Comment utiliser les bandes de Bollinger pour les indicateurs à court terme ?
Qu'est-ce que l'indicateur des bandes de Bollinger ? L'indicateur des bandes de Bollinger (BB) a été créé par l'analyste financier et trader John Bollinger au début des années 1980. L'indicateur des bandes de Bollinger est largement utilisé comme outil d'analyse financière dans le domaine de l'analyse technique (TA). Fondamentalement, il s'agit d'un oscillateur qui indique les hautes et basses fluctuations sur le marché, ainsi que les situations de surachat ou de survente. Le principal principe de l'indicateur des bandes de Bollinger est de souligner comment les prix fluctuent autour de la moyenne. Plus précisément, l'indicateur est composé d'une bande supérieure, d'une bande inférieure et d'une moyenne mobile centrale (également appelée bande médiane). Les deux bandes horizontales réagissent au comportement du prix du marché, s'étendant lorsque la volatilité est élevée (s'éloignant de la bande médiane) et se contractant lorsque la volatilité est faible (se rapprochant de la bande médiane). La formule standard des bandes de Bollinger fixe la ligne médiane à la moyenne mobile simple (SMA) sur 20 jours, tandis que les bandes supérieure et inférieure sont calculées en fonction de la volatilité du marché associée à la SMA (appelée écart type). La configuration standard de l'indicateur des bandes de Bollinger est présentée ci-dessous : Ligne médiane = Moyenne mobile de 20 jours (SMA) Ligne supérieure = SMA de 20 jours + (écart type de 20 jours x 2) Ligne inférieure = SMA de 20 jours - (écart-type de 20 jours x 2) La bande de Bollinger standard a une période de 20 jours, avec des bandes supérieure et inférieure définies à deux écarts types (x2) de la ligne médiane. Cela garantit qu'au moins 85 % des données de prix fluctueront entre ces deux bandes, mais les paramètres peuvent également être ajustés en fonction des besoins et des stratégies de trading. Comment utiliser l'indicateur des bandes de Bollinger dans le trading ? Bien que les bandes de Bollinger soient largement utilisées dans les marchés financiers traditionnels, elles peuvent également être appliquées dans le système de trading des cryptomonnaies. Il existe diverses méthodes pour utiliser et analyser les bandes de Bollinger, mais il ne faut pas considérer les bandes de Bollinger comme un outil indépendant ni les voir comme un indicateur de signaux d'achat/vente. Au contraire, les bandes de Bollinger devraient être utilisées en conjonction avec d'autres indicateurs d'analyse technique. En tenant compte de cela, réfléchissons à la façon dont les gens peuvent interpréter les données fournies par l'indicateur des bandes de Bollinger. Si le prix est supérieur à la moyenne mobile et dépasse la bande supérieure de Bollinger, on peut à peu près considérer que le marché est en état d'expansion excessive (situation de surachat). D'autre part, si le prix touche plusieurs fois la bande supérieure, cela peut indiquer un niveau de pression significatif. À l'inverse, si le prix de certains actifs chute de manière significative et dépasse ou touche plusieurs fois le seuil inférieur, le marché peut être dans un état de survente ou avoir atteint un niveau de support solide. Ainsi, les traders peuvent utiliser les bandes de Bollinger (ainsi que d'autres indicateurs d'analyse technique) pour définir leurs objectifs de vente ou d'achat, et de même, ils peuvent avoir une compréhension générale des situations de surachat et de survente sur le marché. De plus, lorsque vous essayez de prédire les moments de fluctuations de prix élevées et faibles, l'expansion et la contraction de l'indicateur des bandes de Bollinger peuvent être utiles. Les bandes s'éloignent de la ligne médiane lorsque les prix des actifs fluctuent fortement (expansion), ou se rapprochent de la ligne médiane lorsque la fluctuation des prix s'affaiblit (contraction). Ainsi, l'indicateur des bandes de Bollinger est mieux adapté comme outil pour analyser la volatilité du marché et tenter de prédire les tendances à venir dans le cadre du trading à court terme. Certains traders estiment que lorsque les bandes sont excessivement élargies, le marché actuel pourrait être en train d'approcher d'une période de consolidation ou sur le point d'atteindre