Останнім часом хтось запитав мене, як користуватися індикатором KD, і я усвідомив, що багато трейдерів насправді не дуже розуміють його принципи, вони просто дивляться на перехрестя ліній K і D для купівлі-продажу. Насправді, щоб по-справжньому осягнути індикатор KD, потрібно спочатку з’ясувати, як він обчислюється.

Почнемо з найосновнішого: індикатор KD складається з трьох елементів: RSV, значення K і значення D. Зокрема, RSV — це незріла випадкова величина, яка визначає, чи знаходиться поточна ціна в високих або низьких точках за останній період. Формула така: (сьогоднішня ціна закриття – мінімальна ціна за останні n днів) поділена на (максимальна ціна за останні n днів – мінімальна ціна за останні n днів), помножена на 100. За замовчуванням n=9, тому якщо сьогоднішня ціна закриття — це найвища за останні 9 днів, RSV буде 100; навпаки, якщо найнижча — 0.

Далі йде значення K — ця лінія реагує швидше, тому її ще називають швидкою лінією. Вона обчислюється шляхом зваженого середнього: (вчорашнє значення K×2/3) + (сьогоднішнє RSV×1/3). Це дозволяє зберегти чутливість RSV і одночасно ефективно фільтрувати шум. Значення D — це ще одна гладка лінія, яка обчислюється з K: (вчорашнє D×2/3) + (сьогоднішнє K×1/3). Це найповільніша і найстабільніша лінія, тому її називають повільною.

Деякі торгові платформи додають ще одну лінію при показі KD — зазвичай фіолетову або жовту — це J-значення. Формула: 3×K – 2×D. J-значення розширює різницю між K і D, його можна вважати крайнім сигналом KD: якщо J > 100 — це надкупленість, якщо J < 100 — перепроданість. Тому індикатор KDJ — це фактично KD з додатковою J-лінією, але з різним відображенням. Правда, J-значення дуже різке і часто дає хибні сигнали через багато шуму, тому зазвичай достатньо користуватися лише KD.

Тепер про чому стандартні параметри — 9, 3, 3. Ці числа не вибрані випадково, а є балансом між чутливістю і точністю. 9 — це період для RSV, що охоплює приблизно два тижні торгів у традиційних фінансових ринках. Це дозволяє захоплювати короткострокові коливання, не реагуючи занадто пізно через занадто довгий період. Два трійки — це кількість гладжень для K і D: перша — RSV береться за 3 дні, щоб згладити різкі коливання; друга — D обчислюється з K за 3 дні, щоб ще більше зменшити шум.

Чому саме 9, 3, 3 — це основні параметри? По-перше, вони показують найкращу ефективність у передбаченні коливань як на фондовому, так і на валютному ринках, допомагаючи визначати тренди і точки входу через перехрестя. По-друге, більшість трейдерів використовують саме ці налаштування, що створює колективний консенсус, і сигнали підтримки або опору стають більш надійними.

Звісно, параметри можна налаштовувати. Якщо ви торгуєте короткостроково, можна поставити 5, 3, 3 — тоді сигнали перехрестя з’являтимуться частіше, але потрібно додатково використовувати інші технічні індикатори для фільтрації шуму. Для більш стабільної позиційної торгівлі можна збільшити період до 18, тоді параметри стануть 18, 3, 3 — лінії K і D будуть більш плавними, і перехрестя з’являтимуться лише при істотних змінах тренду.

Різні таймфрейми також вимагають різних налаштувань. На 5-хвилинних і 15-хвилинних графіках через шум краще використовувати 14, 3, 3 для фільтрації; на годинних і денних — стандартні 9, 3, 3, що дають баланс між чутливістю і стабільністю; на тижневих і місячних — теж 9, 3, 3, але сигнали будуть менш частими, зате більш вагомими, що підходить для довгострокових інвестицій.

Є кілька поширених питань, які потрібно прояснити. Чим точніше налаштуєш параметри, тим не обов’язково отримаєш більшу точність — важливо, щоб вони відповідали вашій торговій стратегії, а не передбачали майбутнє. Якщо поставити дуже короткий період, наприклад 3, 2, 2, то отримаєте безліч перехресть і зайвих сигналів, що призведе до надмірної торгівлі. Для більшості інвесторів стандартні 9, 3, 3 цілком достатні, хіба що є вагомі підстави змінювати. Традиційно рівні перепроданості і перекупленості — понад 80 і менше 20 відповідно, але їх можна коригувати залежно від ринку.

В кінці кінців, розуміння логіки обчислення і значення параметрів KD допомагає знайти свою торгову стратегію у коливних ринках. Особливо, що стандартні 9, 3, 3 не лише підходять більшості ринків, а й створюють колективний консенсус, що робить сигнали підтримки і опору більш точними. Саме тому ці налаштування залишаються актуальними і довговічними.