邀请函丨中信证券第十四届金融衍生品与量化策略研讨会（详细议程版）

尊敬的客户，您好！

中信证券第十四届金融衍生品与量化策略研讨会将于3月26日-27日在湖北武汉举办，诚邀您的光临。

近年来，国内资产管理行业与财富管理市场规模体量均持续增长，在无风险收益持续下行、资产轮动速度加快、指数产品持续扩容、高净值人群配置需求日益多元化的背景下，财富管理正转向多资产、多策略系统化配置的新范式。与此同时，AI、大数据等技术迅猛发展，也持续推动量化投资从传统因子模型向智能化、系统化跃迁。

展望未来，如何基于指数工具搭建系统化投资方案？如何通过产品与策略创新满足日益多元的投资者需求？如何借力科技赋能提升量化投研效率？如何通过金融衍生工具服务中长期资金？

本次探讨会聚焦“配置策略与财富配置解决方案”及“量化投资技术的新进展与实践”两大核心主题，首日设专题论坛与圆桌对话，次日安排一对一交流及私募管理人现场调研，旨在搭建专业、深度、前瞻的思想交流平台，汇聚行业智慧，共探资产配置与量化投资的前沿路径。

春江浩荡，智汇江城。于黄鹤楼下共话资产配置新范式，于长江之畔同绘量化投资新图景。期待与您武汉相见！

配置策略与财富配置解决方案

主题论坛

2026年3月26日 上午

丨主持人丨

刘笑天，中信证券组合配置首席分析师

08:50-09:00

领导致辞

09:00-09:40

指数化投资的发展趋势与展望——基于配置型指数的视角

赵永刚，中证指数有限公司研究开发部总经理

09:40-10:10

自上而下的资产配置动态调整框架

熊军，原全国社保理事会规划部副主任

10:10-10:40

2026年组合配置策略：审时度势，量体裁衣

刘笑天，中信证券组合配置首席分析师

10:40-12:00

圆桌论坛：多资产多策略配置实践与展望（交流话题：配置解决方案实践、海外投顾经验、配置视角看商品、宏观择时与风格轮动、管理人优选）

主持人：

王子雄，中信证券组合配置分析师

嘉宾：

戴旻，富达基金投顾业务负责人

李赫，前海开源基金基金经理

唐栋国，中信证券金融产品首席分析师

王博隆，中信证券组合配置分析师

量化投资技术的新进展与实践论坛

2026年3月26日 下午

丨主持人丨

王兆宇，中信证券量化策略首席分析师

13:20-13:30

领导致辞

13:30-14:10

科学投资的核心变量是什么

张自力，嘉实基金董事总经理，首席科学家

14:10-14:40

机构低延时交易软硬件的突破与实践

何志东，华锐技术副总经理、合伙人

14:40-15:10

全球多因子量化模型

王兆宇，中信证券量化策略首席分析师

15:10-15:40

股指期货如何服务中长期资金

姜沁，中信期货权益及期权策略组首席研究员

15:40-16:10

Al Agent 时代的海外金融科技发展机遇

吴雅楠，新加坡快快一带一路控股有限公司董事长

16:10-17:30

圆桌论坛：产品创新、技术创新与系统化投资实践

主持人：

提云涛，德邦基金总经理助理，基金经理

嘉宾：

魏华斌，北京齐济合创投资有限公司副总经理，合伙人

房明，正仁量化副总经理

史周，中信证券ETF策略与主题量化分析师

财富配置研究赋能系统机构

闭门研讨会

2026年3月27日 上午

丨主持人丨

刘笑天，中信证券组合配置首席分析师

仅限受邀的资金方客户参加

特邀嘉宾一对一专场交流会

2026年3月27日 全天

丨专场协调人丨

王子雄，中信证券组合配置分析师

报名通过后请进入会议网址首页进行预约

分析师一对一专场交流会

2026年3月27日 全天

丨专场协调人丨

王博隆，中信证券组合配置分析师

报名通过后请进入会议网址首页进行预约

2026年ETF投资与策略配置—胜率与赔率的抉择

赵文荣，中信证券量化与配置首席分析师

创新指数研发和指数业务商业模式

顾晟曦，中信证券指数研究首席分析师

固收+新蓝海时代的债券ETF与多资产ETF

王亦琛，中信证券金融产品分析师

多资产战术配置实践：宏观择时、风格轮动与行业配置

王博隆，中信证券组合配置分析师

行业主题ETF配置策略2025年复盘与展望

王子雄，中信证券组合配置分析师

聚类算法在基金投资领域的实践

郭佳昕，中信证券金融产品分析师

A股宽基指数调整事件投资机会分析

杨宇泽，中信证券指数研究分析师

港股打新、港股通策略及A股事件驱动策略

张强，中信证券量化策略分析师

主动权益基金优选与业态

何旺岚，中信证券金融产品分析师

A股量化策略：寻找业绩兑现线索

上官鹏，中信证券量化策略分析师

私募管理人系列专场调研

（仅限私募产品合格投资人预约参与）

