Moyenne mobile (MA) : définition, types, méthode de configuration, méthode d'utilisation

Qu'est-ce qu'une Moyenne mobile ? Quelles sont les différentes sortes ? Comment les calculer, les utiliser et les configurer ? Cet article expliquera en détail les Moyennes mobiles sous ces différents aspects.

Moyenne mobile de définition

La Moyenne mobile (Moving Average) est la somme des prix sur une période donnée, divisée par le nombre de jours pour obtenir la moyenne arithmétique.

Formule : Moyenne mobile sur N jours = Somme des cours de clôture sur N jours ÷ N

En décalant la plage horaire d'une unité à la fois pour calculer la moyenne, les points ainsi obtenus sont reliés par une ligne, ce qui constitue la Moyenne mobile. Par exemple, la Moyenne mobile sur 5 jours indique la moyenne des prix de clôture des 5 derniers jours.

La Moyenne mobile aide à comprendre les tendances de prix à court, moyen et long terme. En analysant l'agencement des Moyennes Mobiles de différentes périodes, on peut déterminer les tendances à la hausse ou à la baisse et trouver le bon moment pour acheter ou vendre.

Cependant, les investisseurs ne doivent pas dépendre excessivement des moyennes mobiles et doivent les combiner avec d'autres indicateurs pour prendre des décisions globales.

Moyenne mobile de types

Selon la méthode de calcul, la Moyenne mobile est classée en trois types suivants :

1. Moyenne mobile simple (Simple Moving Average, SMA)
2. Moyenne mobile pondérée (Weighted Moving Average, WMA)
3. Moyenne mobile exponentielle (Exponential Moving Average, EMA)

La SMA utilise une moyenne arithmétique classique, tandis que la WMA et l'EMA attribuent des poids différents aux prix sur différentes périodes. Plus le prix est récent, plus son poids est important et plus son impact sur la moyenne est élevé. Par conséquent, la WMA et l'EMA tendent à refléter davantage les variations de prix récentes par rapport à la SMA.

Des indicateurs tels que ceux-ci sont intégrés dans des logiciels de trading courants comme le Web Trader de Gate, et peuvent être utilisés pour le trading de produits financiers tels que les actions, le forex et les cryptomonnaies.

Moyenne mobile de calcul : exemples de SMA et EMA

La formule de calcul la plus simple est : Moyenne mobile sur N jours = Somme des prix de clôture sur N jours ÷ N

Par exemple, la moyenne mobile sur 10 jours est calculée en additionnant les prix de clôture des 10 jours de trading et en les divisant par 10.

L'EMA est calculée sur la base des prix passés, tout comme la SMA, mais utilise une formule de calcul plus complexe. L'EMA accorde un poids plus important aux prix récents et réagit donc plus sensiblement aux fluctuations de prix. C'est pourquoi les traders à court terme préfèrent souvent l'EMA à la SMA.

Un trader moyen doit simplement comprendre que la Moyenne mobile est un indicateur technique utile pour identifier les tendances, montrant la moyenne arithmétique des prix. Il n'est pas nécessaire de mémoriser la formule de calcul, car le logiciel de trading effectue automatiquement le calcul.

Sélection de la période de la Moyenne mobile

Selon l'axe temporel, les moyennes mobiles sont classées en courtes, moyennes et longues, correspondant respectivement aux lignes hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles.

• Moyenne mobile sur 5 jours (hebdomadaire) : indicateur clé pour le trading à très court terme
• 10 jours Moyenne mobile : un indicateur clé pour le trading à court terme
• Moyenne mobile de 20 jours (ligne mensuelle) : indicateur surveillé par les investisseurs à court et à long terme
• 60 jours Moyenne mobile (ligne trimestrielle) : un indicateur clé pour le trading à moyen terme
• 240 jours Moyenne mobile (ligne annuelle) : utilisé pour déterminer la tendance à long terme

La moyenne mobile à court terme reflète bien les fluctuations récentes des prix, mais la précision des prévisions de tendance est légèrement inférieure. En revanche, la moyenne mobile à moyen et long terme reflète le niveau moyen des prix à long terme, ce qui est plus fluide, mais la précision des prévisions de tendance est meilleure.

