$EVAA 24 години швидкого зростання на 97%, але вчора ввечері, коли ФРС оприлюднила свої нотатки з яструбиним тоном, інституційні кошти точно купили за ціною 0.42, ви думаєте, це просто бенкет крипто-проектів?

Спершу подивіться на дані та їхню тверду зв’язок: вчора ввечері у нотатках ФРС згадувалося «інфляційна стійкість вище за очікуване», CME ставки ф’ючерсів на ставки показують, що ймовірність зниження ставки у червні зросла з 48% до 31%. Але дивно, що BTC після публікації нотаток за 15 хвилин знизився лише на 1.2%, тоді як $EVAA одночасно підскочив з 0.48 до 0.67 — це не відставання, а арбітражні кошти хеджуються між активами, оціненими у доларах і ризиковими активами. За даними за останні 30 днів, реальна дохідність американських облігацій зросла на 1 базисний пункт, а $EVAA у середньому реагує зворотно на 0.37 базисних пунктів, коефіцієнт кореляції -0.56 (більший за BTC, який має -0.31). Кажучи просто, ця монета отримує вигоду від «яструбиного» руху ФРС, особливо якщо наступного тижня дані по non-farm employment будуть нижчими за 200 тисяч (попереднє значення 253 тисячі), а ціна міді у сировинних товарах опуститься нижче 4 доларів — кошти прискорять вихід з коротких позицій у американських облігаціях.
Зараз ситуація ще більш напружена: у період перед очікуванням CPI, $EVAA з обігом близько 342% навколо 0.85, що значно перевищує середнє за останні 24 години. Моніторинг на блокчейні показує, що з перших 10 адрес, які тримають активи, 3 частково продають за ціною понад 0.92, але у діапазоні 0.78-0.82 з’явилися великі купівельні стіни, імовірно, маркет-мейкери виставляють ордери. Мій кількісний модель дає межу між покупкою і продажем на рівні 0.80, опір зверху — 0.98 (біля попереднього максимуму), підтримка знизу — 0.72 (рівень Фібоначчі 0.618).
Щодо торгівлі, агресивні трейдери купують на рівнях 0.82-0.84 з невеликим обсягом, стоп-лосс — 0.78, цілі — частинами на 0.92 і 0.98. Консерватори, щоб підтвердити підтримку, можуть повернутися до рівнів 0.74-0.76 і входити з позицією не більше 5%. Якщо сьогодні ввечері після відкриття американських бірж S&P 500 опуститься нижче 4500, потрібно одразу закрити довгі і відкрити короткі позиції з ціллю 0.65 — не зосереджуйтеся лише на свічках, наступного тижня дані по PCE стануть остаточним рішенням.
Не зупиняйтеся лише на графіку. Ці коливання $EVAA — це передвісник «яструбиного» ставлення ФРС, а коли Мінфін оголосить про план викупу, ви зрозумієте, де логіка для входу в ринок зараз.