Récemment, en scrutant les données sur la chaîne jusqu'à en avoir mal aux yeux, je me suis rappelé une chose assez contre-intuitive : vous pensez voir du « temps réel sur la chaîne », mais en réalité, il y a plusieurs couches intermédiaires. Les nœuds sont en retard, les RPC font la queue ou perdent des requêtes, les indexeurs synchronisent d’abord puis organisent, et lorsque vous ouvrez le tableau de bord, cette transaction a peut-être déjà été confirmée plusieurs blocs auparavant.

Je me suis fixé une règle simple : pour voir la grande tendance, j’utilise l’index (les graphiques sont agréables mais un peu lents), pour l’exécution, je multiplie les RPC pour faire des comparaisons (parfois je dois aussi vérifier directement la transaction brute). Les agents IA et le trading automatique sont très en vogue récemment, mais en fin de compte, seul celui qui peut couvrir le risque de latence et de recomposition des données est vraiment en train de sécuriser la chose ; sinon, c’est comme laisser un robot conduire avec « l’état du trafic d’hier ». Quoi qu’il en soit, je préfère confirmer un peu plus lentement que de me faire mener par un faux temps réel.