Maîtriser le roi des indicateurs MACD en un seul article, partage d'expérience du grand A9 !
Pour une meilleure compréhension des frères, ce graphique a été spécialement ajouté.
Avant d'utiliser un indicateur, il est essentiel de remonter à son essence. Pour comprendre véritablement un indicateur, la meilleure méthode est d'ouvrir le code source de l'indicateur pour le lire. Une fois le code source ouvert, tout ce qui est mystérieux disparaît.
Beaucoup de frères aiment utiliser l'indicateur MACD, mais de nombreuses utilisations du MACD sur le marché sont basées sur des suppositions. Aujourd'hui, nous avons invité un grand maître A9 pour décomposer le MACD et en discuter en détail avec tout le monde.
1. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ?
Pour comprendre l'indicateur MACD, il faut d'abord comprendre les moyennes mobiles.
La moyenne mobile, c'est-à-dire la moyenne des prix des actions passés, n'a aucune signification prédictive. Par exemple, la moyenne mobile sur 5 jours est la ligne formée par la moyenne des prix de clôture des cinq derniers jours.
Par exemple (ici, il est plus facile de comprendre en utilisant le marché boursier, le monde des cryptomonnaies convient uniquement aux principales devises), si le prix des actions se situait dans la fourchette de 5 à 6 yuans, alors la moyenne mobile serait également dans cette fourchette. Soudain, un jour, le prix de clôture a augmenté à 7 yuans, alors la moyenne mobile à court terme va légèrement s'élever, tandis que la moyenne mobile à long terme sera peu affectée et sera plutôt lente.
Parce que la moyenne mobile à court terme est la moyenne d'un petit nombre de chiffres, l'apparition soudaine d'un chiffre important a un grand impact sur le calcul de la moyenne. En revanche, la moyenne mobile à long terme est la moyenne d'un grand nombre de chiffres, et l'apparition occasionnelle d'un chiffre important n'a pas beaucoup d'impact sur la moyenne.
C'est le prix des actions qui détermine la direction de la moyenne mobile, et non l'inverse. Lorsque le prix des actions augmente, la moyenne mobile suit lentement à la hausse ; lorsque le prix des actions baisse, la moyenne mobile suit également lentement à la baisse.
Le rôle des moyennes mobiles est d'indiquer la direction du mouvement des prix, elles appartiennent à la catégorie des indicateurs de tendance et ne peuvent pas vous dire comment sera l'avenir, mais elles vous indiquent quelle est la tendance actuelle. Pour beaucoup de gens, les moyennes mobiles ne sont pas beaucoup plus efficaces que de regarder le graphique des chandeliers à l'œil nu.
La moyenne mobile représente-t-elle le coût moyen des actions détenues sur une certaine période?
On entend souvent dire que la moyenne mobile sur 10 jours représente le coût moyen d'achat des acheteurs sur ces 10 jours, mais ce n'est pas exact, car cela ne prend pas en compte le facteur volume.
Une action a connu un volume énorme un jour donné, ce qui signifie qu'il y avait beaucoup d'acheteurs ce jour-là. Par conséquent, il est évident que la simple addition des prix de clôture pour calculer la moyenne ne peut pas représenter le coût moyen de détention des acheteurs.
Certaines personnes disent qu'une fois que les moyennes mobiles s'entrelacent, il faut prêter une attention particulière, car une forte augmentation ou une forte baisse se produira bientôt. Est-ce vraiment le cas ?
En fait, une fois que l'on comprend la nature des moyennes mobiles, leur enchevêtrement n'est plus du tout mystérieux. Tant que le prix des actions oscille dans une plage étroite pendant suffisamment longtemps, les moyennes mobiles à court et à long terme finiront par s'enrouler ensemble. Même si vous ne regardez pas les moyennes mobiles, vous savez que l'oscillation des prix des actions prépare un mouvement de tendance, et à part l'oscillation, il ne reste que la hausse ou la baisse des prix.
Il y a aussi des gens qui disent que l'enroulement des moyennes mobiles représente l'alignement des coûts d'achat à court et à long terme, ce qui est inexact car cela ne prend pas en compte les facteurs de volume.
La moyenne simple des prix des actions s'appelle la ligne MA, tandis que pour le calcul de l'indicateur MACD, la moyenne utilisée est l'EMA.
