Toutes les connaissances sur la MA : définition, types et astuces pratiques expliquées en détail

10 minutes analyse technique Mis à jour le 2025-10-05 04:24

Auteur Analyste Gate Vérificateur Jason Wang 王傑

Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ? Quels types existe-t-il ? Comment calculer une moyenne mobile ? Comment utiliser et configurer une moyenne mobile ? Cet article abordera ces aspects pour vous présenter en détail les moyennes mobiles.

Définition de la moyenne mobile

Moyenne mobile (, abrégé MA ), également appelée « ligne moyenne », est la moyenne arithmétique obtenue en additionnant les prix sur une période de temps spécifique et en divisant par le nombre de jours.

La formule de base est : Moyenne mobile sur N jours = Somme des prix de clôture sur N jours / N

Au fur et à mesure que le temps passe, en calculant constamment de nouvelles moyennes et en les reliant par une ligne, on forme une moyenne mobile. Par exemple, la moyenne mobile sur 5 jours est la moyenne des prix de clôture des 5 derniers jours.

Les moyennes mobiles peuvent aider les investisseurs à saisir les tendances des prix à court, moyen et long terme. L'analyse des différentes configurations des moyennes mobiles peut déterminer les tendances haussières ou baissières, aidant ainsi à trouver des points d'achat et de vente appropriés. Apprendre les moyennes mobiles est fondamental pour l'analyse technique, mais il ne faut pas en dépendre excessivement, et il est nécessaire de les combiner avec d'autres indicateurs pour une considération globale.

Classification des moyennes mobiles

Selon la méthode de calcul, les moyennes mobiles peuvent être classées en trois types :

1. Moyenne mobile simple ( Simple Moving Average, SMA )
2. Moyenne mobile pondérée(Weighted Moving Average, WMA)
3. Moyenne mobile exponentielle(Exponential Moving Average, EMA)

La SMA utilise la moyenne arithmétique la plus basique, tandis que la WMA et l'EMA attribuent des poids différents aux prix sur différentes périodes, les poids étant plus importants pour les périodes les plus récentes. Comparées à la SMA, ces deux moyennes mobiles reflètent mieux les changements de prix récents.

Les logiciels de trading généraux ( tels que Gate) offrent tous ces indicateurs, qui sont l'un des indicateurs techniques les plus fondamentaux pour évaluer les tendances des prix, largement utilisés dans le trading de produits financiers tels que les actions, les contrats à terme et les devises.

Méthode de calcul de la moyenne mobile

Prenons l'exemple de SMA et EMA :

Formule de calcul de la SMA : Moyenne mobile sur N jours = Somme des prix de clôture sur N jours / N

Par exemple, la MA10 est la somme des prix de clôture des 10 derniers jours de trading divisée par 10.

Le calcul de l'EMA est relativement complexe. Tout d'abord, la moyenne simple est utilisée comme EMA initiale, puis le multiplicateur de poids est calculé, et enfin, la valeur de l'EMA exponentielle est calculée en utilisant le prix, le multiplicateur et la valeur de l'EMA de la période précédente. La formule spécifique est la suivante :

EMA = Prix de clôture du jour × K + EMA du jour précédent × (1-K) Dans ce cas, K = 2 ÷ (N + 1)

L'EMA accorde plus de poids aux prix récents, est plus sensible aux fluctuations des prix et peut refléter plus rapidement les tendances de renversement des prix futurs, c'est pourquoi elle est plus prisée par les traders à court terme.

Choix de la durée et de la période des moyennes mobiles

Les moyennes mobiles peuvent être classées en fonction du temps en court, moyen et long terme, correspondant aux lignes hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles :

• Moyenne mobile sur 5 jours ( Moyenne mobile hebdomadaire ) : indicateur de trading à très court terme
• Moyenne mobile sur 10 jours : indicateur de trading à court terme
• Moyenne mobile sur 20 jours ( moyenne mensuelle ) : les investisseurs à court et à long terme se concentrent sur les indicateurs
• Moyenne mobile sur 60 jours ( moyenne mobile trimestrielle ) : Indicateur de trading à moyen terme
• Moyenne mobile sur 240 jours ( moyenne mobile annuelle ) : évaluer la tendance à long terme

En général :

• La moyenne mobile de 5 semaines et la moyenne mobile de 10 semaines sont appelées moyennes mobiles à court terme.
• Les moyennes mobiles à moyen terme sont appelées lignes de moyenne mobile mensuelles et trimestrielles.
• La moyenne mobile à 6 mois, la moyenne mobile à 200 jours et la moyenne mobile annuelle sont appelées moyennes mobiles à long terme.