Dans les applications réelles, il n'est pas garanti qu'une période spécifique soit 100 % précise. Il est important pour les traders de trouver la période où leur système de trading et la Moyenne mobile s'associent de manière optimale.

Moyenne mobile de réglage de méthode

En prenant la plateforme Gate comme exemple, nous allons expliquer comment utiliser les Moyennes Mobiles et les étapes de configuration :

1. En ouvrant l'écran de trading de l'application Gate, les moyennes mobiles simples de 5 jours, 10 jours et 15 jours s'affichent par défaut.

2. Si vous souhaitez modifier le nombre, le type ou la période des Moyennes mobiles, appuyez sur l'icône en haut à droite de l'écran.

3. Sélectionnez le type de moyenne mobile nécessaire et définissez la période et le nombre.

De plus, vous pouvez ajouter de nombreux indicateurs techniques tels que le MACD, les bandes de Bollinger, l'RSI, en plus de la Moyenne mobile sur le graphique.

Moyenne mobile de l'utilisation

1. Suivi de la tendance des prix

Les investisseurs peuvent utiliser la Moyenne mobile pour évaluer les tendances des prix. Par exemple, lorsque le prix est au-dessus de la Moyenne mobile de 5 ou 10 jours, cela constitue un signal positif pour les investisseurs à court terme. Lorsque le prix est au-dessus de la ligne mensuelle ou trimestrielle, cela représente une bonne nouvelle pour les investisseurs à moyen et long terme, qui peuvent envisager d'acheter des actifs. En revanche, lorsque le prix est en dessous de la Moyenne mobile, ils envisagent de vendre.

2. Croisement de la Moyenne mobile

En trouvant les points de croisement des moyennes mobiles de différentes périodes, vous pouvez déterminer les meilleures opportunités d'entrée.

• Croisement doré : Lorsque la moyenne mobile à court terme traverse la moyenne mobile à long terme de bas en haut, cela indique un signe de tendance haussière et constitue un signal d'achat.
• Dead Cross : Lorsque la moyenne mobile à court terme traverse la moyenne mobile à long terme de haut en bas, cela indique un signal de vente en raison d'une tendance à la baisse.

3. Utilisation conjointe avec les indicateurs d'oscillation

Moyenne mobile étant de nature retardée, elle peut être utilisée de manière complémentaire en combinaison avec des indicateurs oscillateurs comme le RSI. Par exemple, si l'indicateur oscillateur montre une divergence et que, simultanément, la moyenne mobile s'affaisse ou se stabilise, il est possible d'envisager une prise de bénéfices ou des positions contrariennes.

4. Point de référence pour un stop loss puissant

Dans la méthode de trading classique du turtle, on combine la Moyenne mobile et les plus hauts et les plus bas des N derniers jours pour définir le point de stop-loss. Par exemple, si le prix tombe en dessous du plus bas des 10 derniers jours et également en dessous de la Moyenne mobile sur 10 jours, on envisage de placer un stop-loss pour une position longue.

Moyenne mobile des limites

La Moyenne mobile utilise des données de prix passées et est donc intrinsèquement retardée. De plus, les tendances de prix passées ne garantissent pas les fluctuations futures du marché.

Ces contraintes rendent difficile pour les investisseurs d'appréhender avec précision les extrêmes de prix. Par conséquent, il est important d'utiliser des Moyennes Mobiles de différentes périodes et de les combiner avec d'autres indicateurs tels que les graphiques en chandeliers, le volume, l'indicateur KD, le RSI, le MACD, pour une analyse globale.

Il n'existe pas d'indicateur parfait, mais il est important d'avoir un système de trading qui est continuellement optimisé.

*Le contenu de cet article reflète uniquement l'opinion personnelle de l'auteur et ne doit pas être utilisé comme base d'investissement. Avant de prendre des décisions d'investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier indépendant et de comprendre les risques. Les contrats sur différence (CFD) sont des produits à effet de levier et il est possible de perdre la totalité de son capital. Ces produits ne conviennent pas à tout le monde. Investissez avec prudence.