Leo Labs Grande Grupo 26/4 Resumo das discussões dos membros (últimos 380 itens)

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1️⃣ A fórmula de Kelly foi unanimemente rejeitada pelo grupo — troca por posições fixas
Discussão de mais de 30 minutos sobre gestão de posições:
• "Kelly precisa conhecer a probabilidade real, os investidores comuns não conseguem calcular"
• "Kelly é uma técnica de otimização para lucros estáveis, não decide ganhos ou perdas, dizer que é essencial para o sistema é besteira"
• Prática de convergência de vários: posições fixas + retirar capital quando lucrar + não alterar parâmetros aleatoriamente
• Uma frase de destaque: "Se você fosse Deus, poderia usar a fórmula de Kelly"
💡 Retirar o drawdown e querer alterar parâmetros ≠ problema na posição, é problema na estratégia em si.
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2️⃣ Estratégia de preço extremo 0.99 — armadilha estatística na janela de validação
Membro questiona "Comprar a 0.99 é viável?", levando à melhor discussão estatística:
• Probabilidade de reversão de 99% = 1/1000
• Probabilidade de reversão de 98% = 5/1000
• Para comprar a 0.99, a taxa de vitória precisa ser >99%, mas investidores comuns não conseguem validar isso a curto prazo
• Uma metáfora mais clara: "Tenho duas moedas, uma com 99% de cara vs 99,5%, preciso jogar centenas de vezes para distinguir qual é qual"
💡 Sua estratégia pode não ser "não funciona", é que você não consegue chegar ao momento de testar se ela funciona ou não.
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3️⃣ Números reais na diferença entre conta de simulação e conta real
• ROI simulado de 2,5% → prejuízo na conta real
• ROI simulado de 5% → ainda prejuízo na conta real
• 80% de taxa de vitória na simulação → taxa de execução na conta real abaixo de 40%, só pegando ordens ruins
• Limite na conta real: "Falha em 50% das ordens + taxas + slippage desfavorável de 2c ainda assim lucrar"
💡 Na simulação, assume-se que a ordem é executada no melhor preço no momento do clique, na conta real isso não é garantido.
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4️⃣ Gas de carteiras EOA disparando + mecanismo de reembolso
• Antes, gasLimit de 15000 era suficiente, agora são necessários 50000 — grande parte dos usuários migrando para EOA é o motivo
• Reembolso de PM = taxa de taker 20% (dinâmico, antes 100% → agora 20%)
• Usuários não encontram facilmente o link de reembolso na entrada de referência da EOA
• PM frequentemente não segue as regras (um membro ficou devendo 500U)
💡 Limite de frequência de resgate (~100 vezes por dia / uma vez a cada 15min) + merge sem usar o relayer = documentação antiga desatualizada.
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5️⃣ Mudança para V2 em 28/4 — maioria não testou antes de lançar
• "Na migração do dia 28, acho que meu código vai ter muitos problemas"
• "V2 reiniciou toda a estratégia, finalmente virou uma estrutura que não depende de reversão de Payoff"
• "SDK Rust do V2 já está pronto, por que ainda não podemos migrar"
• A maioria opta por "atualizar na terça-feira, esperar para ver"
💡 A mecânica de matching do V2 não é uma simples correção, ambos os lados (market maker/taker) provavelmente precisarão revisar suas estratégias.
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📌 Hoje, 3 pontos importantes para lembrar
1. Fórmula de Kelly ≠ acessível para investidores comuns — cálculo de probabilidade real não é possível = fórmula inválida
2. Validação da estratégia 0.99 requer mais de 1000 operações — não validar a curto prazo não significa que não funciona
3. Gas de EOA de 15000 → 50000 — scripts antigos precisam de revisão
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Todos os dias, organizo um resumo das discussões dos membros do Leo Labs Grande Grupo e publico no canal.
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