Раніше я стежив за ринком, дивлячись лише на ціну, чи вона стрибне, чи ні, потім зробив кілька невеликих експериментів і зрозумів, що справжніми шахраями іноді є цінові оракули, які повільно подають ціни: ти дивишся, здається, все стабільно, а стан здоров'я контракту/кредитування вже застряг у "старій ціні", і коли оновлення відбувається, ліквідація запускається, наче відкриваються ворота, і спред та комісії миттєво стають дуже великими. Останнім часом у дні з екстремальними ставками за позиками, у чаті сперечаються, чи повертатися до ринку або продовжувати накачувати бульбашку, я все одно більше цікавлюся: чи може ця затримка подачі цін і фрагментація ліквідності спричинити ланцюгову реакцію ліквідацій. Зараз моя звичка — тримати леверидж якомога меншим, залишати трохи запасу у позиції, і одночасно дивитися, з якою частотою оновлюються цінові оракули… Кажучи прямо, не дозволяйте собі програти через "момент оновлення ціни".