Prenons la moyenne mobile sur 26 jours, l'algorithme de la moyenne mobile (MA) consiste à additionner les prix de clôture des 26 derniers jours et à en calculer la moyenne. Chaque prix de clôture des jours précédents a le même impact sur le calcul de la moyenne.
Mais nous calculons des moyennes mobiles pour visualiser plus clairement la tendance (en fait, l'œil nu peut aussi le voir). Le prix de clôture le plus proche du moment actuel devrait mieux refléter la tendance actuelle du prix des actions.
Ainsi, certaines personnes ont élaboré la moyenne mobile exponentielle (EMA), où les prix de clôture les plus récents ont un poids plus important dans le calcul de la moyenne.
En fait, je pense que la différence n'est pas très grande. Lorsque vous essayez de rendre la moyenne mobile plus sensible aux fluctuations des prix des actions, la probabilité de faux signaux augmente. Si certains lecteurs ne comprennent pas bien cela, vous pouvez simplement considérer l'EMA comme une moyenne mobile ordinaire.
2. Comment le MACD est-il venu ? Chaque logiciel en a un, pour comprendre l'indicateur MACD, il faut d'abord comprendre les trois éléments principaux : DIF, DEA et les barres rouges et vertes.
(1) DIF = EMA de 12 jours - EMA de 26 jours.
La plupart des paramètres par défaut des logiciels sont de 12 jours et 26 jours, car auparavant, il y avait 6 jours de négociation par semaine, donc une moitié de mois correspondait à 12 jours, et un mois à 26 jours. Maintenant, bien qu'il n'y ait plus que 5 jours de négociation par semaine, ces paramètres sont devenus une habitude, et les paramètres techniques que tout le monde consulte sont souvent plus importants.
La valeur absolue de DIF représente la distance (ouverture) entre les moyennes mobiles à court et à long terme.
Lorsque la moyenne mobile sur 12 jours est au-dessus de la moyenne mobile sur 26 jours, le prix des actions est en tendance haussière, et le DIF est au-dessus de l'axe 0 ; lorsque la moyenne mobile sur 12 jours est en dessous de la moyenne mobile sur 26 jours, le prix des actions est en tendance baissière, et le DIF est en dessous de l'axe 0.
Lorsque le DIF croise à la hausse l'axe 0, c'est-à-dire que la moyenne mobile sur 12 jours croise la moyenne mobile sur 26 jours par le haut ; lorsque le DIF croise à la baisse l'axe 0, c'est-à-dire que la moyenne mobile sur 12 jours croise la moyenne mobile sur 26 jours par le bas.
Un croisement haussier des moyennes mobiles est-il un signal d'achat, et un croisement baissier est-il un signal de vente ?
Nous devons encore revenir à l’essence de la moyenne mobile, car de la formule de calcul de la moyenne, la moyenne mobile à court terme est plus sensible aux mouvements des cours des actions. Par exemple, le cours de l’action au cours des 20 derniers jours est de 10 yuans, et aujourd’hui, le cours de l’action passe soudainement à 11 yuans, puis la valeur de la moyenne mobile sur 5 jours d’aujourd’hui est de 10,2 yuans, et la valeur de la moyenne mobile sur 10 jours est de 10,1 yuans, ce qui se reflète dans la moyenne mobile sur 5 jours et la moyenne mobile sur 10 jours.
Si les lecteurs ne comprennent toujours pas, ils peuvent faire les calculs eux-mêmes et tracer quelques moyennes mobiles pour que ce soit clair.
Alors, la croix dorée résultant d'une hausse des prix des actions à court terme est-elle un signal d'achat ?
Seule une poursuite de la hausse des prix des actions à l'avenir validera le signal d'achat du croisement doré. Si les prix des actions baissent à l'avenir, le croisement doré sera un faux signal. En d'autres termes, dans une tendance haussière, le croisement doré et le croisement mort sont des signaux d'achat et de vente valides, mais dans un marché en consolidation, le croisement doré et le croisement mort sont essentiellement des faux signaux.
Il y a beaucoup de faux signaux avec l'indicateur de moyenne mobile, mais une chose est certaine : lorsque le prix des actions commence à avoir une tendance à la hausse, il y a nécessairement l'apparition d'un croisement doré des moyennes mobiles ; lorsque le prix des actions commence à avoir une tendance à la baisse, il y a également nécessairement l'apparition d'un croisement mort des moyennes mobiles.
