Selon les informations fournies par plusieurs investisseurs, il y a eu une fluctuation anormale sans précédent dans le trading futures GT hier soir.

En quelques minutes, le prix des contrats GT a chuté rapidement, atteignant un minimum de 3,825 U, par rapport à un niveau normal proche du prix au comptant.

Au même moment, bien que le prix au comptant GT ait également connu des fluctuations, il n'est tombé qu'à 14,050 U, avec un écart de prix de plus de 70% entre les deux.

Cette anomalie dans l'écart entre le prix au comptant et le prix à terme est extrêmement rare sur les marchés financiers. Dans un mécanisme de marché normal, les comportements d'arbitrage atténueraient rapidement un écart de prix aussi énorme.

Un trader expérimenté a déclaré : "Je fais du trading de cryptomonnaies depuis cinq ans et je n'ai jamais vu un écart aussi important entre les prix des contrats et des spots, ce qui indique clairement qu'il y a un problème avec le mécanisme du marché." L'écart grave entre les prix des contrats et des spots est dû à un problème de système ou de mécanisme de la plateforme, et non à un comportement normal du marché.
Doit indemniser