L'indicateur VWAP et son application dans le chiffrement des transactions

Le VWAP (Prix Moyen Pondéré par le Volume) est un outil d'analyse technique assez puissant. Il offre aux traders une perspective sur le sentiment du marché et la tendance des prix. Il combine le prix et le volume de trading. Très pratique.

Historique de l'indicateur VWAP

Cet indicateur a été créé dans les années 80 par Kyle Krehbiel. Quel est son but ? Aider les traders à mieux évaluer la valeur des actifs. Maintenant ? Un outil indispensable pour les traders professionnels.

Qu'est-ce que l'indicateur VWAP ?

En d'autres termes, le VWAP est le prix moyen de trading calculé sur une période spécifique. Depuis le début jusqu'à la fin de la transaction. Il prend en compte le volume de trading cumulé et le prix typique, c'est plutôt précis.

Comment calculer l'indicateur VWAP

Besoin de trois choses :

1. Prix typique cumulé : ( point haut + point bas + prix de clôture ) / 3
2. volume
3. Volume de Trading cumulatif

Les étapes ne sont pas compliquées. Trouvez d'abord le prix moyen des 15 minutes précédentes de la journée, multipliez par le Volume de Trading, puis utilisez la formule pour calculer. C'est tout.

Utilité de l'indicateur VWAP

Le prix est au-dessus du VWAP ? Cela pourrait indiquer une tendance à la hausse. En dessous ? Tendance à la baisse. Le prix est trop éloigné du VWAP ? Le marché semble être trop étendu. Parfois, la ligne VWAP peut également servir de niveau de support ou de résistance, c'est assez incroyable.

Comment utiliser l'indicateur VWAP pour trader ?

On peut utiliser le VWAP et les canaux, réalisés avec des écarts types. Il y a aussi la stratégie de trading de rupture, qui consiste à observer les prix qui franchissent le VWAP. Le trading de retracement et de retournement est également intéressant.

Les données de backtesting de 2025 semblent très optimistes. En particulier pour le trading à court terme dans le cadre de 15 minutes. Dans un marché volatile, la stratégie VWAP semble meilleure que de simplement acheter et conserver. Cependant, les données peuvent également être biaisées, qui sait ?

Faut-il combiner l'indicateur VWAP avec d'autres indicateurs techniques ?

Je pense qu'il faudrait combiner l'utilisation :

1. RSI : confirmer les conditions de surachat et de survente
2. MACD : Confirmation de momentum
3. Bandes de Bollinger : observer la volatilité

Bien que de multiples indicateurs puissent sembler un peu compliqués, leur efficacité semble plus globale.

Conclusion

L'indicateur VWAP vaut vraiment la peine d'être essayé. Par rapport au TWAP, il met davantage l'accent sur le volume. Cela peut vous aider à réduire le slippage et à améliorer la qualité d'exécution. Utilisé avec d'autres indicateurs, la stratégie de trading sera plus complète.

Le marché des cryptomonnaies évolue rapidement. Il n'existe pas d'indicateur parfait. Mais le VWAP ? Cela mérite votre attention.