2026-09-13 21:13:37
状況認識:$315M AIおよび半導体株式のコールオプションで市場に再参入
Financial Timesによると、Situational Awarenessの創設者Leopold Aschenbrenner氏は、7月の損失を受けて市場に再参入し、AMD、インテル、SKハイニックス、サンディスク、そしてAIスタートアップのCoreWeaveを対象とする大規模なコールオプション・ポジションを構築した。ここ数日で支払ったプレミアムは約3億1,500万ドルに上る。Nomuraのストラテジスト、Charlie McElligott氏によると、このファンドはオプションプレミアムとして合計3億1,500万ドルを支払い、デルタ・エクスポージャー約11億ドル、ベガ・エクスポージャー580万ドルに相当する取引を行った。ポジションは、以前に大手投資銀行を通じて利用していた合計収益スワップに代わり、新たなブローカーであるClear Streetとの柔軟なコール・ストラクチャーを通じた、ディープ・アウト・オブ・ザ・マネーのコールオプションに集中している。7月に多額の損失を被った従来のレバレッジ戦略とは異なり、全額支払い済みのオプションでは損失がすでに支払ったプレミアムに限定されるため