Moeda em movimento simultâneo? Entenda a Correlação Forex para lucrar melhor

No mercado Forex, os traders frequentemente enfrentam um problema: investir em dois pares de moedas e então porque perder ao mesmo tempo? A resposta está em Correlação Forex Esta é a relação entre um par de moedas ou um ativo financeiro. Ao compreender isto em profundidade, poderá gerir a sua carteira de investimentos e gerir o risco de forma mais rigorosa.

Qual é a relação entre pares de dinheiro?

Correlação ForexA ciência de estudar se diferentes pares de moedas se movem em paralelo ou em oposição uns aos outros. É medida por um valor estatístico chamadoCoeficiente de Correlação Isto varia de -1 a 1.

Este valor indica-lhe que:

• +1: Ambos os pares sobem e descem 100% na mesma direção.
• -1: Os dois pares sobem e descem 100% em direções opostas.
• 0: Não há qualquer ligação.

Por exemplo, EUR/USD e GBP/USD frequentemente movem-se na mesma direção. (Correlação positiva) Porque ambas são moedas europeias e o dólar é o segundo lado.

Porque é que precisas de saber isto antes de negociar?

Se investir em EUR/USD (Positivo) e GBP/USD. (Positivo) Ao mesmo tempo, quando o mercado Forex muda de direção, pode perder dinheiro em ambas as posições porque tem uma elevada correlação Forex.

Mas se compreenderes estas relações, podes:

• Construa um portefólio diversificado Com pares de moedas não relacionados.
• Comércio na direção oposta Comprando pares de moedas com uma alta correlação negativa.
• Evite riscos duplicados Não investe em pares de moedas com alta correlação positiva de Forex ao mesmo tempo.

Exemplos de correlações de mercados reais

Vamos analisar os dados de mercado:

• AUDJPY vs. EURJPY: Correlação +80,3% → A mover-se na mesma direção (Ambos têm o JPY como segundo lado.)
• AUDUSD vs. USDCAD: Correlação -89,6% → Movimento Oposto (Estratégia Comprar AUDUSD Vender USDCAD como Pares de Negociação)
• AUDNZD vs. USDJPY: -0,5% de correlação → quase completamente não relacionada

Negociação de Pares: Estratégia de Correlação Forex

Comércio de Pares É comprar um par de moedas e vender outro com uma Correlação Forex especial.

Por exemplo:

• Se EUR/USD e GBP/USD tiverem uma correlação altamente positiva, mas o EUR fortalecer-se mais rapidamente.
• Pode comprar EUR/USD e vender GBP/USD para lucrar com a diferença de movimento.

Esta estratégia reduz o risco de alterações globais do mercado.

Como é que os eventos económicos afetam a Correlação Forex?

A relação entre pares de moedas não é estável devido a vários eventos:

1. Dados Económicos (PIB, Inflação) → Afeta os valores das moedas
2. Anúncio do Banco Central (Fed, BCE) → Alterar a política de taxas de juro
3. Informação Comercial (Importação-Exportação) → Afeta a força do dinheiro
4. Eventos políticos (Eleições, Novas Políticas) → Cria incerteza

Portanto, a Correlação Forex de hoje pode mudar amanhã.

Risco-on vs Risk-off: Utilização da Correlação Forex para Análise

O mercado tem duas emoções principais:

Risk-on: Os investidores ousam correr riscos, o dinheiro flui para os Mercados Emergentes

• Moedas populares: AUD, NZD, CAD
• Ouro (XAU/USD) Por isso, enfraquece.

Risco afastado: Os investidores fogem do risco, o dinheiro foge para ativos de refúgio.

• Moeda Segura: USD, JPY, CHF
• Ouro (XAU/USD) Por isso, fortalece-se. (Correlação negativa com USD/JPY)

Quando o mercado está num estado de risco afastado, deve focar-se na moeda USD e evitar pares de risco.

Precauções Importantes ao Utilizar Correlação Forex

1. A correlação não é causal → Uma alta correlação não significa que um par de moedas faça o outro subir/descer.

2. Os Valores de Correlação Forex Mudam ao Longo do Tempo → Relações que eram estáveis há 3 meses podem ter mudado.

3. Não deve ser usado sozinho. → devem ser combinados com Análise Técnica, Análise Fundamental e outras áreas de Gestão de Risco

4. O mercado Forex nunca para. → Em vários períodos de mercado, a correlação pode falhar. (Quebra de Correlação)

Conclusão: Porque é que os traders precisam de compreender a correlação forex

Traders profissionais utilizam Correlação Forex para:

• Criar uma estratégia calculada de Negociação de Pares
• Gerir o seu portefólio para ser equilibrado em termos de risco
• Evitar investimentos duplicados em pares de moedas altamente ligados.
• Avaliar melhor as condições de mercado risco-on/risk-off

Quanto mais compreenderes a relação entre moedas, mais compreendes a relação entre moedas. Quanto mais oportunidades tiver para gerir riscos e aumentar o seu potencial de lucro.

Perguntas Frequentes

P: Devo verificar a Correlação Forex antes de negociar? R: Sim, é necessário, especialmente se tiver múltiplas posições em pares de moedas. Se todos tiverem uma alta correlação positiva. Está a correr riscos como se estivesse a apostar numa direção.

P: Qual é a Correlação Forex considerada “alta”? R: Geralmente> +0,80 ou < -0.80 ถือว่าเข้มข้น น้อยกว่า ±0.50 ถือว่าความเชื่อมโยงอ่อน

P: Qual é a correlação entre USD/JPY e XAU/USD? R: Cerca de -44,9%, o que é considerado uma ligação moderada, não o oposto completo, mas uma tendência moderadamente oposta.