Ось приклад того, як альфа зменшується, коли ми торгуємо менш і менш ліквідними активами.


Це показник до врахування комісій — продуктивність альфа cross_ex_std_1w.
Це стандартне відхилення обсягу торгів на біржах для заданого часового штампу, а потім усереднене за минулий тиждень.
В основному, наскільки біржі погоджуються, також можна використовувати OI, це приблизно 0,86 кореляції, якщо замінити його на OI.
Дуже ясно, що зменшується, коли ми торгуємо менш ліквідними активами з більшими спредами, де стає все важче і важче монетизувати сигнал.
Починається з 2 Шарпа і закінчується на 0,3 Шарпа для топ-30 (за ринковою капіталізацією).
Приклад ефективності альф.
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено