Найбільш незвичайна річ у нашій платформі — це не сигнали. Це статистика

⠀
Більшість трейдерів дивляться на два числа: загальний прибуток і відсоток виграшу. «Скільки я заробив і як часто я був правий?» Це достатньо, щоб зрозуміти, чи є прибуток. Але цього недостатньо, щоб зрозуміти, чи він триватиме.
⠀
У нашому модулі Статистика метрики з іншої ліги. Того ж типу метрики використовують квантові команди, хедж-фонди та професійні менеджери. На роздрібних платформах їх зазвичай взагалі немає.
⠀
Давайте покажемо найсильніші.
⠀
Kelly %
⠀
Критерій Келлі. Формула відповідає на дуже конкретне питання: який відсоток вашого депозиту слід ризикувати на одну угоду, щоб максимізувати довгострокове зростання капіталу, базуючись на вашій реальній історичній перевазі?
⠀
Позитивний Kelly означає, що стратегія має статистичну перевагу. Нуль або негатив означає, що математика каже: «не торгуйте цим». Досвідчені трейдери зазвичай використовують половину Kelly, щоб зменшити волатильність. Ви не побачите це на більшості роздрібних платформ. У нашій — воно в головній панелі.
⠀
R²
⠀
Коефіцієнт детермінації, застосований до кривої капіталу. Простими словами, він показує, наскільки гладка ваша крива прибутку або чи це просто випадковий шум.
⠀
Більше 0.7 — результати систематичні
0.3-0.7 — є тренд, але з великою турбулентністю
Менше 0.3 — результат — шум, без повторюваності
Це один із ключових індикаторів, які використовують квантові команди, щоб відрізнити працюючу стратегію від удачливого везіння. Можна мати +30% за рік і R² 0.2, що означає, що результат є, але його неможливо відтворити.
⠀
PCI HHI
⠀
Індекс Герфіндаля-Гіршмана. Та сама формула, яку використовують антимонопольні регулятори для вимірювання концентрації ринку. Ми застосували її до ваших виграшних угод.
⠀
Питання, на яке він відповідає: скільки угод дійсно залежить від вашого прибутку? Не скільки у вас всього виграшних угод, а скільки з них дійсно приносять результат.
⠀
Якщо у вас 100 прибуткових угод, але лише 8 з них «ефективні», стратегія залежить від кількох удачливих результатів. Вилучіть топ-5, і результат стане нульовим. Це лотерея, а не система.
⠀
Професіонали знають про це. Більшість роздрібних трейдерів — ні, бо їм ніде це побачити.
⠀
ECR
⠀
Складений індекс: капітальна ефективність, послідовність результатів і контроль ризиків. Одне число для щотижневого огляду. Якщо воно зростає — стратегія покращується. Якщо падає — щось зламалося і потребує дослідження.
⠀
Чому все це важливо
⠀
Знати, що ви в прибутку — це базовий рівень. Знати, чому ви в прибутку, чи це повторювано і що зламається першим — це професійний рівень.
⠀
Роздрібні платформи показують відсоток виграшу, бо це просто і не лякає нікого. Ми показуємо Kelly, R² і HHI, бо без них ви не керуєте капіталом. Ви сподіваєтеся.
⠀
Повний гід по метриках з скріншотами та інтерпретацією: