什么是算法交易，它是如何工作的？

基本要素

• 算法交易使用算法来自动化买卖。简单。
• VWAP、TWAP 和 POV 等策略很常见。每种策略都有其特定的侧重点。
• 似乎消除了交易中的情感，但带来了其他问题。技术故障可能是毁灭性的。

介绍

情绪会破坏交易决策。我们都知道这一点。算法交易试图解决这个问题。它自动化一切。让我们看看它到底是什么，以及是否值得付出努力。

什么是算法交易？

是使用机器进行交易。算法分析数据并自动执行订单。毫无疑问，毫无恐惧。市场下跌时计算机不会感到紧张。它不会因谣言而兴奋。它按照某人编写的固定规则工作。

算法交易是如何运作的？

并非所有策略都运作良好。有些策略实在是一团糟。让我们来看一些基本的例子。

策略确定

首先定义你想做什么。可以是一些基本的：如果下降5%就买入，如果上涨5%就卖出。没有什么复杂的。

算法编程

然后是技术部分。所有东西都需要编程。Python在这方面很受欢迎。似乎现在每个人都在使用Python。使用像yfinance这样的库，你可以下载数据并进行处理。

回测

要先试一下。过去会有效吗？对未来没有任何保证，但有帮助。这就像是一种模拟。

执行

将你的算法连接到市场，让它自行运作。持续监控。等待。当它找到所寻求的东西时，采取行动。

监控

永远不要盲目相信一个算法。它可能会失控。你需要监控它。总是。

算法交易策略

有很多策略。这里是一些最常用的。

加权平均价格 (VWAP)

将大订单分成小订单。尽量在市场平均价格附近执行它们。说实话，这很聪明。

加权平均价格 (TWAP)

类似于VWAP，但更关注时间而不是交易量。均匀分配订单。它不想扰乱市场。

交易量百分比 (POV)

根据总交易量的百分比进行交易。如果交易量大，则交易更多。如果交易量少，则交易更少。它会自我调整。

算法交易的好处

效率

它很快。非常快。毫秒。人类甚至还没读完新闻，算法就已经操作了。

情绪自由交易

不感到害怕。不担心错过机会。不在凌晨3点因自己的仓位而担忧。遵循规则，仅此而已。

算法交易的限制

技术复杂性

这不是适合每个人的。你需要会编程。并且理解市场。这是一个难以找到的组合。

系统故障

系统会失败。这是不可避免的。一个漏洞可能会在几秒钟内让你失去所有的资金。好好想想，这有点可怕。

结论

算法交易有其优势。速度。精准。没有情绪。但它并不完美。需要技术知识和持续监控。它不是魔法解决方案。在金融市场上，没有什么是的。