Achetez et vendez en fonction des signaux de croisement doré et mort. Pouvez-vous supporter les petites pertes causées par d'innombrables faux signaux ? Parce que nous ne pouvons pas prédire si l'avenir sera une tendance ou un marché latéral.
Continuons à parler de DIF.
Plus la valeur absolue du DIF est grande, plus l'écart entre les moyennes mobiles à court et à long terme est important, ce qui signifie que l'augmentation ou la baisse du prix des actions à court terme est en train de s'accélérer.
Le prix des actions ne peut pas seulement augmenter sans jamais baisser, ni baisser sans jamais augmenter. Les grandes hausses et baisses à court terme ne peuvent certainement pas se poursuivre à long terme, le prix des actions doit montrer des fluctuations ou des reculs.
C'est précisément pour cela que le DIF oscille autour de zéro, ce qui indique que le MACD possède les caractéristiques d'un indicateur de volatilité, une répétition de la cupidité et de la peur humaines.
Un autre concept souvent mentionné est la divergence haussière et baissière de MACD.
L'image ci-dessous montre deux divergences baissières à court terme, c'est-à-dire que le prix des actions augmente, mais le DIF continue de baisser, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation du prix des actions, la distance entre les deux moyennes mobiles n'a pas atteint de nouveaux sommets.
En général, une divergence haussière qui se produit dans une tendance à la hausse signifie qu'une baisse pourrait se produire à court terme. En effet, une forte hausse devrait être le résultat d'un afflux constant de capitaux sur le marché, avec des prix d'actions qui augmentent de plus en plus rapidement, ce qui se traduit par un écart de plus en plus grand entre les moyennes mobiles à court terme et à long terme.
Mais si la distance entre les moyennes mobiles à court et à long terme devient de plus en plus petite, cela signifie que l'élan à la hausse devient de plus en plus faible. Bien que le prix des actions semble toujours augmenter, il pourrait commencer à baisser à tout moment. C'est l'essence de la divergence haussière du MACD qui indique que le prix des actions pourrait baisser.
Maintenant, tout le monde devrait pouvoir comprendre la nature de la divergence haussière, mais les moyennes mobiles représentent toujours le passé et ne peuvent pas être utilisées pour prédire l'avenir. L'image ci-dessous est un exemple d'échec de divergence haussière, après tout, la tendance haussière du passé devient de plus en plus faible, et si un événement positif se produit à l'avenir, la hausse pourrait continuer.
La divergence baissière n'a pas besoin d'être longuement expliquée, elle est en essence l'opposée de la divergence haussière, ce qui signifie un affaiblissement de la tendance à la baisse. De même, un affaiblissement de la tendance à la baisse ne signifie pas nécessairement qu'il n'y aura plus de baisse.
(2) DEA : La moyenne mobile de la valeur DIF, généralement la moyenne sur 9 jours par défaut du logiciel.
Pourquoi établir une moyenne mobile DIF ?
La moyenne est une façon de penser, nos yeux ne sont pas sensibles aux fluctuations des chiffres, mais si l'on compare les valeurs actuelles avec la moyenne, on peut ressentir plus concrètement les variations des valeurs.
Tout comme l'idée de la moyenne des prix des actions mentionnée ci-dessus, le DEA est la moyenne sur 9 jours du DIF, ce qui signifie qu'il est plus lent à réagir aux variations quotidiennes du DIF. Si le DIF croise au-dessus du DEA (croix dorée), cela signifie que le DIF récent est en augmentation ; si le DIF croise en dessous du DEA (croix morte), cela signifie que le DIF récent est en diminution.
Lorsque le DIF est au-dessus de l'axe zéro :
Le croisement haussier entre le DIF et le DEA signifie que le DIF est en train d'augmenter, c'est-à-dire que la distance entre les moyennes mobiles à court et à long terme du prix des actions s'élargit, indiquant une poussée de hausse du prix des actions de plus en plus forte.
Le croisement mort entre le DIF et le DEA signifie que le DIF est en train de diminuer, c'est-à-dire que la distance entre les moyennes mobiles à court et à long terme des prix des actions est en train de se réduire, et que l'élan haussier des prix des actions est actuellement en train de s'affaiblir.
Lorsque le DIF est en dessous de l'axe zéro :
Le croisement haussier entre le DIF et le DEA se produit lorsque le DIF est négatif, ce qui signifie que la valeur absolue du DIF diminue, c'est-à-dire que la distance entre les moyennes mobiles à court et à long terme des prix des actions se réduit, indiquant que la pression à la baisse des prix des actions faiblit.
