A configuração dos parâmetros das médias móveis é, na verdade, um ponto importante que muitas pessoas costumam ignorar. Justamente porque é uma ferramenta que parece simples, os resultados podem mudar bastante dependendo de como a utiliza.

Recentemente, ao falar com vários traders, percebi que muitas pessoas usam as definições predefinidas sem as alterar. Mas o ambiente do mercado está sempre a mudar e, se não personalizarmos de acordo com o nosso estilo de negociação, não conseguimos tirar todo o partido do efeito original.

O essencial das médias móveis é simples: transformar as variações de preço mais irregulares numa curva suave, mas aqui o mais importante é a configuração do parâmetro de tempo. Se for uma 5MA, estamos a falar da média do preço de fecho das últimas 5 K線; este parâmetro determina a sensibilidade e a estabilidade.

Para traders de curto prazo, há a vantagem de reagirem rapidamente aos movimentos do mercado com parâmetros curtos como 5MA e 10MA. No entanto, existe também o risco de aumentar a quantidade de sinais falsos. Por outro lado, ao utilizar parâmetros longos como 100MA ou 200MA, é possível filtrar o ruído, mas surge o problema de os sinais chegarem mais tarde. É nesta espécie de equilíbrio que está a dificuldade.

Na prática, pensando em execução, num 日足チャート (gráfico diário) é comum usar uma combinação em que o curto prazo é 5MA, o médio prazo é 20MA e o longo prazo é 200MA. No 30分足 (gráfico de 30 minutos) do ビットコイン (Bitcoin), ao ver a 5MA consegue-se captar bem as oportunidades de subida e de descida a curto prazo, mas ao mesmo tempo há também muito ruído. Já para operações baseadas em ondas, usando a combinação de 20MA e 60MA e a observar o 4時間足 (gráfico de 4 horas) ou o 日足チャート, diminuem-se os sinais falsos e aumentam-se as oportunidades de negociação com utilidade real.

Ao combinar várias médias móveis, a regra de base é considerar bullish quando ocorre o ゴールデンクロス em que a média de curto prazo fica acima da de longo prazo, e bearish quando ocorre o デッドクロス em que a média de curto prazo fica abaixo da de longo prazo. No entanto, quando se exibem 3 ou 4 médias móveis ao mesmo tempo, é importante alargar o espaçamento entre os parâmetros. Se configurar 5MA e 10MA em simultâneo, os sinais acabam por sobrepor-se e o valor da leitura perde-se.

Como nas 週足 (gráficos semanais) e 月足 (gráficos mensais) a escala temporal é diferente, também é necessário ajustar os parâmetros. Tanto no mercado de ações como no mercado de criptomoedas, a mesma configuração muda a velocidade de resposta. Como as criptomoedas são negociadas 24 horas por dia, o período que uma mesma 20MA representa é diferente do que acontece no mercado de ações.

É realmente crucial alinhar os parâmetros com os seus hábitos de negociação. Se a sua prioridade é obter lucro a curto prazo, escolha parâmetros mais curtos com foco na sensibilidade; se for negociação de ondas ou detenção a longo prazo, escolha parâmetros mais longos com foco na estabilidade. Recomendo não ficar preso a ideias fixas e rever periodicamente, conforme as condições do mercado. Acho que a chave para o sucesso é, mesmo usando a 5MA como base, verificar trimestralmente o desempenho dos parâmetros e confirmar se a estratégia está a funcionar.