MA tutoriel : définition, classification, paramètres et méthodes d'utilisation

Qu'est-ce que la MA ? Quels sont ses types ? Comment la calculer ? Comment l'utiliser et la configurer ? Cet article explique en détail la MA sous ces différents aspects.

I. Concept de base des MA

MA (Moyenne Mobile) est un indicateur technique également appelé « ligne de moyenne », qui consiste à additionner les prix sur une période donnée et à diviser par le nombre de jours pour obtenir la valeur moyenne arithmétique.

Formule : MA sur N jours = somme des cours de clôture sur N jours / N

Au fur et à mesure que l'intervalle de temps se déplace successivement, de nouvelles moyennes sont calculées, et ce qui relie ces moyennes par une ligne est la MA.

Par exemple, la MA sur 5 jours est la valeur obtenue en additionnant les prix de clôture des 5 derniers jours et en divisant par 5, puis en reliant ces valeurs par une ligne.

La MA aide à comprendre les tendances de prix à court, moyen et long terme. En analysant les modèles d'agencement de différentes MA, vous pouvez déterminer les tendances haussières et baissières et trouver des points d'achat et de vente appropriés.

L'apprentissage des MA est fondamental en analyse technique, mais les investisseurs ne doivent pas trop se fier uniquement aux MA et doivent les combiner avec d'autres indicateurs pour prendre des décisions globales.

Deux, types de MA

Les moyennes mobiles peuvent être classées en trois types selon la méthode de calcul :

• MA (Moyenne Mobile Simple, SMA)
• Moyenne Mobile Pondérée (Weighted Moving Average, WMA)
• Moyenne mobile exponentielle (Exponential Moving Average, EMA)

La SMA utilise une moyenne arithmétique classique, tandis que la WMA et l'EMA attribuent des poids différents aux prix sur différentes périodes. Plus le prix est récent, plus le poids est important, ce qui augmente également son impact sur la moyenne. Par conséquent, la WMA et l'EMA reflètent les fluctuations récentes des prix de manière plus sensible que la SMA.

Trois, méthode de calcul de la MA (exemples de SMA et EMA)

La formule de base est : MA sur N jours = Somme des cours de clôture sur N jours / N

Par exemple, le 10MA consiste à additionner les prix de clôture des 10 derniers jours de transaction et à diviser par 10 pour obtenir la moyenne mobile sur 10 jours.

L'EMA, tout comme la SMA, est calculée sur la base des prix d'une certaine période passée, mais la formule est plus complexe. L'EMA attribue un poids plus important aux prix récents et réagit plus sensiblement aux fluctuations de prix. Voici pourquoi l'EMA est préférée par les traders à court terme par rapport à la SMA.

★ Points à noter : Il suffit que les traders ordinaires comprennent que la MA est un indicateur technique utile pour le jugement des tendances basé sur la moyenne arithmétique. Il n'est pas nécessaire de mémoriser la formule de calcul, car la plateforme de trading le calcule automatiquement. Il suffit d'ajouter les indicateurs nécessaires lors de l'analyse des graphiques.

Quatre, sélection de la période de la MA

En termes de classification temporelle, les MA se divisent en court terme, moyen terme et long terme, correspondant respectivement à semaine, mois, trimestre, année.

5 jours MA (hebdomadaire)

C'est la moyenne des prix de clôture des 5 derniers jours. C'est un indicateur clé pour le trading à très court terme. Lorsque la MA de 5 jours monte rapidement et s'aligne au-dessus de la ligne mensuelle ou trimestrielle, cela indique une tendance haussière et il y a une possibilité que le prix augmente.

10 MA

La moyenne des prix de clôture des 10 derniers jours. C'est un indicateur clé pour le trading à court terme.

20 MA (mensuel)

Il représente la tendance des prix sur un mois basée sur la moyenne des prix de clôture des 20 derniers jours. C'est un indicateur suivi par les investisseurs à court et à long terme.

60 jours MA (ligne trimestrielle)

C'est un indicateur clé pour le trading à moyen terme, basé sur la moyenne des prix de clôture des 60 derniers jours.

240 jours MA (ligne annuelle)

Il est utilisé pour évaluer la tendance à long terme en fonction de la moyenne des prix de clôture des 240 derniers jours. Lorsque la MA à 5 jours est en dessous de la ligne trimestrielle ou de la ligne annuelle, cela indique une entrée dans une tendance baissière.

Les MA 5 et 10 sur une base hebdomadaire sont généralement appelées moyennes mobiles à court terme.

La ligne mensuelle et la ligne trimestrielle sont appelées MA à moyen terme.

La moyenne mobile à 6 mois, la 200MA et la moyenne mobile annuelle sont appelées moyennes mobiles à long terme.

Il est important de noter que la MA est un indicateur retardé qui moyenne les prix passés.

La moyenne mobile à court terme reflète mieux les fluctuations récentes des prix, mais la précision des prévisions de tendance est légèrement inférieure. D'autre part, la moyenne mobile à moyen et long terme reflète le niveau de prix moyen à long terme de cet actif, est relativement lisse, mais sa sensibilité est plus faible. Cependant, les prévisions de tendance tendent à être plus précises.

D'après mon expérience, la MA n'a pas nécessairement besoin d'être un nombre entier de jours. Certaines personnes utilisent 14MA (exactement 2 semaines) ou 182 jours (exactement 6 mois).

Dans la pratique, il n'existe pas de période qui soit 100% précise, et les traders doivent rechercher la période où leur système de trading et la MA s'harmonisent parfaitement. Cela permet d'effectuer des trades efficaces.