Le DIF et le DEA forment une croix morte, à ce moment le DIF est une valeur négative, ce qui signifie que la valeur absolue du DIF augmente, c'est-à-dire que la distance entre les moyennes mobiles à court et à long terme des prix des actions s'élargit, la tendance à la baisse des prix des actions se renforce.
Que ce soit le croisement doré ou mort des moyennes mobiles, ou le croisement doré ou mort du MACD, tout cela décrit les mouvements de prix passés. Si les tendances de prix futures continuent à refléter les caractéristiques passées, alors les signaux d'achat et de vente seront très précis ; mais si les tendances de prix futures ne reflètent pas les caractéristiques passées, alors les signaux d'achat et de vente seront des faux signaux.
En d'autres termes, les croisements dorés et les croisements mortels sont des indicateurs de tendance, qui ne s'appliquent pas dans un marché en consolidation. L'essentiel est que seule l'évolution du prix des actions nous permettra de savoir, en regardant en arrière, si le marché est en consolidation ou en tendance.
(3) Barres rouges et barres vertes : (DIF-DEA)*2 représente la valeur des barres, les barres rouges étant des valeurs positives et les barres vertes des valeurs négatives.
À ce stade, beaucoup de gens pourraient commencer à être confus, et c'est justement parce que le MACD est conçu de manière assez complexe, ce qui fait que la plupart des utilisations extérieures sont incorrectes, basées sur des suppositions.
Le DIF est la différence entre la moyenne mobile sur 12 jours et la moyenne mobile sur 26 jours, indiquant la taille de l'écart (ouverture) entre les moyennes à court et à long terme. Plus la valeur absolue du DIF est grande, plus la distance entre les moyennes à court et à long terme est importante, ce qui représente une plus grande force de hausse ou de baisse.
La signification des barres rouges et vertes est à peu près la même que le principe du DIF. Le MACD indique deux agrégations et divergences, l'une étant le DIF, qui représente l'agrégation et la divergence entre la moyenne mobile à court terme et la moyenne mobile à long terme ; l'autre étant les barres rouges et vertes du MACD, qui indiquent l'agrégation et la divergence entre le DIF et le DEA.
Nous pouvons comprendre la variation de DIF en la comparant à sa moyenne DEA. Cependant, pour observer davantage l'intensité de la variation de DIF, nous devons également examiner la différence entre DIF et DEA.
La valeur des barres rouges et vertes est la différence entre DIF et DEA. Plus les barres sont longues, plus la distance entre DIF et DEA est grande, ce qui signifie que l'intensité de la hausse ou de la baisse est plus importante.
Aujourd'hui, l'article est un peu long, si j'écris encore plus, il y aura très peu de personnes qui pourront continuer à lire. Concernant les barres rouges et vertes, il y a un point à savoir : lorsque la barre rouge devient verte, cela correspond à un croisement mort de DIF et DEA ; lorsque la barre verte devient rouge, cela correspond à un croisement doré de DIF et DEA.
Enfin, en résumé, le MACD peut-il prédire le marché ?
Non !
Le MACD est une description de la tendance actuelle des prix des actions, un expert peut également tirer des conclusions similaires à celles du MACD en regardant simplement les bougies japonaises. Pour donner un exemple pas tout à fait précis, regarder directement le graphique des bougies ressemble un peu à un médecin utilisant un stéthoscope pour écouter votre cœur battre, tandis que le MACD est un électrocardiogramme imprimé qui classe différents battements de cœur.
Il y a une histoire classique de « poulet Russell » : il y a un poulet à la ferme, et le fermier lui donnera beaucoup de nourriture délicieuse chaque matin, et l’élèvera pour rien, et il sera comme ça pendant quelques mois. Un jour, le fermier est revenu, mais cette fois-ci, au lieu de le nourrir, il l’a tué parce que c’était Thanksgiving.
Dans le trading, certaines personnes ne comprennent pas l'essence des indicateurs. En voyant certains phénomènes, elles commencent à résumer des règles, finissant par devenir cette poule de Russell qui meurt en raison de la pensée inductive. Souviens-toi, lorsque tu souhaites utiliser un indicateur, prends d'abord le temps de comprendre comment il a été conçu.
Cet article n'est pas destiné à vous apprendre à utiliser des indicateurs, mais à briser les superstitions. La racine de la superstition est l'incompréhension.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Maîtriser le roi des indicateurs MACD en un seul article, partage d'expérience du grand A9 !
