Qu'est-ce que le trading algorithmique et comment ça fonctionne ?

Points clés

• Le trading algorithmique utilise des algorithmes informatiques pour automatiser l'achat et la vente d'instruments financiers en se basant sur des critères prédéfinis.

• Certaines stratégies utilisées dans le trading algorithmique incluent le Prix Moyen Pondéré par le Volume (VWAP), le Prix Moyen Pondéré par le Temps (TWAP) et le Pourcentage de Volume (POV).

• Bien qu'il augmente l'efficacité et élimine le biais émotionnel du trading, il fait également face à des défis tels que la complexité technique et le risque de défaillances du système.

Introduction

Les émotions interfèrent souvent dans la prise de décisions rationnelles lors de l'opération sur les marchés. Le trading algorithmique offre une solution en automatisant le processus. Dans cet article, nous explorerons ce qu'est le trading algorithmique, comment il fonctionne et ses avantages et limitations.

Qu'est-ce que le trading algorithmique ?

Le trading algorithmique implique l'utilisation d'algorithmes informatiques pour générer et exécuter des ordres d'achat et de vente sur les marchés financiers. Ces algorithmes analysent les données du marché et exécutent des opérations basées sur des règles et des conditions spécifiques établies par le trader. L'objectif est de rendre les opérations plus efficaces et d'éliminer le biais émotionnel qui peut affecter négativement les résultats.

Comment fonctionne le trading algorithmique ?

Il existe diverses façons de mettre en œuvre le trading algorithmique, et toutes ne sont pas efficaces ou réussies. Cependant, à titre d'illustration, nous discuterons de quelques exemples simples qui peuvent servir de point de départ et fournir des concepts de base sur leur fonctionnement pratique.

Définition de la stratégie

La première étape du trading algorithmique consiste à déterminer une stratégie de trading. Ces stratégies peuvent être basées sur divers facteurs, tels que les mouvements de prix ou les motifs techniques. Par exemple, une stratégie simple pourrait consister à acheter lorsque les prix baissent de 5 % et à vendre lorsqu'ils augmentent de 5 %.

Programmation des algorithmes

La prochaine étape consiste à convertir cette stratégie en un algorithme informatique. Le processus implique de coder des règles et des conditions dans un programme capable de surveiller le marché et d'exécuter des opérations automatiquement.

Python est un langage de programmation populaire pour cet objectif en raison de sa simplicité et de la disponibilité de bibliothèques puissantes. Voici un exemple illustratif de la façon dont un algorithme de trading simple pourrait être codé en Python pour trader du bitcoin :

Ce code utilise la bibliothèque yfinance pour télécharger des données historiques de bitcoin (BTC-USD) et la bibliothèque pandas pour traiter les données. Les stratégies de trading sont déterminées en créant des signaux d'achat et de vente basés sur les mouvements de prix. Spécifiquement, cet algorithme génère un signal d'achat lorsque le prix baisse de 5 % par rapport au prix de clôture de la veille et un signal de vente lorsque le prix augmente de 5 % par rapport au prix de clôture de la veille. La fonction execute_strategy itère à travers les données et imprime un ordre d'achat ou de vente basé sur le signal.

Tests rétrospectifs

Avant le lancement, l'algorithme subira un backtesting en utilisant des données historiques du marché pour voir comment il a performé dans le passé. Cela aide à affiner la stratégie et à augmenter son efficacité.

Voici un exemple de la façon de faire le backtesting de la stratégie précédente :

Ce code simule l'achat et la vente de bitcoins en se basant sur les signaux générés par un algorithme pour suivre les soldes au fil du temps. La fonction backtest initialise le solde du compte, itère à travers les données pour exécuter des ordres d'achat et de vente, et imprime les soldes initial et final. Cette fonction aide à évaluer la performance passée d'une stratégie.

Exécution

Une fois correctement testé, l'algorithme peut se connecter à une plateforme de trading ou un échange pour exécuter des opérations. Les algorithmes surveilleront en continu le marché. Lorsqu'il identifiera une opportunité de trading qui répond à ses critères, l'algorithme exécutera automatiquement une opération.

