Qu'est-ce que le trading algorithmique et comment ça fonctionne ?

L'essentiel

• Le trading algorithmique utilise des algorithmes pour automatiser l'achat et la vente. Simple.
• Des stratégies comme VWAP, TWAP et POV sont courantes. Chacune a son approche particulière.
• Il semble éliminer les émotions du trading, mais cela apporte d'autres problèmes. Les pannes techniques peuvent être dévastatrices.

Introduction

Les émotions ruinent les décisions de trading. Tout le monde le sait. Le trading algorithmique essaie de résoudre ce problème. Il automatise tout. Voyons ce que c'est vraiment et si cela vaut la peine d'être fait.

Qu'est-ce que le trading algorithmique ?

C'est utiliser des machines pour faire du trading. Des algorithmes analysent des données et exécutent des ordres automatiquement. Sans doutes, sans peurs. L'ordinateur ne s'énerve pas lorsque le marché chute. Il ne s'excite pas avec des rumeurs. Il travaille avec des règles fixes que quelqu'un a programmées.

Comment fonctionne le trading algorithmique ?

Toutes les stratégies ne fonctionnent pas bien. Certaines sont un désastre, franchement. Mais voyons des exemples de base.

Détermination de la stratégie

D'abord, définissez ce que vous voulez faire. Cela peut être quelque chose de basique : acheter si ça baisse de 5 %, vendre si ça monte de 5 %. Rien de compliqué.

Programmation d'algorithmes

Puis vient la partie technique. Il faut tout programmer. Python est populaire pour cela. Il semble que tout le monde utilise Python en ce moment. Avec des bibliothèques comme yfinance, vous pouvez télécharger des données et les traiter.

Test de rétroaction

Il faut l'essayer d'abord. Aurait-il fonctionné dans le passé ? Cela ne garantit rien pour l'avenir, mais ça aide. C'est comme une simulation.

Exécution

Tu connectes ton algorithme au marché et tu le laisses travailler. Surveille constamment. Attends. Agis quand il trouve ce qu'il cherche.

Surveillance

Ne fais jamais confiance aveuglément à un algorithme. Il peut devenir fou. Tu dois le surveiller. Toujours.

Stratégies de trading algorithmique

Il existe de nombreuses stratégies. Voici quelques-unes des plus utilisées.

Prix Moyen Pondéré par le Volume (VWAP)

Divisez les gros ordres en petits. Essayez de les exécuter près du prix moyen du marché. Assez intelligent, en vérité.

Prix Moyen Pondéré dans le Temps (TWAP)

Semblable au VWAP mais se concentre davantage sur le temps que sur le volume. Distribue les ordres de manière uniforme. Ne veut pas altérer le marché.

Pourcentage de Volume (POV)

Opère en fonction d'un pourcentage du volume total. S'il y a beaucoup de volume, il opère plus. S'il y en a peu, moins. Il s'adapte.

Avantages du trading algorithmique

Efficacité

C'est rapide. Très rapide. Millisecondes. Un humain n'aurait même pas terminé de lire la nouvelle que l'algorithme avait déjà opéré.

Trading sans émotions

N'a pas peur. N'a pas de FOMO. Ne se réveille pas à 3 heures du matin en s'inquiétant de ses positions. Suit des règles et c'est tout.

Limitations du trading algorithmique

Complexité technique

Ce n'est pas pour tout le monde. Vous devez savoir programmer. Et comprendre les marchés. Une combinaison difficile à trouver.

Pannes du système

Les systèmes échouent. C'est inévitable. Un bug peut vous coûter tout votre argent en quelques secondes. Ça fait un peu peur, si on y pense bien.

Conclusion

Le trading algorithmique a ses avantages. Rapidité. Précision. Sans émotions. Mais il n'est pas parfait. Il nécessite des connaissances techniques et une surveillance constante. Ce n'est pas une solution magique. Rien ne l'est sur les marchés financiers.