Pour une meilleure compréhension des frères, ce graphique a été spécialement ajouté.
Avant d'utiliser un indicateur, il est essentiel de remonter à son essence. Pour comprendre véritablement un indicateur, la meilleure méthode est d'ouvrir le code source de l'indicateur pour le lire. Une fois le code source ouvert, tout ce qui est mystérieux disparaît.
Beaucoup de frères aiment utiliser l'indicateur MACD, mais de nombreuses utilisations du MACD sur le marché sont basées sur des suppositions. Aujourd'hui, nous avons invité un grand maître A9 pour décomposer le MACD et en discuter en détail avec tout le monde.
1. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ?
Pour comprendre l'indicateur MACD, il faut d'abord comprendre les moyennes mobiles.
La moyenne mobile, c'est-à-dire la moyenne des prix des actions passés, n'a aucune signification prédictive. Par exemple, la moyenne mobile sur 5 jours est la ligne formée par la moyenne des prix de clôture des cinq derniers jours.
Par exemple (ici, il est plus facile de comprendre en utilisant le marché boursier, le monde des cryptomonnaies convient uniquement aux principales devises), si le prix des actions se situait dans la fourchette de 5 à 6 yuans, alors la moyenne mobile serait également dans cette fourchette. Soudain, un jour, le prix de clôture a augmenté à 7 yuans, alors la moyenne mobile à court terme va légèrement s'élever, tandis que la moyenne mobile à long terme sera peu affectée et sera plutôt lente.
Parce que la moyenne mobile à court terme est la moyenne d'un petit nombre de chiffres, l'apparition soudaine d'un chiffre important a un grand impact sur le calcul de la moyenne. En revanche, la moyenne mobile à long terme est la moyenne d'un grand nombre de chiffres, et l'apparition occasionnelle d'un chiffre important n'a pas beaucoup d'impact sur la moyenne.
C'est le prix des actions qui détermine la direction de la moyenne mobile, et non l'inverse. Lorsque le prix des actions augmente, la moyenne mobile suit lentement à la hausse ; lorsque le prix des actions baisse, la moyenne mobile suit également lentement à la baisse.
Le rôle des moyennes mobiles est d'indiquer la direction du mouvement des prix, elles appartiennent à la catégorie des indicateurs de tendance et ne peuvent pas vous dire comment sera l'avenir, mais elles vous indiquent quelle est la tendance actuelle. Pour beaucoup de gens, les moyennes mobiles ne sont pas beaucoup plus efficaces que de regarder le graphique des chandeliers à l'œil nu.
La moyenne mobile représente-t-elle le coût moyen des actions détenues sur une certaine période?
On entend souvent dire que la moyenne mobile sur 10 jours représente le coût moyen d'achat des acheteurs sur ces 10 jours, mais ce n'est pas exact, car cela ne prend pas en compte le facteur volume.
Une action a connu un volume énorme un jour donné, ce qui signifie qu'il y avait beaucoup d'acheteurs ce jour-là. Par conséquent, il est évident que la simple addition des prix de clôture pour calculer la moyenne ne peut pas représenter le coût moyen de détention des acheteurs.
Certaines personnes disent qu'une fois que les moyennes mobiles s'entrelacent, il faut prêter une attention particulière, car une forte augmentation ou une forte baisse se produira bientôt. Est-ce vraiment le cas ?
En fait, une fois que l'on comprend la nature des moyennes mobiles, leur enchevêtrement n'est plus du tout mystérieux. Tant que le prix des actions oscille dans une plage étroite pendant suffisamment longtemps, les moyennes mobiles à court et à long terme finiront par s'enrouler ensemble. Même si vous ne regardez pas les moyennes mobiles, vous savez que l'oscillation des prix des actions prépare un mouvement de tendance, et à part l'oscillation, il ne reste que la hausse ou la baisse des prix.
Il y a aussi des gens qui disent que l'enroulement des moyennes mobiles représente l'alignement des coûts d'achat à court et à long terme, ce qui est inexact car cela ne prend pas en compte les facteurs de volume.
La moyenne simple des prix des actions s'appelle la ligne MA, tandis que pour le calcul de l'indicateur MACD, la moyenne utilisée est l'EMA.
