé

Le MACD est l'un des indicateurs les plus courants, mais bien qu'il puisse offrir flexibilité et stabilité grâce à l'ajustement des paramètres, il n'existe pas de solution universelle. Les débutants en indicateurs et les investisseurs qui ne sont pas familiers avec le MACD feraient bien de commencer par les valeurs standards “12-26-9”.

Si vous ne parvenez pas à bien évaluer la dynamique du marché ou le bruit avec les paramètres standard, veillez à maintenir l'habitude de backtester lorsque vous changez de paramètres. Une fois que vous avez trouvé des paramètres adaptés à votre stratégie de trading passée, il est important d'observer s'il n'y a pas de surajustement pendant que vous les utilisez en pratique.