De nombreuses plateformes offrent des APIs (Interfaces de Programmation d'Applications) qui permettent aux algorithmes d'interagir avec le marché de manière programmatique. Voici un exemple de la façon de passer un ordre de marché en utilisant l'API de Gate :

Ce code utilise la bibliothèque Gate_api pour se connecter à l'API de Gate. Il initialise le client avec une clé API et une clé secrète, puis passe un ordre d'achat au marché pour une quantité spécifique de bitcoin (BTC) en utilisant USDT. La réponse de l'API sera imprimée, comprenant les détails de l'ordre.

Surveillance

Une fois que l'algorithme est en fonctionnement, un suivi continu est nécessaire pour s'assurer qu'il fonctionne comme prévu. Des ajustements peuvent être nécessaires en fonction des changements dans les conditions du marché ou des métriques de performance.

Cette surveillance peut inclure des mécanismes d'enregistrement qui enregistrent les actions de l'algorithme et les métriques de performance pour votre révision. Voici un exemple de la façon d'ajouter un enregistrement à un algorithme :

Ce code configure un mécanisme d'enregistrement en utilisant la bibliothèque de journalisation de Python. Il crée un fichier journal nommé trading.log, puis enregistre les actions d'achat et de vente avec l'horodatage et le prix au moment où ces actions se produisent. Ces enregistrements aident à maintenir des dossiers détaillés de toutes les opérations exécutées par l'algorithme pour faciliter l'analyse des performances et diagnostiquer les problèmes qui peuvent survenir.

Stratégies de trading algorithmique

Voici des exemples de certains indicateurs qui peuvent être potentiellement utiles dans des stratégies de trading algorithmique.

Prix Moyen Pondéré par le Volume (VWAP)

Le VWAP est un indicateur qui peut être utilisé dans des stratégies de trading cherchant à exécuter des ordres aussi près que possible du prix moyen pondéré par le volume. Le concept est de diviser l'ordre total en petits fragments, puis de les exécuter pendant une certaine période dans le but de les égaler au prix moyen pondéré par le volume du marché.

Prix Moyen Pondéré dans le Temps (TWAP)

La stratégie TWAP est similaire au VWAP, mais elle se concentre sur l'exécution des opérations de manière uniforme sur une certaine période plutôt que de les pondérer par volume. Cette stratégie vise à minimiser l'impact des grandes ordres sur les prix du marché en les répartissant dans le temps.

Pourcentage de Volume (POV)

Le POV implique l'exécution d'opérations basée sur un pourcentage prédéterminé du volume du marché. Par exemple, un algorithme pourrait tenter d'exécuter des opérations représentant 10 % du volume total du marché pendant une certaine période. Cette stratégie ajuste les taux d'exécution en fonction de l'activité du marché pour minimiser l'impact sur celui-ci.

Avantages du trading algorithmique

Efficacité

Le trading algorithmique peut exécuter des ordres à grande vitesse, souvent en millisecondes, de sorte que même les petits mouvements du marché peuvent être exploités par les traders.

Trading sans émotions

Les algorithmes fonctionnent sur la base de règles prédéfinies et ne sont pas influencés par des émotions, comme le FOMO ou la cupidité. Les algorithmes peuvent réduire le risque de décisions impulsives qui peuvent avoir un impact négatif sur les résultats du trading.

Limitations du trading algorithmique

Complexité technique

Développer et maintenir des algorithmes de trading nécessite une expertise technique en programmation et en marchés financiers. Cela peut constituer un obstacle pour de nombreux traders.

Défaillances du système

Les systèmes de trading algorithmique sont sujets à des problèmes techniques, tels que des erreurs logicielles, des problèmes de connectivité et des pannes matérielles. Ce problème peut entraîner des pertes financières importantes s'il n'est pas géré correctement.

Conclusion

Le trading algorithmique implique l'utilisation de programmes informatiques pour exécuter automatiquement des opérations basées sur des règles et des critères prédéterminés. Bien qu'il offre plusieurs avantages, tels qu'une plus grande efficacité et un trading sans émotions, le trading algorithmique fait également face à des défis, tels que la complexité technique et le risque de défaillance du système.