Moyenne mobile technique : définition, types, configuration et applications

Les moyennes mobiles sont des outils d'analyse technique couramment utilisés par les traders. Cet article explorera en profondeur la définition, les types, les méthodes de calcul, les paramètres et les techniques d'application des moyennes mobiles.

Définition et essence des moyennes mobiles

La moyenne mobile, également appelée moyenne mobile, est la moyenne arithmétique obtenue en additionnant les prix sur une période spécifique et en les divisant par le nombre de jours. Sa formule de base est :

Moyenne mobile sur N jours = Somme des prix de clôture sur N jours / N

Au fil du temps, une nouvelle moyenne est calculée pour chaque jour de trading, et en reliant ces points, une moyenne mobile est formée.

Les moyennes mobiles peuvent aider les investisseurs à saisir les tendances de prix à court, moyen et long terme. En analysant les configurations des différentes moyennes mobiles, il est possible de déterminer la direction haussière ou baissière et de rechercher des moments appropriés pour acheter ou vendre. Cependant, il convient de noter que les moyennes mobiles ne sont qu'un des indicateurs techniques de base et ne doivent pas être trop utilisées.

Les principaux types de moyennes mobiles

Selon la méthode de calcul, les moyennes mobiles peuvent être divisées en trois types principaux :

1. Moyenne mobile simple ( SMA ) : la moyenne arithmétique la plus basique
2. Moyenne mobile pondérée ( WMA ) : accorde un poids plus élevé aux prix récents.
3. Indice de la moyenne mobile exponentielle ( EMA ) : moyenne mobile pondérée spéciale

Comparé à la SMA, la WMA et l'EMA sont plus sensibles aux variations de prix récentes et peuvent refléter plus rapidement les changements de tendance.

Les principales plateformes de trading comme Gate intègrent ces indicateurs de moyennes mobiles courants, pouvant être appliqués à l'analyse technique de divers produits financiers tels que les actions, le Forex et les cryptomonnaies.

Exemple de méthode de calcul des moyennes mobiles

Prenons l'exemple de la moyenne mobile simple ( SMA ), dont la formule de calcul est :

Moyenne mobile SMA sur N jours = ( Prix de clôture du 1er jour + Prix de clôture du 2ème jour + … + Prix de clôture du Nème jour ) / N

Par exemple, la SMA sur 10 jours consiste à additionner les prix de clôture des 10 derniers jours de transaction, puis à diviser par 10.

La calcul de la moyenne mobile exponentielle ( EMA ) est relativement complexe, et sa formule est :

EMA d'aujourd'hui = prix de clôture d'aujourd'hui × K + EMA d'hier × (1-K) Parmi eux, K = 2 / (N+1)

L'EMA accorde un poids plus important aux prix récents, est plus sensible aux fluctuations des prix et peut refléter plus rapidement les inversions de tendance, c'est pourquoi elle est prisée par les traders à court terme.

Cependant, pour la plupart des traders, il n'est pas nécessaire de mémoriser ces formules complexes. Le logiciel de trading calculera automatiquement les différentes moyennes mobiles, il suffit d'ajouter les indicateurs appropriés.

Choix de la période de la moyenne mobile

Les moyennes mobiles peuvent être classées en court, moyen et long terme selon la période de temps :

• Court terme : moyenne mobile sur 5 jours (, moyenne mobile sur 10 jours
• Moyen terme : Moyenne mobile sur 20 jours ), moyenne mobile sur 60 jours (
• Long terme : 120 jours ) moyenne mobile sur 6 mois (, 240 jours ) moyenne mobile sur 1 an (

Les moyennes mobiles à court terme sont plus sensibles aux variations récentes des prix, mais leur précision de prévision est plus faible. Les moyennes mobiles à moyen et long terme reflètent le niveau moyen à long terme, bien qu'elles soient moins sensibles, elles offrent des prévisions de tendance plus précises.

Dans la pratique, il n'existe pas de norme fixe pour la période de la moyenne mobile. Les traders doivent explorer la combinaison de périodes de moyennes mobiles qui leur convient le mieux en fonction de leur système de trading.

Étapes de configuration de la moyenne mobile

Prenons l'exemple de la plateforme Gate, les étapes pour configurer les moyennes mobiles sont les suivantes :

1. Ouvrez l'interface de trading, le système affiche par défaut la SMA sur 5 jours, 10 jours et 15 jours.

2. Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour choisir différents types de moyennes mobiles et périodes de temps.

3. Après avoir choisi le type de moyenne mobile souhaité, vous pouvez ajuster davantage la période et le nombre de moyennes mobiles.

En plus des moyennes mobiles, Gate prend également en charge l'ajout de la MACD, des bandes de Bollinger, du RSI et d'autres indicateurs techniques courants.

Application pratique des moyennes mobiles

) 1. Suivre les tendances des prix

• Le prix évolue au-dessus de la moyenne mobile à court terme, tendance haussière à court terme.
• Le prix est au-dessus de la moyenne mobile à moyen et long terme, perspective favorable à moyen et long terme.
• La moyenne mobile à court terme est au-dessus de la moyenne mobile à moyen et long terme, formant un alignement haussier.
• La moyenne mobile à court terme est en dessous des moyennes mobiles à moyen et long terme, formant une configuration baissière.
• Le prix est entre les moyennes mobiles à court terme et à long terme, le marché est en phase de consolidation.

( 2. Signal de croisement des moyennes mobiles

• La moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à long terme de bas en haut, formant un “croisement doré”, envisagez d'acheter.
• La moyenne mobile à court terme traverse la moyenne mobile à long terme de haut en bas, formant un “croisement de la mort”, envisagez de vendre.

) 3. Combiner avec l'Analyse technique

Les moyennes mobiles ont un certain retard et peuvent être utilisées en complément avec des indicateurs avancés tels que le RSI :

• Lorsque le RSI présente une divergence, observez également si les moyennes mobiles sont à plat.
• Si la moyenne mobile passe d'une tendance évidente à une zone de congestion, envisagez de verrouiller les profits ou de mettre en place un ordre inverse.

4. En tant que référence pour le stop loss

Vous pouvez définir un stop loss en combinant les points les plus hauts/bas de N jours ###, comme 10 jours ou 20 jours ###, avec les moyennes mobiles :

• Position longue : stop loss lorsque le prix est inférieur au point le plus bas des N derniers jours et inférieur à la moyenne mobile des N derniers jours.
• Position courte : stop-loss lorsque le prix est supérieur au point le plus élevé des N jours et supérieur à la moyenne mobile des N jours.

Cette méthode réduit le jugement subjectif et évalue de manière plus objective les changements du marché.

Limitations de l'utilisation des moyennes mobiles

Les moyennes mobiles présentent certaines limitations en tant qu'indicateurs lagging :

• Utilisation des prix passés pour le calcul, avec un certain retard.
• Plus la période de temps est longue, plus le retard est évident.
• Difficile de saisir avec précision les points hauts et bas des prix

Ainsi, les investisseurs devraient perfectionner leurs stratégies d'analyse, en combinant les chandeliers, le volume des transactions, le KD, le RSI, le MACD et d'autres indicateurs pour une analyse globale, tout en optimisant constamment le système de trading. Il n'existe pas d'indicateur unique parfait, l'essentiel est d'établir un système de trading adapté à soi.