Prenons la moyenne mobile sur 26 jours, l'algorithme de la moyenne mobile (MA) consiste à additionner les prix de clôture des 26 derniers jours et à en calculer la moyenne. Chaque prix de clôture des jours précédents a le même impact sur le calcul de la moyenne.
Mais nous calculons des moyennes mobiles pour visualiser plus clairement la tendance (en fait, l'œil nu peut aussi le voir). Le prix de clôture le plus proche du moment actuel devrait mieux refléter la tendance actuelle du prix des actions.
Ainsi, certaines personnes ont élaboré la moyenne mobile exponentielle (EMA), où les prix de clôture les plus récents ont un poids plus important dans le calcul de la moyenne.
En fait, je pense que la différence n'est pas très grande. Lorsque vous essayez de rendre la moyenne mobile plus sensible aux fluctuations des prix des actions, la probabilité de faux signaux augmente. Si certains lecteurs ne comprennent pas bien cela, vous pouvez simplement considérer l'EMA comme une moyenne mobile ordinaire.
2. Comment le MACD est-il venu ?
Chaque logiciel en a un, pour comprendre l'indicateur MACD, il faut d'abord comprendre les trois éléments principaux : DIF, DEA et les barres rouges et vertes.
(1) DIF = EMA de 12 jours - EMA de 26 jours.
La plupart des paramètres par défaut des logiciels sont de 12 jours et 26 jours, car auparavant, il y avait 6 jours de négociation par semaine, donc une moitié de mois correspondait à 12 jours, et un mois à 26 jours. Maintenant, bien qu'il n'y ait plus que 5 jours de négociation par semaine, ces paramètres sont devenus une habitude, et les paramètres techniques que tout le monde consulte sont souvent plus importants.
La valeur absolue de DIF représente la distance (ouverture) entre les moyennes mobiles à court et à long terme.
Lorsque la moyenne mobile sur 12 jours est au-dessus de la moyenne mobile sur 26 jours, le prix des actions est en tendance haussière, et le DIF est au-dessus de l'axe 0 ; lorsque la moyenne mobile sur 12 jours est en dessous de la moyenne mobile sur 26 jours, le prix des actions est en tendance baissière, et le DIF est en dessous de l'axe 0.
Lorsque le DIF croise à la hausse l'axe 0, c'est-à-dire que la moyenne mobile sur 12 jours croise la moyenne mobile sur 26 jours par le haut ; lorsque le DIF croise à la baisse l'axe 0, c'est-à-dire que la moyenne mobile sur 12 jours croise la moyenne mobile sur 26 jours par le bas.
Un croisement haussier des moyennes mobiles est-il un signal d'achat, et un croisement baissier est-il un signal de vente ?
Nous devons encore revenir à l’essence de la moyenne mobile, car de la formule de calcul de la moyenne, la moyenne mobile à court terme est plus sensible aux mouvements des cours des actions. Par exemple, le cours de l’action au cours des 20 derniers jours est de 10 yuans, et aujourd’hui, le cours de l’action passe soudainement à 11 yuans, puis la valeur de la moyenne mobile sur 5 jours d’aujourd’hui est de 10,2 yuans, et la valeur de la moyenne mobile sur 10 jours est de 10,1 yuans, ce qui se reflète dans la moyenne mobile sur 5 jours et la moyenne mobile sur 10 jours.
Si les lecteurs ne comprennent toujours pas, ils peuvent faire les calculs eux-mêmes et tracer quelques moyennes mobiles pour que ce soit clair.
Alors, la croix dorée résultant d'une hausse des prix des actions à court terme est-elle un signal d'achat ?
Seule une poursuite de la hausse des prix des actions à l'avenir validera le signal d'achat du croisement doré. Si les prix des actions baissent à l'avenir, le croisement doré sera un faux signal. En d'autres termes, dans une tendance haussière, le croisement doré et le croisement mort sont des signaux d'achat et de vente valides, mais dans un marché en consolidation, le croisement doré et le croisement mort sont essentiellement des faux signaux.
Il y a beaucoup de faux signaux avec l'indicateur de moyenne mobile, mais une chose est certaine : lorsque le prix des actions commence à avoir une tendance à la hausse, il y a nécessairement l'apparition d'un croisement doré des moyennes mobiles ; lorsque le prix des actions commence à avoir une tendance à la baisse, il y a également nécessairement l'apparition d'un croisement mort des moyennes mobiles.
