Giá mở vị thế trung bình
Quyền chọn cùng ngày đáo hạn, giá thực hiện quyền chọn và loại hình, sẽ được coi là một vị thế. Nếu thực hiện tăng hoặc giảm vị thế trên vị thế này, giá mở vị thế sẽ chịu ảnh hưởng, công thức tính như sau:
Giá trung bình mở vị thế = (giá trung bình mở vị thế trước giao dịch × kích thước vị thế trước giao dịch + giá trung bình vị thế của giao dịch lần này × số lượng vị thế biến động lần này)/(kích thước vị thế trước giao dịch + số lượng vị thế biến động lần này).
Giá trị thị trường của vị thế
Giá trị thị trường của vị thế được tính dựa trên giá đánh dấu quyền chọn và số lượng vị thế nắm giữ, phương pháp tính toán như sau:
Giá trị thị trường của vị thế = giá đánh dấu x hệ số hợp đồng x ABS (số lượng vị trí).
Lãi lỗ chưa thực hiện
Lãi lỗ chưa thực hiện phản ánh lãi lỗ của vị thế hiện tại so với giá đánh dấu hiện tại và sẽ dao động theo sự biến động của giá đánh dấu, phương pháp tính toán cụ thể như sau:
Lãi và lỗ chưa thực hiện = (giá đánh dấu - giá trung bình mở vị thế) × hệ số hợp đồng × số lượng vị thế.
Lãi lỗ đã thực hiện
Lãi lỗ đã thực hiện phản ánh phí giao dịch liên quan trong thời gian nắm giữ vị thế và tình hình lãi lỗ của việc giảm vị thế thủ công, phương pháp tính toán như sau:
Lãi lỗ đã thực hiện = phí giao dịch đã khấu trừ + lãi lỗ giảm vị thế thủ công.
Để tính toán chi tiết phí giao dịch quyền chọn, vui lòng tham khảo: http://https//www.gate.com/zh/help/other/options/29488
Lãi và lỗ khi quyền chọn đáo hạn
Khi quyền chọn đáo hạn, cần được tính toán dựa trên mối quan hệ giữa giá thực hiện quyền chọn và giá thị trường của tài sản mục tiêu tại thời điểm đáo hạn, các kịch bản có thể xảy ra như sau:
Tình huống 1: Quyền chọn hòa vốn(ATM)/quyền chọn đang lỗ (OTM) → Quyền chọn không thể thực hiện, quyền chọn thất bại.
Người mua quyền chọn sẽ không thực hiện quyền chọn, vị thế lãi lỗ = 0.
Tình huống 2: Quyền chọn có lời → thực hiện quyền chọn, quyết toán lãi lỗ.
Phương pháp tính lãi lỗ như sau:
Lãi lỗ = (Giá thanh toán - Giá thực hiện quyền chọn) × Hệ số hợp đồng × Số lượng vị thế - Phí thực hiện quyền chọn.
Xin lưu ý: Việc tính lãi và lỗ khi quyền chọn đáo hạn chỉ xem xét lãi và lỗ sau khi vị thế được thiết lập và không bao gồm phí quyền chọn (phí Premium). Để biết mô tả về các quyền chọn có lời, hòa vốn và đang lỗ vui lòng tham khảo phần giới thiệu các sản phẩm quyền chọn:
https://www.gate.com/zh/help/other/options/28363
Gate bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về sản phẩm.