De acordo com informações fornecidas por vários investidores, a negociação de futuros GT apresentou flutuações anormais sem precedentes na noite passada.

Em poucos minutos, o preço do contrato GT despencou rapidamente de um nível normal próximo ao preço à vista, atingindo um mínimo de 3.825U.

Ao mesmo tempo, o preço à vista do GT, embora também tenha tido flutuação, caiu apenas para 14,050U, resultando em uma diferença de preço superior a 70% entre os dois.

Esta anomalia no diferencial entre o preço à vista e o preço futuro é extremamente rara nos mercados financeiros; sob mecanismos de mercado normais, as atividades de arbitragem rapidamente eliminariam tal grande diferença de preço.

Um trader experiente afirmou: "Estou no comércio de criptomoedas há cinco anos e nunca vi uma diferença tão grande entre os preços de futuros e spot, o que claramente indica que há um problema no mecanismo do mercado." A severa divergência entre o preço do contrato e o preço à vista pertence a um problema de sistema ou mecanismo da plataforma, e não a um comportamento normal do mercado.
Deve ser compensado