Recentemente organizei os sistemas de trading clássicos reconhecidos no mundo das negociações e percebi que há razões pelas quais esses métodos ainda são transmitidos até hoje. Muitos dos melhores traders do mundo continuam a usar esses sistemas para negociar, por isso hoje quero falar com vocês sobre a lógica por trás dessas oito grandes sistemas de trading.

Começando pelo mais clássico, o sistema de trading dos Tartarugas. Em 1983, o famoso especulador financeiro Richard Dennis realizou um experimento interessante — queria provar se os grandes traders nascem com essa habilidade ou se podem ser treinados. Então, recrutou 13 pessoas, ensinando-lhes conceitos básicos de trading e sua própria metodologia. E o resultado? Nos quatro anos seguintes, essas tartarugas alcançaram uma média de retorno anual de 80% de juros compostos, um verdadeiro feito na história do trading. Dennis provou na prática que um sistema simples e regras claras podem transformar pessoas sem experiência em traders de sucesso.

O núcleo do sistema de trading das Tartarugas é bastante direto — entrar quando o preço rompe o ponto mais alto de 20 períodos de negociação, sair quando cai abaixo do ponto mais baixo de 10 períodos. Depois, duas variações derivadas desse conceito também foram criadas: uma usando o rompimento de 20 dias para operações de curto prazo, outra usando o rompimento de 50 dias para o longo prazo. Por ser um sistema extremamente clássico, gerou várias variações, e muitos especialistas desenvolveram suas próprias abordagens a partir dele.

O sistema de trading de gaps de Larry Williams aborda o mercado de outro ângulo. Este criador do indicador Williams já conseguiu transformar US$ 10k em US$ 1,1 milhão em menos de 12 meses, além de ter sido campeão do Robbins Cup de futuros. Ele acredita que o sistema de gaps mede essencialmente reações emocionais excessivas que causam mudanças abruptas de preço. Quando o preço oscila repetidamente por 5 a 10 dias em uma tendência de baixa e de repente abre significativamente abaixo, mas depois recua acima do preço mínimo do dia anterior, isso indica que a energia do mercado pode estar se revertendo.

O sistema de trading de faixas de preço de Tom DeMark enfatiza a importância do tempo. Ele já foi consultor de grandes instituições como Soros e o Morgan Group. Sua ideia central é que o importante não é o excesso de compra ou venda em si, mas quanto tempo o indicador permanece em condições de sobrecompra ou sobrevenda. Para medir com precisão a pressão de compra e venda, criou o indicador TD DeMarker II, que conecta todos os movimentos de preço a níveis de oferta e demanda determinados.

O sistema de trading de volatilidade foi criado por Lawrence McMillan. Ele é especialista em opções e acredita que volatilidade é a velocidade das mudanças de preço. Quando a volatilidade histórica apresenta uma tendência de baixa — ou seja, a amplitude das oscilações fica cada vez mais estreita — isso costuma indicar uma calmaria antes da tempestade, e é hora de se preparar.

O sistema de trading de oscilação de Martin Pring segue a lógica de “quando o caos atinge o extremo, a reversão está próxima”. Quando o preço está em uma posição de oscilações extremas, uma reversão geralmente ocorre logo ali. O sistema derivado de Oscilador de Constance Brown, por sua vez, realiza uma tripla suavização do indicador RSI, aumentando a precisão dos sinais.

O sistema de trading Dolphin enfatiza a tendência e a entrada na lateral direita, usando médias móveis e MACD para determinar a direção da tendência, além de usar o cruzamento de ouro e morte do indicador KD para entradas e saídas precisas. O sistema de Victor Spolandi, conhecido como regra 123, simplifica a identificação de tendências em três passos: rompimento da linha de tendência, ausência de novos picos ou fundos, e o preço atravessando pontos de reversão anteriores. Embora a entrada seja relativamente tardia, ele também propôs a regra 2B para lidar com falsos rompimentos.

Esses oito sistemas de trading têm enfoques diferentes, mas todos refletem uma verdade comum — um bom sistema de trading não precisa ser complicado; o mais importante é a execução e a gestão de risco. Se você também está buscando um método que se encaixe ao seu perfil, esses sistemas clássicos certamente merecem um estudo aprofundado.