As minhas estratégias de negociação na Polymarket têm um disjuntor, e o mesmo bug foi corrigido 5 vezes.

Hoje, pela sexta vez, o problema apareceu e finalmente percebi: não é que o código tenha um bug, é que estou a usar a intuição para definir o limiar.
Se a taxa de sucesso for inferior a 75%, paro de negociar — parece razoável, certo? Deixei o Claude rodar 1179 negociações históricas para fazer uma análise estatística e descobri:
A taxa de sucesso real desta estratégia é de 78,7%, e na flutuação normal há 25% de probabilidade de ficar abaixo de 75%. Ou seja, a cada 4 dias, paro a estratégia uma vez por conta própria.
Mais absurdo ainda, em uma amostra de 50 negociações, a diferença entre 74% e 75% tem um valor p de 0,43 — a estatística diz que esses dois números são idênticos, mas o meu código interpreta isso como uma prova irrefutável de que a estratégia falhou.
Depois, o disjuntor pausa as negociações, e ao reativar, detecta novamente uma taxa de sucesso de 74% (óbvio, sem negociações, não há como mudar), e pausa de novo, entrando num ciclo vicioso. A estratégia ficou parada por mais de 5 horas.
Corrigi o bug 5 vezes, todas relacionadas à lógica de reativação, e só hoje percebi que na verdade não deveria parar.
Reconfigurei os limites com base nos dados: aumentei o tamanho da amostra de 50 para 100, e reduzi o limiar de 75% para 68% (que nunca é atingido na flutuação normal). Resolvi o problema de uma vez.
Lição: a falha mais comum ao escrever estratégias quantitativas não é a falta de um bom algoritmo, mas confiar demais nos parâmetros definidos de cabeça.