Les moyennes mobiles à court terme réagissent plus rapidement aux variations de prix récentes, mais leur précision de prévision des tendances est relativement faible. Les moyennes mobiles à moyen et long terme reflètent le niveau de prix moyen à long terme, sont plus lisses et offrent des prévisions de tendance plus précises, mais sont moins sensibles.

Il n'y a pas de période optimale fixe dans les applications pratiques, les traders doivent explorer eux-mêmes la période MA qui convient à leur système de trading.

Méthodes d'application des moyennes mobiles

1. Suivre les tendances des prix

• Le prix évolue au-dessus de la moyenne mobile à court terme, tendance à la hausse à court terme.
• Le prix est au-dessus des moyennes mobiles à moyen et long terme, la tendance est favorable à moyen et long terme, une possibilité d'achat peut être envisagée.
• Le prix est en dessous de la moyenne mobile, vous pouvez envisager de vendre à découvert.

Lorsque la ligne hebdomadaire est située au-dessus de toutes les lignes mensuelles et trimestrielles, cela indique une tendance haussière, préfigurant une période de hausse. Inversement, si elle est en dessous, cela indique une tendance baissière qui se poursuit.

Si le prix de clôture de la bougie K est situé entre la moyenne mobile à court terme et la moyenne mobile à long terme, cela indique que le marché est en consolidation. À ce moment-là, il convient d'être prudent avec les positions.

2. Croisement de moyennes mobiles

Une méthode simple pour trouver le meilleur moment d'entrée est d'observer les points de croisement des moyennes mobiles sur différentes périodes :

• Lorsque la moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à long terme par le bas, on appelle cela un « croisement doré », considéré comme un signal d'achat.
• Lorsque la moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à long terme de haut en bas, cela s'appelle un "croisement de la mort", considéré comme un signal de vente.

3. Utilisation combinée avec l'indicateur d'oscillation

Les moyennes mobiles ont un caractère réactif, elles peuvent être utilisées en complément d'indicateurs avancés tels que le RSI pour améliorer le taux de réussite des transactions réelles.

Lorsque l'indicateur de oscillation montre une divergence à un niveau clé, et que les moyennes mobiles montrent des signes d'aplatissement, il peut être envisagé de verrouiller les bénéfices ou de placer une petite position pour un ordre de retournement.

4. En tant que niveau de référence pour le stop-loss

Dans la méthode classique de trading des tortues, on peut combiner les moyennes mobiles avec les points les plus hauts/bas des N jours de trading comme points de stop-loss :

• Haussier : Stop loss lorsque le prix est inférieur au point le plus bas des 10 derniers jours et inférieur à la moyenne mobile sur 10 jours.
• Short: arrêtez la perte lorsque le prix est supérieur au point le plus élevé des 10 derniers jours et supérieur à la moyenne mobile sur 10 jours.

Cette méthode réduit le jugement subjectif en se basant sur les prix du marché.

Les limitations des moyennes mobiles

Les moyennes mobiles ont un caractère retardé et ne peuvent pas prédire avec précision les tendances futures. Les moyennes mobiles à long terme ne sont pas sensibles aux fluctuations à court terme et réagissent lentement.

Les investisseurs devraient améliorer leurs stratégies d'analyse en utilisant des moyennes mobiles sur différentes périodes de temps, et en combinant des graphiques en chandelier, des volumes de transactions, ainsi que des indicateurs KD et MACD pour une analyse complète.

Il n'existe pas d'indicateur parfait, seulement des systèmes de trading en constante optimisation.