une inversion de tendance. De même, lorsque les bandes sont trop étroites, les traders pensent qu'un grand mouvement du marché est imminent. Lorsque le prix du marché se déplace latéralement, les bandes de Bollinger tendent à se resserrer vers la moyenne mobile simple au centre. En général (mais pas toujours), une faible volatilité et de petits niveaux de déviation apparaissent avant un mouvement explosif à grande échelle, et ce phénomène se produit une fois que la volatilité augmente. Bandes de Bollinger vs Canal de Keltner Contrairement aux bandes de Bollinger basées sur la SMA et l'écart-type, la version moderne de l'indicateur de canal Keltner (KC) utilise l'indicateur de plage moyenne (ATR) pour définir la largeur du canal autour de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 jours. Par conséquent, la formule du canal Keltner est à peu près la suivante : Ligne médiane = Moyenne mobile exponentielle (EMA) de 20 jours ) Ligne supérieure = EMA de 20 jours + (ATR de 10 jours x 2) Ligne de support = EMA de 20 jours - (ATR de 10 jours x 2) En général, le canal Keltner présente des bandes plus serrées que les bandes de Bollinger. Par conséquent, il peut être plus adapté que les bandes de Bollinger pour indiquer de manière plus claire et évidente les inversions de tendance et les conditions de surachat/survente du marché. De plus, l'indicateur du canal Keltner fournit généralement des signaux de surachat/survente plus tôt que les bandes de Bollinger. D'autre part, les bandes de Bollinger peuvent mieux représenter la volatilité du marché, car par rapport aux canaux de Keltner, leur amplitude d'expansion et de contraction est plus grande et plus claire. De plus, en utilisant l'écart type, l'indicateur des bandes de Bollinger est moins susceptible de fournir de faux signaux, car sa largeur est plus grande, rendant ainsi difficile de les franchir (les bandes supérieure et inférieure). Comparé aux bandes de Keltner, les bandes de Bollinger sont plus populaires. Cependant, les deux indicateurs sont bons - en particulier pour les configurations de trading à court terme - et les deux peuvent également être utilisés en combinaison pour fournir des signaux (de marché) plus fiables.
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Comment utiliser les bandes de Bollinger pour les indicateurs à court terme ?
Qu'est-ce que l'indicateur des bandes de Bollinger ?
L'indicateur des bandes de Bollinger (BB) a été créé par l'analyste financier et trader John Bollinger au début des années 1980. L'indicateur des bandes de Bollinger est largement utilisé comme outil d'analyse financière dans le domaine de l'analyse technique (TA). Fondamentalement, il s'agit d'un oscillateur qui indique les hautes et basses fluctuations sur le marché, ainsi que les situations de surachat ou de survente.
Le principal principe de l'indicateur des bandes de Bollinger est de souligner comment les prix fluctuent autour de la moyenne. Plus précisément, l'indicateur est composé d'une bande supérieure, d'une bande inférieure et d'une moyenne mobile centrale (également appelée bande médiane). Les deux bandes horizontales réagissent au comportement du prix du marché, s'étendant lorsque la volatilité est élevée (s'éloignant de la bande médiane) et se contractant lorsque la volatilité est faible (se rapprochant de la bande médiane).
La formule standard des bandes de Bollinger fixe la ligne médiane à la moyenne mobile simple (SMA) sur 20 jours, tandis que les bandes supérieure et inférieure sont calculées en fonction de la volatilité du marché associée à la SMA (appelée écart type). La configuration standard de l'indicateur des bandes de Bollinger est présentée ci-dessous :
Ligne médiane = Moyenne mobile de 20 jours (SMA)
Ligne supérieure = SMA de 20 jours + (écart type de 20 jours x 2)
Ligne inférieure = SMA de 20 jours - (écart-type de 20 jours x 2)
La bande de Bollinger standard a une période de 20 jours, avec des bandes supérieure et inférieure définies à deux écarts types (x2) de la ligne médiane. Cela garantit qu'au moins 85 % des données de prix fluctueront entre ces deux bandes, mais les paramètres peuvent également être ajustés en fonction des besoins et des stratégies de trading.
Comment utiliser l'indicateur des bandes de Bollinger dans le trading ?
