Mi estrategia de trading en Polymarket tiene un disparador de emergencia, y el mismo error se ha corregido 5 veces.

Hoy, por sexta vez, surgió el problema y finalmente me di cuenta: no es que el código tenga un bug, sino que estoy usando la intuición para definir el umbral.
Si la tasa de éxito es inferior al 75%, se detiene el trading—suena razonable, ¿verdad? Hice que Claude ejecutara 1179 operaciones históricas para hacer una prueba estadística y descubrió:
La tasa de éxito real de esta estrategia es del 78.7%, y en fluctuaciones normales, el 25% del tiempo cae por debajo del 75%. Es decir, cada 4 días se detiene a sí misma.
Lo más absurdo es que en una muestra de 50 operaciones, la diferencia entre 74% y 75% tiene un valor p de 0.43—la estadística dice que estos dos números son idénticos, pero mi código los trata como una prueba concluyente de "fallo de estrategia".
Luego, el disparador detiene el trading, y cuando se reanuda, vuelve a detectar una tasa de éxito del 74% (obvio, ¿cómo cambiaría sin trading?), y vuelve a detenerse, en un ciclo infinito. La estrategia estuvo detenida más de 5 horas sin necesidad.
Corregí 5 veces la lógica de recuperación, y hoy me di cuenta de que en realidad no debería detenerse en absoluto.
Reajusté los umbrales con datos: aumenté el tamaño de la muestra de 50 a 100, y bajé el umbral del 75% al 68% (que nunca se alcanza en fluctuaciones normales). Y listo, en una sola vez.
Lección: el error más común al escribir estrategias cuantitativas no es que el algoritmo sea malo, sino que todos los parámetros se eligen a ojo.