Acabei de revisar uma posição que quase foi liquidada, fiquei assustado por um momento… não foi porque eu usei uma alavancagem muito grande (bem, também um pouco), principalmente porque o preço de referência da oracle travou por alguns segundos, a transação na cadeia já tinha sido concluída há algum tempo, e o preço de feed ainda estava “fingindo que não viu”. O resultado foi: você acha que ainda há margem de manobra, mas de repente o sistema faz uma intervenção, e o limite de liquidação fica muito mais realista.

Resumindo, atraso no feed de preço = você segura a volatilidade do novo mundo com o preço do velho mundo, especialmente em momentos de mercado agitado, isso é muito traiçoeiro. Recentemente, também estamos discutindo sobre aumento de impostos em uma região, aperto na conformidade, e quando há uma expectativa de entrada e saída de fundos, a volatilidade fica ainda mais imprevisível… Agora, tenho duas coisas em mente: não apostar que “não vai ser tão coincidência”, e confiar apenas nos registros consolidados e nos gráficos de monitoramento, evitando promessas verbais. É isso por enquanto.