Moyenne mobile (MA) : définition, types, méthodes de configuration et utilisation

Qu'est-ce qu'une Moyenne mobile ? Quels types existe-t-il ? Comment les calculer, les utiliser et les configurer ? Dans cet article, nous allons expliquer en détail les Moyennes mobiles sous ces différents aspects.

1. Qu'est-ce que la Moyenne mobile ?

La Moyenne mobile (Moving Average) est la somme des prix sur une période donnée, divisée par le nombre de jours pour obtenir la moyenne arithmétique.

Formule : Moyenne mobile sur N jours = Somme des cours de clôture sur N jours ÷ N

Au fur et à mesure que les intervalles de temps se déplacent vers l'arrière, de nouvelles valeurs moyennes sont calculées, et ces moyennes sont reliées par une ligne, c'est ce qu'on appelle la Moyenne mobile (voir figure ci-dessous).

Par exemple, la moyenne mobile sur 5 jours est la ligne qui résulte de la somme des cours de clôture des 5 derniers jours divisée par 5.

La moyenne mobile aide à comprendre les tendances de prix à court, moyen et long terme. En analysant la disposition des différentes moyennes mobiles, vous pouvez évaluer les tendances haussières ou baissières et trouver les bons moments pour acheter ou vendre.

L'apprentissage de la Moyenne mobile est fondamental en analyse technique, mais les investisseurs ne doivent pas en dépendre excessivement et doivent combiner avec d'autres indicateurs pour prendre des décisions globales.

2. Types de Moyenne mobile

La moyenne mobile est classée en 3 types en fonction de la méthode de calcul :

• Moyenne mobile simple (Simple Moving Average, SMA)
• Moyenne mobile pondérée (Weighted Moving Average, WMA)
• Moyenne mobile exponentielle (Exponential Moving Average, EMA)

La SMA utilise la moyenne arithmétique couramment utilisée dans la vie quotidienne. La WMA et l'EMA, en accordant un poids plus important aux prix récents, reflètent mieux les fluctuations de prix récentes par rapport à la SMA.

Les logiciels de trading courants (par exemple : Gate Web Trader) intègrent ces indicateurs et peuvent être utilisés pour le trading de produits financiers tels que les actions, les devises et les cryptomonnaies.

3. Méthode de calcul des Moyennes mobiles : Exemple de SMA et EMA

La formule la plus simple est : Moyenne mobile sur N jours = Somme des prix de clôture sur N jours ÷ N

Par exemple, la 10MA est calculée en additionnant les prix de clôture des 10 derniers jours de négociation et en les divisant par 10.

L'EMA est similaire à la SMA, mais la formule est plus complexe. L'EMA donne plus de poids aux prix récents, ce qui la rend sensible aux fluctuations des prix et lui permet de montrer plus rapidement une tendance de retournement des prix par rapport à la SMA. C'est pourquoi elle est préférée par les traders à court terme.

Attention : Il suffit que les traders ordinaires comprennent que la Moyenne mobile est un type de moyenne arithmétique et un indicateur technique utile pour identifier les tendances. Il n'est pas nécessaire de mémoriser la formule de calcul, car le logiciel de trading s'en charge automatiquement.

4. Sélection de la période de la Moyenne mobile

Selon la période de temps, la Moyenne mobile est classée en court terme, moyen terme et long terme, correspondant aux lignes hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles.

Moyenne mobile sur 5 jours (hebdomadaire)

C'est une moyenne des prix de clôture des 5 derniers jours et un indicateur important pour le trading à très court terme.

10 jours Moyenne mobile

C'est la moyenne des prix de clôture des 10 derniers jours, un indicateur clé pour le trading à court terme.

Moyenne mobile de 20 jours (ligne mensuelle)

Il s'agit de la moyenne des prix de clôture des 20 derniers jours, qui indique la tendance des prix sur un mois. C'est un indicateur qui attire l'attention des investisseurs à court et à long terme.

60 jours Moyenne mobile (ligne trimestrielle)

C'est une moyenne des prix de clôture des 60 derniers jours, un indicateur important pour le trading à moyen terme.

240 jours Moyenne mobile (ligne annuelle)

Il s'agit de la moyenne des prix de clôture des 240 derniers jours, utilisée pour évaluer la tendance à long terme.

La moyenne mobile à court terme reflète les fluctuations de prix récentes, mais la précision des prévisions de tendance est réduite. En revanche, les moyennes mobiles à moyen et long terme reflètent le niveau de prix moyen à long terme, ce qui augmente la précision des prévisions de tendance.

Dans les applications réelles, il n'y a pas de période parfaitement précise. Les traders doivent trouver la période optimale pour leur système de trading.

5. Méthode de configuration de la Moyenne mobile

En prenant la plateforme d'échange Gate comme exemple, nous allons expliquer l'utilisation et la configuration de la Moyenne mobile :

1. Lorsque vous ouvrez l'écran de trading de l'application Gate, les moyennes mobiles simples de 5 jours, 10 jours et 15 jours sont affichées par défaut.

2. Si vous souhaitez modifier le nombre, le type ou la période des Moyennes mobiles, appuyez sur l'icône en haut à droite de l'écran.

3. Sélectionnez le type de Moyenne mobile nécessaire et définissez la période et le nombre.

6. Moyenne mobile de la manière d'utiliser

1. Suivi des tendances des prix

Les investisseurs peuvent utiliser la Moyenne mobile pour évaluer les tendances des prix. Par exemple, lorsque le prix est au-dessus de la 5MA ou de la 10MA, c'est un signe positif pour les investisseurs à court terme. Lorsque le prix est au-dessus de la ligne mensuelle ou trimestrielle, cela constitue un bon indicateur pour les investisseurs à moyen et long terme, et ils peuvent envisager d'acheter des actifs (Buy). En revanche, si le prix est en dessous de la Moyenne mobile, ils envisagent de vendre (Sell).

2. Moyenne mobile

En trouvant les points de croisement des Moyennes mobiles de différentes périodes, vous pouvez déterminer les meilleures opportunités d'entrée.

• Le « Golden Cross » où la ligne à court terme passe de bas en haut de la ligne à long terme est un signal d'achat.
• Lorsque la ligne à court terme traverse la ligne à long terme de haut en bas, le « Dead Cross » constitue un signal de vente.

3. Utilisation conjointe avec les indicateurs de vibration

La Moyenne mobile étant de nature retardée, elle peut être utilisée de manière complémentaire en combinaison avec des indicateurs de tendance tels que le RSI.

4. Point de référence pour un stop loss puissant

Dans la méthode classique de trading de la tortue, on combine la Moyenne mobile et les plus hauts et les plus bas sur N jours pour définir le point de stop-loss.

7. Limites de la Moyenne mobile

La Moyenne mobile a un caractère retardé car elle utilise des données de prix passées. De plus, les tendances de prix passées ne reflètent pas nécessairement les fluctuations futures du marché.

Ces défauts congénitaux rendent difficile la capture des extrêmes de prix. Par conséquent, les investisseurs doivent utiliser des moyennes mobiles sur différentes périodes et les combiner avec des graphiques en chandeliers, le volume des transactions, l'indicateur KD, le RSI, l'indicateur MACD, etc., pour effectuer une analyse globale.

Il n'existe pas d'indicateur parfait. Il est important d'avoir un système de trading qui s'améliore constamment.