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“Fin de monde” stratégie de volatilité implicite des options (IV Crush)
Logique : Cibler les événements majeurs (comme la réduction de moitié, l'approbation d'ETF).
Opération : Avant l'événement, la volatilité implicite est très élevée, et la prime des options et des contrats est énorme.
Exécution : Au moment où l'événement se réalise, qu'il soit positif ou négatif, la volatilité implicite s'effondre. À ce moment-là, en utilisant des contrats pour couvrir, on peut profiter du profit après la disparition de la prime.
$BTC
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