22 de março de 2026

Estes dias tenho estado a escrever loucamente a lógica dos programas quantitativos e a executar dados de backtesting. Como estou apenas a começar, com a ajuda do poderoso Claude Code, espero gerar rapidamente estratégias que possam ser operacionalizadas no mercado real. Contudo, hoje descobri um problema muito grave: durante a execução da estratégia, devido à pressa em ver resultados, ignorei a precisão dos dados, o que tornou todo o trabalho destes dias inútil. Isto fez-me perceber a importância da metodologia.

Uma estratégia quantitativa tem alguns elementos fundamentalmente críticos. O primeiro é os dados – a autenticidade e granularidade dos dados são a base dos resultados do backtesting e devem ser garantidas. O segundo é a correção da lógica. De forma geral, durante a execução cada estratégia encontrará várias situações diferentes e não pode funcionar por suposição. Se utilizar IA, deve percorrer todo o processo prático com a IA para verdadeiramente garantir que ela compreendeu as suas ideias. O terceiro é a implementação do código. Depois que a IA o completa, provavelmente ainda existirão erros, portanto deve validar com dados.

Quanto ao mercado, após o pico e retração, o índice geral caiu ainda mais. Do ponto de vista do desempenho do preço, parece um pouco fraco. O Bitcoin recuou novamente abaixo de 70.000. Objetivamente falando, pode ser um sinal de conclusão do rally de recuperação. A boa notícia é que o Ethereum ainda está resistindo tenazmente. Atualmente, acho que o mercado geral não vai descer muito no curto prazo, provavelmente vai entrar numa fase de maior volatilidade, mantendo esperança num rally.

Do ponto de vista de um mercado em baixa de longo prazo, não é verdade que um rally de recuperação seria melhor, mas como disse, mesmo que haja um rally, apenas estaremos a elevar a zona de vibração de suporte mais elevada. Se não houver uma situação de rally,