2026年3月27日全天

丨活动系列协调人丨

唐栋国，中信证券金融产品首席分析师

08:30-09:30

管理人简称

燧石投资

主策略类型

期货套利、股票T0

对接研究员

唐栋国 中信证券金融产品首席分析师

管理人特色介绍

一家专注于数据与技术的量化交易资产管理公司，依托于对全市场微观结构的深刻理解和低延迟的响应速度，形成了独特的Alpha策略体系。公司以投研为驱动，围绕策略研发、交易执行与风控管理等核心环节，自主构建了投研全链路技术体系，致力于成为掌握交易核心技术的低延迟交易公司。

09:30-10:30

管理人简称

君泽资产

主策略类型

量化选股

对接研究员

王亦琛 中信证券金融产品分析师

管理人特色介绍

公司成立以来始终践行"数据驱动决策，科技赋能投资"的经营理念。公司量化团队由基金经理周作浪独立带领，专注于利用前沿深度学习技术，实现更智能、更高效的市场收益捕捉。自主研发了创新的“端到端”深度学习模型。替代传统量化中繁琐的因子工程与多模型串联，直接完成从数据到决策的全过程。深度挖掘数据（量价、基本面等）中的复杂模式，动态适应市场变化，提升策略潜力。

10:30-11:30

管理人简称

武汉昭融汇利

主策略类型

量化多策略、强势股策略

对接研究员

王子雄 中信证券组合配置分析师

管理人特色介绍

公司于2011年由武汉大学同学创业成立，历经多年发展积累，公司团队稳定，管理规模稳步增长。本着科学的投资观和方法论，公司以价值为基础，结合量化分析，形成了从资产模型构建、性价比评估到策略配置的完整策略框架，通过策略alpha挖掘与组合管理相结合，实现长期可持续、可预期的收益。

13:00-14:00

管理人简称

艳珍投资

主策略类型

指数增强、市场中性

对接研究员

张强 中信证券量化策略分析师

管理人特色介绍

公司秉持“验真求理”的投资哲学，专注于运用Transformer深度学习算法，通过分析资产的价格波动规律与交易信息，对资产收益率和风险展开预测研究。公司构建了从数据端到信号端的完整深度学习模型架构。核心投研团队均毕业于海内外知名学府，具备深厚的二级市场投资经验与底层认知，致力于为投资者提供获取长期、稳健、可持续超额收益的系统化解决方案。

14:00-15:00

管理人简称

武汉鑫博润

主策略类型

价值成长策略

对接研究员

何旺岚 中信证券金融产品分析师

管理人特色介绍

公司团队拥有二十余年权益投资经验，深耕一二级投资，聚焦科技创新、大健康、大消费及战略新兴产业。以价值投资为核心理念，通过多维度行业研究与精准选股，研究覆盖海内外，在穿越多轮市场周期中寻找龙头，实现稳定回报，在湖北本土及全球市场均有深厚布局。

15:00-16:00

管理人简称

青岛时间序列

主策略类型

红利增强、宏观择时

对接研究员

王子雄 中信证券组合配置分析师

管理人特色介绍

公司以绝对收益为核心目标，构建了一套自上而下的A股风格框架，该框架整合了宏观、产业、企业、资金四个层次的认知和信息，并衍生出了若干能够适应环境变化、穿越牛熊的绝对收益策略。

16:00-17:00

管理人简称

武汉同温层

主策略类型

市场中性、量化多头策略

对接研究员

上官鹏 中信证券量化策略分析师

管理人特色介绍

管理规模30亿，机构直投客户占比高，超80%；团队交易经验近20年，核心人员零离职，40人团队中投研占比超80%，全自主培养；全量化交易，各产品线长期业绩稳定，夏普比率突出；具备多资产、多周期、多策略的交易能力，独立自研算法交易。

参会报名

特别提示：

1）参会需事先报名，优先通过客户经理代为报名，自助报名客户请务必准确填写对口客户经理，否则无法匹配身份信息会影响参会审核。

2）预约特定场次，须先完成大会报名审核，才能预约相应专场。

网络报名登记链接：

手机扫码登记报名：

报名截止时间：2026年3月24日15:00

现场参会地址：湖北省武汉市

会议咨询（中信证券研究部）：

大会论坛-王兆宇：18616637617

wangzhaoyu@citics.com

专场交流-刘笑天：13520238065

liuxiaotian@citics.com

管理人调研-唐栋国：18810340828

tangdongguo@citics.com

本会议为非公开闭门会议，相关会议内容仅面向参会人，未经发言人及主持人授权，请勿直接或重新整理外传会议的声音、画面、讲稿、纪要等信息。对违反上述要求的行为我司保留追究的权利。

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