開倉均價
具有相同到期日、行權價和類型的期權,會被視為一個倉位。如在該倉位上進行加倉或減倉,開倉均價會受到影響,計算方式如下:
開倉均價 = ( 交易前開倉均價 × 交易前倉位大小 + 本次交易開倉均價 × 本次變動倉位數量 ) / (交易前倉位大小 + 本次變動倉位數量)
倉位市值
倉位市值根據期權標記價格和持倉數量計算得出,計算方式如下:
倉位市值 = 標記價格 x 合約乘數 x ABS(倉位數量)
未實現盈虧
未實現盈虧反映現有持倉對標當前標記價格的盈虧情況,會隨著標記價格變動有所浮動,具體計算方式如下:
未實現盈虧 = ( 標記價 - 開倉均價 ) × 合約乘數 × 倉位數量
已實現盈虧
已實現盈虧反映持倉期間涉及的交易手續費及手動減倉的盈虧情況,計算方式如下:
已實現盈虧 = 扣除的手續費 + 手工減倉盈虧
關於期權手續費的詳細計算,可參考期權手續費說明。
期權到期盈虧
期權到期時,需要根據到期時,執行價格與標的物市價的關係計算,可能場景如下:
場景一:平值/虛值期權→不行權,期權失效
期權買方不會行權,倉位盈虧 = 0
場景二:實值期權→行權,結算盈虧
盈虧計算方法如下:
盈虧 = ( 結算價 - 行權價 ) × 合約乘數 × 倉位數量 - 行權費
請注意:期權到期盈虧計算只考慮倉位建立後的盈虧情況,並不包含權利金。
關於實值、平值及虛值期權的說明,請參考期權產品介紹
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