Bien que les bandes de Bollinger soient largement utilisées dans les marchés financiers traditionnels, elles peuvent également être appliquées dans le système de trading des cryptomonnaies. Il existe diverses méthodes pour utiliser et analyser les bandes de Bollinger, mais il ne faut pas considérer les bandes de Bollinger comme un outil indépendant ni les voir comme un indicateur de signaux d'achat/vente. Au contraire, les bandes de Bollinger devraient être utilisées en conjonction avec d'autres indicateurs d'analyse technique.
En tenant compte de cela, réfléchissons à la façon dont les gens peuvent interpréter les données fournies par l'indicateur des bandes de Bollinger.
Si le prix est supérieur à la moyenne mobile et dépasse la bande supérieure de Bollinger, on peut à peu près considérer que le marché est en état d'expansion excessive (situation de surachat). D'autre part, si le prix touche plusieurs fois la bande supérieure, cela peut indiquer un niveau de pression significatif.
À l'inverse, si le prix de certains actifs chute de manière significative et dépasse ou touche plusieurs fois le seuil inférieur, le marché peut être dans un état de survente ou avoir atteint un niveau de support solide.
Ainsi, les traders peuvent utiliser les bandes de Bollinger (ainsi que d'autres indicateurs d'analyse technique) pour définir leurs objectifs de vente ou d'achat, et de même, ils peuvent avoir une compréhension générale des situations de surachat et de survente sur le marché.
De plus, lorsque vous essayez de prédire les moments de fluctuations de prix élevées et faibles, l'expansion et la contraction de l'indicateur des bandes de Bollinger peuvent être utiles. Les bandes s'éloignent de la ligne médiane lorsque les prix des actifs fluctuent fortement (expansion), ou se rapprochent de la ligne médiane lorsque la fluctuation des prix s'affaiblit (contraction).
Ainsi, l'indicateur des bandes de Bollinger est mieux adapté comme outil pour analyser la volatilité du marché et tenter de prédire les tendances à venir dans le cadre du trading à court terme. Certains traders estiment que lorsque les bandes sont excessivement élargies, le marché actuel pourrait être en train d'approcher d'une période de consolidation ou sur le point d'atteindre une inversion de tendance. De même, lorsque les bandes sont trop étroites, les traders pensent qu'un grand mouvement du marché est imminent.
Lorsque le prix du marché se déplace latéralement, les bandes de Bollinger tendent à se resserrer vers la moyenne mobile simple au centre. En général (mais pas toujours), une faible volatilité et de petits niveaux de déviation apparaissent avant un mouvement explosif à grande échelle, et ce phénomène se produit une fois que la volatilité augmente.
Bandes de Bollinger vs Canal de Keltner
Contrairement aux bandes de Bollinger basées sur la SMA et l'écart-type, la version moderne de l'indicateur de canal Keltner (KC) utilise l'indicateur de plage moyenne (ATR) pour définir la largeur du canal autour de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 jours. Par conséquent, la formule du canal Keltner est à peu près la suivante :
Ligne médiane = Moyenne mobile exponentielle (EMA) de 20 jours )
Ligne supérieure = EMA de 20 jours + (ATR de 10 jours x 2)
Ligne de support = EMA de 20 jours - (ATR de 10 jours x 2)
En général, le canal Keltner présente des bandes plus serrées que les bandes de Bollinger. Par conséquent, il peut être plus adapté que les bandes de Bollinger pour indiquer de manière plus claire et évidente les inversions de tendance et les conditions de surachat/survente du marché. De plus, l'indicateur du canal Keltner fournit généralement des signaux de surachat/survente plus tôt que les bandes de Bollinger.
D'autre part, les bandes de Bollinger peuvent mieux représenter la volatilité du marché, car par rapport aux canaux de Keltner, leur amplitude d'expansion et de contraction est plus grande et plus claire. De plus, en utilisant l'écart type, l'indicateur des bandes de Bollinger est moins susceptible de fournir de faux signaux, car sa largeur est plus grande, rendant ainsi difficile de les franchir (les bandes supérieure et inférieure).
Comparé aux bandes de Keltner, les bandes de Bollinger sont plus populaires. Cependant, les deux indicateurs sont bons - en particulier pour les configurations de trading à court terme - et les deux peuvent également être utilisés en combinaison pour fournir des signaux (de marché) plus fiables.