交易系统详解（第一篇）

交易系统之所以称为交易系统，是因为它是一套完整的交易解决方 案。 **

** 大家都知道，一个软件操作系统，比如说苹果的IOS手机操作系 统，它的功能是十分强大而且非常全面的。它不但自带功能强大的软 件，并且支持其他外部软件进入，多样化功能体现得淋漓尽致。比如说 拍照，附带的各种美图、滤镜、人像、视频编辑等功能不仅全面，而且 用户体验极佳。 **

这就是一个系统，几乎解决了我们能想到的对手机的各个需求，也 能解决我们可能遇到的问题。 城市的防汛也是一套系统。上海的防汛系统就很好，无论多大的暴 雨，上海几乎没有被淹过。而国内某些城市的防汛可能就有差强人意 了。

**其实几十年前上海也一样，下大雨的话许多街道都淹水，这对于整 个城市来说非常糟糕，对于人民群众的损失更大。一旦暴雨，4S店的生 意会一下子好起来，因为车子遇水很容易出现故障，这个时候保险公司 ** 会因为大量的保单而损失惨重。 系统性的应对方案比信手拈来的随机应变有着绝对优势。

一套适合 你的交易系统是成功交易的必要条件。这个交易系统并不是一成不变 的，而是适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的盘面分析和具 体操作方案的。在风险市场的赢家都有自己的交易系统，因此寻找适合 自己的交易系统与完善自己的交易系统，是专业交易者的一生几乎每天 都在重复的一件事。

3.1 什么是交易系统？

什么是交易系统？交易系统是一套完整的交易规则体系。设计良好 的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节做出相应明确的规定。这 种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。它必须符合 使用者的心理、投资标的的状况以及资金的风险管理要求。

交易系统的优点在于它的完整和客观保证了交易结果的可重复性。 从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结 果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科 学型的投资交易方法。 大部分投资者往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，这是 有失偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风 险管理和心态。三者之间心态最为重要，其次是风险管理，最后才是分 析技能，即所谓的3M系统(Mind、Money、Market)。如果用一个比方来 形容，对市场的盘面分析在一笔成功的交易中最多只占30%。被大多数 交易者忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。

市场分析是管理的 前提，有从正确的市场分析出发，才能建立起具有价值的交易系统， 风险管理才能发挥其最大效用，而心态正是两者的联系桥梁和纽带。

**一 个人如果心态不好，则往往会偏离严谨的市场分析方法，以主观愿望代 替客观分析，也常常会忘记风险管理。 交易者若想持续稳定地盈利，必须解决这两大问题： **

**(1)如何在高度随机的市场价格波动中寻找非随机的部分； **

(2)如何有效地控制自身的心理弱点，让自己的理性决策得以执行。 很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是交易者的有 力助手。 大多数新手在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。

很 多交易者根据对市场的某种认识，就片面地承认或否认一种交易方式的 可行性。如果要确定某个交易方式是否可行，必须要通过大量的数据统计来计算和判断，并不是简简单单地主观判断就可以的。

**在设计我们自 己的交易系统的时候会考虑各个方面，每一种可能发生的情况，以及对 于出现的交易信号的判断和评价方法，都可以帮助交易者更加理性地评 价一个交易方式的优劣。多一些客观，少一些盲目。 **

交易系统还可以帮助投资者有效地控制风险。实践证明，不使用交 易系统的投资人，难以准确而系统地控制风险。没有交易系统做指导 时，投资者很难评估每次交易所承担的风险，和交易对于账户整体的影 响。

而交易系统的使用，可以明确地告诉投资者每次交易的预期利润 率、预期损失金额、预期最大亏损等，这些都是投资风险管理的重要参 数。 帮助交易者有效地克服心理弱点，让交易者面对市场时有更好的心 态，可能是交易系统的最大作用。

**交易系统使交易决策的过程更加程序 化、公开化、理性化。交易者可以从由情绪支配的模糊状态的选择转变 为有理有据的选择状态，即单纯判定信号在我们交易系统中的优劣，以 及执行信号所预设的交易策略。 **

完整的交易系统包含：

(1)标的——交易什么； (2)仓位——持仓多少； (3)方向——多还是空； (4)入场点——在什么点位交易； (5)止损 ——何时退出亏损的交易； (6)止盈——何时退出盈利的交易； (7)对策——如何应对突发情况； (8)后手——交易结束之后的操作。