Achetez et vendez en fonction des signaux de croisement doré et mort. Pouvez-vous supporter les petites pertes causées par d'innombrables faux signaux ? Parce que nous ne pouvons pas prédire si l'avenir sera une tendance ou un marché latéral.
Continuons à parler de DIF.
Plus la valeur absolue du DIF est grande, plus l'écart entre les moyennes mobiles à court et à long terme est important, ce qui signifie que l'augmentation ou la baisse du prix des actions à court terme est en train de s'accélérer.
Le prix des actions ne peut pas seulement augmenter sans jamais baisser, ni baisser sans jamais augmenter. Les grandes hausses et baisses à court terme ne peuvent certainement pas se poursuivre à long terme, le prix des actions doit montrer des fluctuations ou des reculs.
C'est précisément pour cela que le DIF oscille autour de zéro, ce qui indique que le MACD possède les caractéristiques d'un indicateur de volatilité, une répétition de la cupidité et de la peur humaines.
Un autre concept souvent mentionné est la divergence haussière et baissière de MACD.
L'image ci-dessous montre deux divergences baissières à court terme, c'est-à-dire que le prix des actions augmente, mais le DIF continue de baisser, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation du prix des actions, la distance entre les deux moyennes mobiles n'a pas atteint de nouveaux sommets.
En général, une divergence haussière qui se produit dans une tendance à la hausse signifie qu'une baisse pourrait se produire à court terme. En effet, une forte hausse devrait être le résultat d'un afflux constant de capitaux sur le marché, avec des prix d'actions qui augmentent de plus en plus rapidement, ce qui se traduit par un écart de plus en plus grand entre les moyennes mobiles à court terme et à long terme.
Mais si la distance entre les moyennes mobiles à court et à long terme devient de plus en plus petite, cela signifie que l'élan à la hausse devient de plus en plus faible. Bien que le prix des actions semble toujours augmenter, il pourrait commencer à baisser à tout moment. C'est l'essence de la divergence haussière du MACD qui indique que le prix des actions pourrait baisser.
Maintenant, tout le monde devrait pouvoir comprendre la nature de la divergence haussière, mais les moyennes mobiles représentent toujours le passé et ne peuvent pas être utilisées pour prédire l'avenir. L'image ci-dessous est un exemple d'échec de divergence haussière, après tout, la tendance haussière du passé devient de plus en plus faible, et si un événement positif se produit à l'avenir, la hausse pourrait continuer.
La divergence baissière n'a pas besoin d'être longuement expliquée, elle est en essence l'opposée de la divergence haussière, ce qui signifie un affaiblissement de la tendance à la baisse. De même, un affaiblissement de la tendance à la baisse ne signifie pas nécessairement qu'il n'y aura plus de baisse.
(2) DEA : La moyenne mobile de la valeur DIF, généralement la moyenne sur 9 jours par défaut du logiciel.
Pourquoi établir une moyenne mobile DIF ?
La moyenne est une façon de penser, nos yeux ne sont pas sensibles aux fluctuations des chiffres, mais si l'on compare les valeurs actuelles avec la moyenne, on peut ressentir plus concrètement les variations des valeurs.
Tout comme l'idée de la moyenne des prix des actions mentionnée ci-dessus, le DEA est la moyenne sur 9 jours du DIF, ce qui signifie qu'il est plus lent à réagir aux variations quotidiennes du DIF. Si le DIF croise au-dessus du DEA (croix dorée), cela signifie que le DIF récent est en augmentation ; si le DIF croise en dessous du DEA (croix morte), cela signifie que le DIF récent est en diminution.
Lorsque le DIF est au-dessus de l'axe zéro :
Le croisement haussier entre le DIF et le DEA signifie que le DIF est en train d'augmenter, c'est-à-dire que la distance entre les moyennes mobiles à court et à long terme du prix des actions s'élargit, indiquant une poussée de hausse du prix des actions de plus en plus forte.
Le croisement mort entre le DIF et le DEA signifie que le DIF est en train de diminuer, c'est-à-dire que la distance entre les moyennes mobiles à court et à long terme des prix des actions est en train de se réduire, et que l'élan haussier des prix des actions est actuellement en train de s'affaiblir.
Lorsque le DIF est en dessous de l'axe zéro :
Le croisement haussier entre le DIF et le DEA se produit lorsque le DIF est négatif, ce qui signifie que la valeur absolue du DIF diminue, c'est-à-dire que la distance entre les moyennes mobiles à court et à long terme des prix des actions se réduit, indiquant que la pression à la baisse des prix des actions faiblit.
