Виграшність і співвідношення прибутку та збитку, що важливіше

Зазвичай люди питають у квантового старого Вана:

«Моя стратегія має виграшність лише 30%, чи не занизько це?»
«Краще вищу виграшність чи вищий коефіцієнт прибутку й збитку?»
Сьогодні розглянемо це питання детально.

一、Спершу з’ясуємо: що таке виграшність? Що таке співвідношення прибутку й збитку?

Індикатор Визначення Формула
Виграшність Доля виграшних угод у загальній кількості угод Кількість виграшних ÷ Загальна кількість угод
Співвідношення прибутку й збитку Середній прибуток з однієї угоди ÷ Середній збиток з однієї угоди Середній прибуток ÷ Середній збиток

Приклад:

Стратегія зробила 100 угод, з них 40 виграшних, 60 програшних. Середній прибуток — 1000 грн, середній збиток — 500 грн.

Виграшність = 40%
Співвідношення прибутку й збитку = 1000 ÷ 500 = 2
Виграшність менше половини, але співвідношення — 2, тому в цілому стратегія прибуткова.

二、Що важливіше: виграшність чи співвідношення прибутку й збитку?
Відповідь старого Вана: співвідношення прибутку й збитку важливіше.

Чому?

Тому що виграшність має верхню межу.

Будь-яка квантова стратегія важко тривалий час підтримувати виграшність понад 60%. Навіть якщо так — за рахунок «швидко заробити і втекти», і співвідношення буде низьким.

Але співвідношення може бути дуже високим. 3:1, 5:1, навіть 10:1 — цілком можливо.

三、Проста формула: очікувана цінність
Щоб оцінити, наскільки хороша квантова стратегія, дивимося на очікувану цінність:

Очікувана цінність = Виграшність × Середній прибуток — (1 — Виграшність) × Середній збиток
Переведемо у виграшність і співвідношення:

Очікувана цінність = Виграшність × Співвідношення — (1 — Виграшність)

| Виграшність | Співвідношення | Очікувана цінність | Результат |
|--------------|----------------|---------------------|------------|
| 30% | 3 | 0.30×3 - 0.70 = 0.20 | ✅ Заробляє |
| 40% | 2 | 0.40×2 - 0.60 = 0.20 | ✅ Заробляє |
| 50% | 1.5 | 0.50×1.5 - 0.50 = 0.25 | ✅ Заробляє |
| 60% | 1 | 0.60×1 - 0.40 = 0.20 | ✅ Заробляє |
| 70% | 0.5 | 0.70×0.5 - 0.30 = 0.05 | ⚠️ Мінімальний прибуток |

Якщо очікувана цінність > 0 — стратегія прибуткова.

Досвід старого Вана: виграшність 30–40%, співвідношення 2–3 — комфортний діапазон. Не потрібно прагнути до дуже високої виграшності, важливо — баланс.

四、Різні типи стратегій: виграшність і співвідношення прибутку й збитку

| Тип стратегії | Виграшність | Співвідношення | Особливості |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Високочастотний маркетмейкінг | 60–80% | Менше 1 | Малі заробітки, малі збитки |
| Трендова стратегія | 30–40% | 2–4 | Часто невеликі збитки, іноді великі прибутки |
| Мережі/Мартінгейл | 70–90% | 0.5–1 | Висока виграшність, але можливі великі просідання |

Коли старий Ван допомагає клієнтам розробляти квантові системи, він встановлює цілі залежно від типу стратегії:

Трендова стратегія: не прагне до високої виграшності, але співвідношення — не менше 2
Коливальна стратегія: виграшність може бути вищою, але співвідношення не менше 0.8

五、Популярна помилка
Багато хто, прагнучи до високої виграшності, ставить стоп-збитки дуже близько, а тейк-профіти — дуже далеко.

Результат: виграшність зростає, але один раз заробив — вистачить лише на половину збитку. В цілому — збиткова стратегія.

Рекомендація старого Вана:

Спершу визначте співвідношення прибутку й збитку, потім приймайте виграшність.
Наприклад, ви хочете трендову стратегію з співвідношенням 2. Після тестування виявили, що виграшність — лише 30%. Не страшно, очікувана цінність все одно позитивна. Не змінюйте параметри, щоб підвищити виграшність — це часто веде до зниження співвідношення.

六、Як покращити ці два показники?
Якщо хочете оптимізувати виграшність і співвідношення у системі, старий Ван радить:

Як покращити співвідношення:

Збільште прибутковий тейк-профіт, щоб прибутки росли
Зменшуйте стоп-збитки, щоб зменшити збитки з однієї угоди
Використовуйте рухомий стоп для захисту прибутків
Як покращити виграшність:

Додайте фільтри, щоб зменшити безглузді угоди
Відкривайте позиції лише за певних ринкових умов
Підвищуйте вимоги до підтвердження сигналів входу
Але пам’ятайте: покращення одного показника часто погіршує інший.

Знайдіть баланс, що підходить саме вам, — це важливіше, ніж прагнення до «двох високих» показників.

最後
Виграшність і співвідношення прибутку й збитку — це два колеса квантової торгівлі. Відсутність одного — не триматиме рівновагу; перевага одного — зробить рух кривим.

Рекомендація старого Вана: спершу забезпечте співвідношення, потім приймайте виграшність. Не жертвуйте співвідношенням заради високої виграшності.

Якщо ви займаєтеся квантовою торгівлею або хочете створити систему — пишіть у приватні повідомлення старому Вану.

Зазначте «виграшність і співвідношення», і ми обговоримо логіку вашої стратегії, допоможемо проаналізувати, чи є ці показники раціональними.