Six, méthodes d'utilisation de la MA

1. Suivi de la tendance des prix

Les investisseurs peuvent utiliser les MA pour évaluer les tendances des prix. *Par exemple, si le prix se situe au-dessus de la 5MA ou de la 10MA, c'est un signe positif pour les investisseurs à court terme. Si le prix est au-dessus de la ligne mensuelle ou trimestrielle, cela constitue une bonne nouvelle pour les investisseurs à moyen et long terme, et ils peuvent envisager d'acheter cet actif (Buy). À l'inverse, si le prix se situe en dessous de la MA, ils peuvent envisager de vendre (Sell). *

Lorsque la ligne hebdomadaire est au-dessus de toutes les lignes mensuelles et trimestrielles, cela indique que le prix présente un schéma de tendance haussière et qu'une tendance à la hausse devrait se poursuivre pendant un certain temps.

Inversement, lorsque toutes les lignes hebdomadaires sont en dessous de toutes les lignes mensuelles et trimestrielles, cela indique un agencement baissier et suggère qu'une tendance à la baisse pourrait se poursuivre pendant un certain temps.

Lorsque le prix de clôture des bougies japonaises se situe entre la MA à court terme et la MA à long terme, cela indique que le marché est en phase de consolidation, et dans de telles situations, les investisseurs doivent être prudents dans la prise de position.

2. Croisement de MA

Après avoir déterminé la tendance générale du titre, l'étape suivante consiste à trouver le meilleur point d'entrée. La méthode la plus simple consiste à repérer les points de croisement des MA de différentes périodes.

1. Lorsque la moyenne mobile à long terme et la moyenne mobile à court terme se déplacent vers le haut à un niveau bas, et que la ligne à court terme croise la ligne à long terme vers le haut, cela s'appelle un "croisement doré". C'est un signe que la tendance haussière commence et peut être considéré comme un signal d'achat.

2. Lorsque la ligne à court terme croise la ligne à long terme vers le bas, cela s'appelle un 'Dead Cross'. Cela indique le début d'une tendance à la baisse et peut être considéré comme un signal de vente.

Par exemple :

• Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse successivement les moyennes mobiles à moyen et à long terme, le prix entre dans une tendance haussière. À ce moment-là, une entrée d'achat est valide.
• Lorsque la moyenne mobile à court terme passe en dessous des moyennes mobiles à moyen et à long terme, le prix entre dans une tendance baissière. C'est le moment où l'entrée en vente est valide.

3. MA et indicateurs d'oscillation combinés

Un des problèmes potentiels des indicateurs de moyenne mobile est la relative latence. Les moyennes mobiles ont souvent tendance à refléter un retournement de tendance après que le marché a déjà bougé dans une certaine mesure. En les combinant avec des indicateurs oscillateurs (comme le RSI) qui ont une nature de précurseur, on obtient un effet complémentaire.

Plus précisément, lorsque l'indicateur d'oscillation montre une divergence à un niveau important (c'est-à-dire que le prix atteint un nouveau sommet, mais l'indicateur n'atteint pas un nouveau sommet, ou que le prix atteint un nouveau creux, mais l'indicateur n'atteint pas un nouveau creux), il convient de vérifier si la moyenne mobile montre des signes de ralentissement ou de stagnation. Dans de telles situations, il peut être envisagé de réaliser des profits ou de prendre des positions sur de petites quantités pour trader un retournement de tendance.

4. Utiliser la MA comme un point de référence puissant pour le stop loss.

Dans le trading des tortues classique, les MA peuvent être utilisés comme points de stop loss avec les plus hauts et les plus bas des N jours de trading. En général, on choisit les plus hauts et les plus bas sur 10 ou 20 jours.

Si vous avez une position longue, vous devriez envisager de placer un stop loss pour votre position longue si le prix du jour de la transaction tombe en dessous du plus bas des 10 derniers jours (ou 20 jours selon le cycle de transaction) et en dessous du prix de la MA de 10 jours. Si vous avez une position courte, vous devriez envisager de placer un stop loss pour votre position courte si le prix du jour de la transaction dépasse le plus haut des 10 derniers jours (ou 20 jours selon le cycle de transaction) et dépasse le prix de la MA de 10 jours.

L'avantage de cette approche est qu'il n'est pas nécessaire de juger subjectivement si le marché a inversé sa tendance, car seuls les prix du marché peuvent être utilisés comme critère d'évaluation, ce qui permet de réduire les facteurs d'influence humaine.

Sept, les limites de la MA

La moyenne mobile (MA) présente un certain retard, car elle utilise la moyenne des prix d'une période passée comme référence, sans se baser sur le prix actuel. De plus, plus la période de temps de la moyenne est longue, plus les inconvénients de ce retard deviennent évidents.

De plus, les tendances de prix passées ne représentent pas les fluctuations futures du marché, ce qui implique un certain degré de prévisibilité et d'incertitude.

Les défauts congénitaux de la MA rendent difficile la compréhension précise des points extrêmes de prix élevés et bas. Par conséquent, les investisseurs devraient améliorer leurs stratégies d'analyse, utiliser des MA de différentes périodes pour effectuer des analyses, et combiner cela avec des graphiques en chandeliers, le volume des transactions, l'indicateur KD, le RSI, le MACD, etc., pour réaliser une analyse globale.

Il n'y a pas d'indicateur parfait, seulement des systèmes de trading qui sont constamment optimisés.