Le DIF et le DEA forment une croix morte, à ce moment le DIF est une valeur négative, ce qui signifie que la valeur absolue du DIF augmente, c'est-à-dire que la distance entre les moyennes mobiles à court et à long terme des prix des actions s'élargit, la tendance à la baisse des prix des actions se renforce.
Que ce soit le croisement doré ou mort des moyennes mobiles, ou le croisement doré ou mort du MACD, tout cela décrit les mouvements de prix passés. Si les tendances de prix futures continuent à refléter les caractéristiques passées, alors les signaux d'achat et de vente seront très précis ; mais si les tendances de prix futures ne reflètent pas les caractéristiques passées, alors les signaux d'achat et de vente seront des faux signaux.
En d'autres termes, les croisements dorés et les croisements mortels sont des indicateurs de tendance, qui ne s'appliquent pas dans un marché en consolidation. L'essentiel est que seule l'évolution du prix des actions nous permettra de savoir, en regardant en arrière, si le marché est en consolidation ou en tendance.
(3) Barres rouges et barres vertes : (DIF-DEA)*2 représente la valeur des barres, les barres rouges étant des valeurs positives et les barres vertes des valeurs négatives.
À ce stade, beaucoup de gens pourraient commencer à être confus, et c'est justement parce que le MACD est conçu de manière assez complexe, ce qui fait que la plupart des utilisations extérieures sont incorrectes, basées sur des suppositions.
Le DIF est la différence entre la moyenne mobile sur 12 jours et la moyenne mobile sur 26 jours, indiquant la taille de l'écart (ouverture) entre les moyennes à court et à long terme. Plus la valeur absolue du DIF est grande, plus la distance entre les moyennes à court et à long terme est importante, ce qui représente une plus grande force de hausse ou de baisse.
La signification des barres rouges et vertes est à peu près la même que le principe du DIF. Le MACD indique deux agrégations et divergences, l'une étant le DIF, qui représente l'agrégation et la divergence entre la moyenne mobile à court terme et la moyenne mobile à long terme ; l'autre étant les barres rouges et vertes du MACD, qui indiquent l'agrégation et la divergence entre le DIF et le DEA.
Nous pouvons comprendre la variation de DIF en la comparant à sa moyenne DEA. Cependant, pour observer davantage l'intensité de la variation de DIF, nous devons également examiner la différence entre DIF et DEA.
La valeur des barres rouges et vertes est la différence entre DIF et DEA. Plus les barres sont longues, plus la distance entre DIF et DEA est grande, ce qui signifie que l'intensité de la hausse ou de la baisse est plus importante.
Aujourd'hui, l'article est un peu long, si j'écris encore plus, il y aura très peu de personnes qui pourront continuer à lire. Concernant les barres rouges et vertes, il y a un point à savoir : lorsque la barre rouge devient verte, cela correspond à un croisement mort de DIF et DEA ; lorsque la barre verte devient rouge, cela correspond à un croisement doré de DIF et DEA.
Enfin, en résumé, le MACD peut-il prédire le marché ?
Non !
Le MACD est une description de la tendance actuelle des prix des actions, un expert peut également tirer des conclusions similaires à celles du MACD en regardant simplement les bougies japonaises. Pour donner un exemple pas tout à fait précis, regarder directement le graphique des bougies ressemble un peu à un médecin utilisant un stéthoscope pour écouter votre cœur battre, tandis que le MACD est un électrocardiogramme imprimé qui classe différents battements de cœur.
Il y a une histoire classique de « poulet Russell » : il y a un poulet à la ferme, et le fermier lui donnera beaucoup de nourriture délicieuse chaque matin, et l’élèvera pour rien, et il sera comme ça pendant quelques mois. Un jour, le fermier est revenu, mais cette fois-ci, au lieu de le nourrir, il l’a tué parce que c’était Thanksgiving.
Dans le trading, certaines personnes ne comprennent pas l'essence des indicateurs. En voyant certains phénomènes, elles commencent à résumer des règles, finissant par devenir cette poule de Russell qui meurt en raison de la pensée inductive. Souviens-toi, lorsque tu souhaites utiliser un indicateur, prends d'abord le temps de comprendre comment il a été conçu.
Cet article n'est pas destiné à vous apprendre à utiliser des indicateurs, mais à briser les superstitions.
La racine de la superstition est l'incompréhension.
Ensemble !