Os estrategas do JPMorgan apontaram num relatório publicado na quarta-feira que, desde o início do conflito no Médio Oriente, os fundos quantitativos, como os consultores de transações de commodities (CTA), enfrentaram o pior intervalo de desempenho em quase um ano. Ao mesmo tempo, os fundos de hedge long/short de ações também registaram perdas significativas devido à sobreposição em mercados europeus e sul-coreanos e à subponderação do sector de software.