Нещодавно я задумався над одним питанням: скільки трейдерів дійсно витрачають час на перевірку надійності своїх торгових стратегій? Я вважаю, що більшість ні. Саме тому так важливе бектестинг.

Просто кажучи, бектестинг — це використання історичних даних для перевірки, чи дійсно ваша торгова ідея може приносити прибуток. Звучить дуже просто, але на практиці є багато деталей, на які потрібно звернути увагу. Останнім часом я дивився класичний приклад — стратегію на основі 20-тижневої рухомої середньої по біткоїну — купувати при прориві тижневої середньої вгору, продавати при її пробитті вниз. Тестував з 2019 року, ця стратегія дала 5 сигналів, купую приблизно за 4000 доларів, а найвищий продаж — на 8500 доларів. Звучить непогано, правда?

Але тут є ключове питання: минулі прибутки не гарантують майбутніх. Ринкове середовище змінилося, і та сама стратегія може перестати працювати. Тому суть бектестингу — не передбачати майбутнє, а допомагати зрозуміти, як стратегія поводитиметься за певних умов ринку.

При проведенні бектестингу є кілька моментів, які легко проігнорувати. По-перше, потрібно враховувати торгові витрати, комісії, витрати на зняття коштів — усі ці витрати. Багато хто при тестуванні дивиться лише на прибутковість, ігноруючи витрати, і в підсумку з’ясовують, що стратегія насправді не приносить прибутку. По-друге, дуже важливий вибір історичних даних. Якщо дані не відображають поточний ринок, результати тестування будуть беззмістовними. Саме тому у деяких випадках результати бектестингу виглядають ідеальними, але при реальній торгівлі — програють.

Я помітив, що багато хто потрапляє у пастку «вишенькового збору» — вибирає лише ті дані, що вигідні для підтвердження своєї гіпотези. Таке тестування втрачає сенс. Справжня перевірка має проходити у реальному ринковому середовищі, але без реальних грошей. Це так зване симульоване або паперове торгівля — багато популярних платформ пропонують симуляційне середовище, де можна тестувати стратегії у реальному часі, але з віртуальним рахунком.

Щодо способів проведення бектестингу, є ручний і автоматичний. Ручний — це аналіз графіків, вручну розміщувати ордери. Автоматичний — це написання коду (наприклад, на Python) або використання спеціальних програм для тестування. Багато трейдерів використовують Excel або Google Таблиці для запису результатів — кількість угод, прибуткових і збиткових, коефіцієнт Шарпа, максимальна просадка тощо. Чим вищий коефіцієнт Шарпа, тим краще співвідношення прибутку до ризику. Максимальна просадка — це зниження від піку до дна, що показує найгірший можливий збиток.

Чесно кажучи, бектестинг — не панацея. Він може показати, як стратегія працювала в минулому, але не гарантує її майбутню ефективність. Однак, якщо ви хочете систематично покращувати свої торгові методи, бектестинг — обов’язковий етап. Багато професійних трейдерів і квантових аналітиків не обходяться без цього інструменту. Головне — правильно інтерпретувати результати, уникати впливу особистих упереджень і продовжувати перевіряти ідеї у реальному ринку.