Análise: Divergência entre VIX e Brent Crude Oil indica potencial terceiro choque de volatilidade

Em 30 de abril, Daniel Yan, cofundador da Kryptanium Capital, postou nas redes sociais que em abril houve uma divergência significativa entre o VIX e os futuros de petróleo Brent, atribuída à resiliência do índice S&P 500. Isso representa um risco de cauda gorda, já que choques de volatilidade já abalaram os mercados macro globais duas vezes no final de janeiro e fevereiro. Não seria surpreendente ver um terceiro choque ocorrendo em breve.
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