Une conclusion en une phrase :

Gagner de manière stable à long terme repose sur le ratio de profit et de perte, tandis que survivre à court terme dépend du taux de réussite ; les deux doivent être combinés, mais le poids du ratio de profit et de perte est bien plus important que le taux de réussite.


1. Regardons d'abord la formule la plus essentielle

Tant que vous faites du trading, vous ne pouvez pas y échapper :

Profit attendu = Taux de réussite × Gain moyen - Taux d’échec × Perte moyenne

- Taux de réussite élevé : par exemple 60 % de gains, 40 % de pertes, ratio profit/perte 1:1
→ Peut gagner à long terme, mais avec une tolérance aux erreurs très faible, une grosse perte peut tout faire disparaître
- Taux de réussite faible : par exemple 40 % de gains, 60 % de pertes, ratio profit/perte 2:1
→ Gagne toujours de manière stable, et est plus résistant aux retracements
- Taux de réussite très faible : 30 % de gains, ratio profit/perte 3:1
→ Même rendement, moins de retracements, caractéristique des systèmes de haut niveau

Conclusion : le ratio profit/perte peut compenser un faible taux de réussite, alors qu’un taux élevé ne peut pas compenser un ratio déplorable.


2. Lequel est le plus important ?

Selon l’ordre d’importance :

1. Ratio profit/perte > Taux de réussite
2. Ensuite, fréquence, taille de position, exécution

- Se concentrer uniquement sur un taux de réussite élevé :
Très facile de finir par « gagner peu, perdre beaucoup », une série de grosses pertes peut entraîner la liquidation immédiate.
- Se concentrer uniquement sur un ratio profit/perte élevé :
Un taux de réussite un peu plus faible n’est pas grave, tant que les pertes importantes ne sont pas fréquentes, le long terme sera toujours positif.


3. La combinaison idéale en pratique

Intervalle confortable et durable :

- Taux de réussite : 40 % à 60 %
- Ratio profit/perte : ≥ 2:1

Tant que ces conditions sont remplies, le système est essentiellement en profit.


4. Comparaison extrême pour compréhension immédiate

- Taux de réussite 99 %, ratio profit/perte 1:100
→ Une seule perte peut tout engloutir
- Taux de réussite 40 %, ratio profit/perte 2:1
→ Gagner de manière stable

Donc :
Le taux de réussite détermine votre plaisir, le ratio profit/perte détermine si vous survivez jusqu’au bout.